1.
SI를 할 때와 아닐 때의 차이가 무엇일까요? 저는 피로와 스트레스로부터의 해방입니다. 일정때문에, 책임자이기때문에 쉬지 못하고 일하면서 온몸이 아팠습니다. 아침에 머리를 감을 때 손가락 마디에 통증을 느낍니다. 지금은 아프지 않네요. 물론 매출때문에 머리가 아프지만 견딜 수 있는 수준입니다.
7월부터 ZeroAOS 2.0을 더 안정화하고 기능을 늘리는 작업을 진행중입니다. 물론 알고리즘트레이딩교육을 위한 준비도 하고 있습니다. 조만간 시작할 계획입니다. 논문DB서비스도 준비중입니다. 트레이딩조직이 해야할 일중 R&D, 교육 및 IT와 관련한 토탈 아웃소싱서비스를 만들어가는 과정입니다.
자동매매와 알고리즘트레이딩을 이야기할 때 가장 중요한 점이 무엇일까요? 역시나 수익율입니다. 매매의 목적이기때문입니다. 그렇지만 또다른 점도 강조하여야 합니다. 바로 ‘위험관리’입니다. 앞서 자동매매시스템의 위험관리을 소개한 이유도 같습니다. 한국거래소 시장감시위원회가 내놓은 알고리즘매매 위험관리 가이드라인(전문)도 같은 목적입니다.
ZeroAOS의 위험관리 기능을 재정리하면서 고민스러운 점이 있었습니다. 과다호가제한제도입니다.
이와 관련한 기능을 ZeroAOS에 넣을지, 말지를 고민스러워서 ‘가이드라인’을 다시금 읽어보았습니다. 회원(증권사, 선물사)의 FEP통제방안만 나와 있네요. 사설EP와 관련한 사고때문에 FEP관리를 강화한 듯합니다. 필요하면 예전에 소개하였던 OpenMAMA의 Throttle 소스을 이용하여 추가할 생각이었지만 보류하였습니다. 주문시스템 – FEP의 규약을 정하는 것은 증권사의 재량이라는 생각이 들었습니다.
2.
현재 서비스중인 ZeroAOS가 제공하는 위험관리기능이 무엇인지를 정리하였습니다. 기준으로 ‘알고리즘매매 위험관리 가이드라인’입니다. 운용단계의 위험관리를 강조하지만 자료를 보시면 시험단계에서 위험을 점검하는 기능도 중요합니다. 이와 관련한 설명도 포함하였습니다.
