시세가 달라지면 호가창도 달라진다
1. 알고리즘트레이딩은 수학적인 모델로 자본시장을 바라봅니다. 수학적인 모델을 구성할 때 가장 큰 영향을 주는 것이 시세입니다. 체결이 중요하다고 생각할 수 있지만 가장 중요한 것은 호가입니다. 호가를 모아놓은 것이 호가창(Limit Order Book)입니다. KRX가 제공하는 호가창은 주식의 경우 매도/매수 10단계, 파생의 경우 매도/매수 5단계로 제공하고 있습니다. 좌측의 그림은 HTS가 시작한 이후 한번도 바뀌지 않고 현재에 이르고 있는 표준적인 호가창입니다. 트레이딩을 하는 분들은…
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