살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 시타델증권의 알고리즘과 허수성호가에 이어지는 글입니다. 신문기사를 보면 메릴린치증권사를 통해 거래한 시타델증권의 거래가 고빈도매매로 보고 기사를 작성하고 있습니다. 고빈도와 초단타가 같은 의미인지 알 수 없고 한국에서 이를 정의한 적이 없기때문에 무척 주관적일 수 있습니다. 그런 한계를 가지더라도 초단타로 정의하는 현상중에 고빈도도 포함됨을 부정할 수 없습니다. 그럼 시타델증권이 고빈도매매일까요? 사실 이와 관련한 데이타가 없습니다. 다만 신문을 보면서 들었던 의문점을 지적해보고자 합니다….
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(*)아래는 가설입니다. 팩트가 아닌 신문기사로 접한 내용을 보고 이면을 추측한 것입니다. 그래서 사실과 다를 수 있습니다.(^^) (*)2019년 6월 한국거래소가 메릴린치를 규제한다고 합니다. 고빈도매매 자체를 규제하려는 시도입니다. 무엇이 불법인지 명확히 할 필요가 있습니다. 1. 주식시장에 관심이 없다고 우연히 뉴스를 보고 궁금해서 HENRYQUANT와 QUANTSTORY.COM을 올렸는데 혹 아는 분이 있는지 댓글을 기다렸는데 반응이 없었습니다. 그래서 다시 찾아보니까 매일경제신문이 열심히 분석기사를 쏳아냈습니다. [MT리포트]’신출귀몰’ 시장…
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1. 몇 달전 4월 초 삼성증권 유령주식 매매가 있었습니다. 이후 금융위원회와 금융감독원은 대응책을 내놓았습니다. “삼성증권의 배당 착오” 사건 관련 “전산 착오 기재에 의한 주식수 증가”에 대한 설명 자료 배당사고 재발방지 및 신뢰회복을 위한 「주식 매매제도 개선방안」 마련 증권회사의 「주식매매 내부통제시스템」 점검결과 개선방안 2. 사건이 발행한 후 두달뒤 대응방안을 내놓았고 다시 두달후 점검결과를 발표하였습니다. 점검결과중 DMA주문과 관련한 내용이 있어서 자세히 읽었습니다….
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1. 한국거래소의 법규중 시장별 시행세칙을 보면 ‘호가의 입력내용’을 정의하고 있습니다. 예를 들어 유가증권시장 업무규정 시행세칙 12조가 호가의 입력내용입니다. 이중에서 주문입력매체코드와 관련한 부분이 있습니다. 제12조(호가의 입력내용) ①규정 제11조에 따라 회원은 다음 각 호의 호가내용을 거래소시스템에 입력하여야 한다. 27. 다음 각 목에서 정하는 주문(마목의 경우 호가를 포함한다)입력방법의 구분 및 주문입력매체의 식별번호(나목은 제외한다). 다만, 채무증권의 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 위탁자로부터 문서 또는 전화…
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1. 그동안 쓴 부산 시세AP와 관련한 글입니다. 부산 시세AP에 대한 의견과 또 의견 설문조사로 시작한 부산 시세AP 설문조사에 관한 글을 쓰면서 부산AP를 기정사실화했습니다. 설문조사의 결과인지, 아니면 내부적인 방침에 따른 수순인지 몰라도 9월 16일 시세서비스와 관련한 설명회가 있었다고 합니다. 참석한 회원사 관계자를 통하여 얻은 설명회자료입니다. 2. 죽은 자식 불알 만지는 격입니다. 금융위원회나 금융감독원이나 한국거래소나 하고싶은 일이 있으면 절차를 떠나 실행합니다. 국회가…
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1. SI를 할 때와 아닐 때의 차이가 무엇일까요? 저는 피로와 스트레스로부터의 해방입니다. 일정때문에, 책임자이기때문에 쉬지 못하고 일하면서 온몸이 아팠습니다. 아침에 머리를 감을 때 손가락 마디에 통증을 느낍니다. 지금은 아프지 않네요. 물론 매출때문에 머리가 아프지만 견딜 수 있는 수준입니다. 7월부터 ZeroAOS 2.0을 더 안정화하고 기능을 늘리는 작업을 진행중입니다. 물론 알고리즘트레이딩교육을 위한 준비도 하고 있습니다. 조만간 시작할 계획입니다. 논문DB서비스도 준비중입니다. 트레이딩조직이 해야할…
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1. ZeroAOS! 처음 개발을 시작한 이후 4년이 흘렀습니다. 성과도 있었지만 실패도 있었습니다. 실패때문에 ZeroAOS 2.0을 만들었습니다. ZeroAOS 2.0이 1.0과 달라진 점은 ZeroM으로 불렀던 MOM을 걷어내고 User Space에서 동작하는 ZBus로 바꾼 것입니다. 예전 파트너가 개발한 ZeroM은 매매를 위해 개발한 것이 아니라서 무거웠고 장애가 있었습니다. 장애가 실패로 이어졌고 이를 거울로 삼아서 가볍고 Kernel에 의존하지 않는 것을 만들자는 목적으로 나온 라이브러리가 ZBus이입니다. ZeroAOS를…
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1. 2014년 6월부터 시작한 프로젝트를 1차로 마무리하기로 한 6월의 마지막 날. 한 통의 메일을 받았습니다. “알고리즘트레이딩”이라는 제목을 보고 여러가지 생각이 스쳐지나갔습니다만 읽어보니 발신자가 금융감독원입니다. 한국거래소 시장감시위원회가 내놓은 ‘알고리즘트레이딩 가이드라인’과 비슷한 것을 준비하려고 의견을 묻는 메일이었습니다. 7월 다시 본업을 복귀한 이후 첫번째로 한 일입니다. 다시 보름이 지난 현재 ‘사전위험관리’를 다시금 살펴보고 있습니다. ZeroAOS 2.0에 탑재된 위험관리 기능을 정리하고 부족한 부분을 보완하기…
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1. 자본시장이 신뢰를 얻기 위한 핵심은 공정성과 투명성입니다. ELW사건이 터진 가장 큰 이유는 불공정한 서비스였기때문입니다. 한국거래소가 정한 수탁제도를 위반한 DMA매매가 있다는 기사들이 많았습니다. 그리고 국정감사때도 질의가 있었습니다. DMA 불법 실태를 조사중인 금감원 DMA실태조사, 그 이후 금감원이 제 26차 제재심의위원회를 열고 DMA와 관련한 규정을 위반한 증권사를 징계하였습니다. NH농협증권은 또 DMA(직접전용주문)서비스의 관리통제 권한 일부를 외국계 투자자에게 넘겨 수수료를 챙기다 금융당국에 적발됐는데 이번…
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