(*)아래는 2011년 4월에 시도하였던 소셜프로젝트였습니다. 참여가 부족하여 실패한 프로젝트입니다. 어떤 계기가 있지않지만 DMA에 대한 관심이 높아진 만큼 FEP데이타를 공개하여 얻을 이익이 있다고 생각합니다. 그렇다고 특정한 증권사를 지정하는 방식보다는 증권사를 구분하지 않고 전체데이타를 하나로 보고 통계를 내면 어느 증권사도 비교할 수 있는 객관적인 자료가 아닐까 합니다.”
1.
모든 트레이더는 특정한 증권사를 선택하여 거래소와 증권사가 제공한 설비를 이용하여 트레이딩을 합니다. 어떤 증권사도 매매체결을 위하여 필요한 시간이 얼마인지를 공개한 적이 없습니다. 트레이더는 증권사가 제시하는 서비스와 수수료를 고려하여 선택합니다. 그렇지만 증권사가 제공하는 트레이딩서비스가 발전하려면 Latency는 낮아지고 Messaging Quality가 높아져야 한다는 생각을 했습니다. Low Latency라고 해서 최저값 혹은 산술 평균만 낮으면 되는 것이 아닙니다. 99.9%를 기준으로 값을 낮도록 하여야 전체적인 서비스의 질이 높아집니다.
처음 문제의식을 가진 계기는 DMA트레이딩을 하는 분이 시험하는 자료를 볼 때입니다. 주문체결과 관련된 결과가 속도는 둘째고,결과의 편차가 너무 크다는 점에 놀랐습니다. KRX가 발표하는 값이 있습니다. 이 값은 거래소가 내부에서 처리할 때 발생하는시간이었습니다. 그런데 시험결과값을 보면 거래소내부도 그렇고 거래소와 회원사의 latency도 편차가 너무 심하였습니다. 꼭 집어 이것이 이유다라고 할 수? 없습니다. 복합적이라고 생각합니다. 여기에 더하여 Inter party간의 편차가 있을 수 있다는 생각도 들었습니다.
이런 고민을 하던 중 우연한 계기가 있었습니다. 이야기를 하다가 공개로 관련 자료를 모으면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 이후 몇 분의 도움을 받아서 소셜프로젝트로 제안을 드립니다. 소셜프로젝트란 특정한 집단이나 개인이 추진하는 것이 아니라 서로 협력하여 목표를 이룬다는 뜻으로 사용했습니다.
아래 글을 보시면 알겠지만 개발자의 참여가 없다면 이뤄지기 힘든 일입니다.
2.
아래는 제안글입니다.
소셜프로젝트와 관련된 실행파일과 소스는 아래에서 받으시면 됩니다.
위에서 제시한 방법은? ping을 이용한 방법이기때문에 여러가지 오차가 있을 수 있습니다. 현재 회원사 FEP와 거래소FEP사이에 다음과 같이 데이타가 흐릅니다.
회원사 FEP – Firewall – 스위칭 – 라우터 – E1 전용선 – 여의도전화국 DCS(다스) – E1 전용선 – 라우터 – 스위칭 – KRX Firewall – 거래소 FEP
지연이 발생할 요소가 무척 많습니다. 따라서 정확히 분석하려면? Packet을 수집한 시스템을 이용하여야 하지만 어렵습니다. 대규모로 할 수 있는 일이 아닙니다. 다만 Ping을 이용하면 KRX와 증권사의 품질이 어떤지, 전체증권사별로 균등한지 아닌지는 확인할 수 있지않을까 합니다.
3.
소셜프로젝트를 진행하면서 몇가지 원칙을 말씀드리겠습니다.
첫째 일정 기간동안 Wriite-Read를 원칙으로? 하려고 합니다. 자신이 가진 데이타를 제공한 후 다른 사람이 제공한 데이타를 열람할 수 있도록 하려고 합니다. 현재 Google Spreadsheet로 최초 데이타를 등록하였습니다. 이후 시험 결과를 메일로 받으면 메일을 발송한 분에게 Google document의 URL을 보내드리고 열람하도록 하려고 합니다. 결과는 smithkim.kr@gmail.com으로 해주시길 바랍니다.
둘째 현재 몇 개 증권사의 데이타를 수집할 수 있을지 예측할 수 없습니다. 그래서 공개여부도 결정할 수 없습니다. 한두증권사 자료를 공개하는 것은 의미가 없다고 생각합니다. 최소 20여개정도는 되어야 비교할 가치가 있다고 생각합니다. 하여튼 공개여부도 자료제공을 한 분들의 의견을 받아서 결정하려고 합니다. 비공개를 원하면 비공개로 하려고 합니다. 공개가 합의되면 증권사는 익명으로 처리하여 보고서를 작성하도록 하겠습니다.
셋째 모든 의견 및 자료교환은 익명으로 했으면 합니다. 저도 어떤 증권사 자료인지 알 필요가 없고 누가 보냈는지도 알 필요는 없습니다. 중요한 것은 각 증권사들과 KRX간의 Latency가 일정한지 아닌지를 확인하는 일입니다.
4.
지난 번 대화모임때 많은 분들이 참여하여 놀랐습니다. 이번 프로젝트도 그 때처럼 놀랄 정도의 참여가 있었으면 하는 바람입니다. 프로젝트를 하는 목적은 어떤 증권사가 좋다 나쁘다를 가려내려는 것이 아닙니다. KRX의 품질을 가지고 꼬투리를 잡으려고 하는 것도 아닙니다. 증권산업의 IT서비스가 질적으로 발전했으면 하는 여러 사람들의 바람을 모아서 하는 프로젝트입니다. 또한 Latency를 통하여 IT기술의 중요성을 인식하였으면 합니다.
언젠가 거래소와 증권사가 Peer To Peer IPL방식으로 Latency정보를 공개할 날을 기대합니다.
자료가 얼만큼 수집될지도 회의적이긴하지만 아마도 공개는 불가할겁니다. 회원사들은 말할것도 없고 krx도 원치 않을껄요?
KRX가 원하느냐 아니냐는 KRX가 스스로가 공개할지 말지를 결정할 때 중요할 겁니다.
유의미한 자료가 수집된다는 전제하에서 결정에 영향을 미치는 요소는 딱 하나입니다.자료제공자입니다.그 외의 변수는 없습니다.
말씀대로 저도 자료제공자가 있을지 궁금합니다. 쉽지 않다는생각을 합니다만 증권사도 조금만 생각을 해보면 손해가 아니다는 생각을 하지 않을까 합니다. 속도와 관련된 투자를 하더라도 내부구간이 우선인지, FEP이후 구간이 우선인지를 판단해야 하는데 그럴 때 비교자료가 중요합니다.또한 외부구간이 미치는 영향이 크다고 하면 내부구간에 대한 투자를 하더라도 효과는 제한적입니다.회원사FEP이후는 다 동일하다? 설마 증권사가 이런 생각을 가지고 있진 않겠죠?(^^) 또한 구체적으로 증권사를 명시해서 비교하는 것도 아니니까 증권사 전체로 보면 레이턴시 품질을 높일 수 있는 계기이지 않을까?
예를 들어 HTS서비스 평가가 처음 나왔을 때 증권사는 거부반응을 보였습니다만 인정을 하는 방향으로 나아갔습니다.
뭐, 개인의 생각입니다.(^^)
참여해보고 싶은데 여건이 안되는군요
실제 FEP 에서 뭔가를 실행할 수 있는 권한을 가진 사람은 극소수라고 생각합니다.
대부분 FEP를 by-pass 하는 형태로 사용할텐데, 이런 상황에서 참여할 수 있는 대다수는 client – FEP – (?) 형태로의 접속 방법으로 테스트 하는게 맞지 않을까요? 물론 FEP 나 내부 회산 오버헤드는 있겠지만요;
증권사 내부네트워크와 거래소의 네트워크가 달라서 아마도 FEP에서만 거래소FEP와 Ping시험을 할 수 있지 않을까 합니다. 정확하지 않습니다.(^^)
사실 어떤 방법도 좋습니다.어떤 지점에서든 거래소FEP와 Ping이 가능하다고 하면 측정을 나눠서 한 후 뺄셈을 하면 되니까요? 물론 말씀대로 오차가 크겠지만.
추세나 흐름을 비교하는 것이 목적이라 어느 정도의 오차는 가능하지 않을까 합니다. 그래도 거래소FEP와 시험을 할 수 있는 분이 제한적이긴 하네요..
지날 주말에 어떤 분이 자료를 보내주셨습니다. 현재까지 총 2개사가 참여하였습니다.
목표한 데이타를 수집하고 참여자의 동의를 받아 공식적인 자료가 나왔으면 합니다.
관심을 가져주신 분들께 감사드립니다.
이 프로젝트 현재 1년이 지났는데… 유효한가요?
Give And Take
사실 FEP담당자들이 참여할지 반시반의했습니다.
자료를 받은 곳이 있지만 주고받는다는 원칙때문에 공개하지 않고 있습니다.
그리고 오늘 글에서 지적한 바와 같이 주소가 Router라고 하면 사실 큰 의미가 없을 듯 하다는 생각도 듭니다. 다만 집단으로 할 수 있는 방법이 이것밖에 없으므로…
전직 FEP담당자입니다… 회원사 방화벽부터 KRX FEP까지는 동일한 환경(?)이라고 여겨집니다만 회원사 FEP에서 회원사 방화벽 구간은 모두 환경이 다릅니다. UTP/fiber/100M/1G/10G등 다양한 환경이고 장비도 다 각각이라서 비교하기가 쉽지 않을듯하네요. 정확한 거래소구간 latency측정을 하려면 회원사 방화벽에서 측정을 해야하는데 쉽지 않겠네요…
말씀대로 정확한 통계를 낼 수 없습니다. 지속적인 통계작업도 불가능합니다. 다만 일반트레이더와 증권사 FEP담당자 및 영업담당자들이 참고로 할 수 있는 데이타는 필요하지않을까 생각했습니다.
솔직히 정무위원회 국회의원을 통해 KRX와 코스콤에 관련자료를 요청해볼까 하는 생각도 하고 있습니다. 다만 모든 것을 권력을 통해 해결하면(?) 스스로 문제해결능력이 떨어지겠죠. FEP정보가 대외비는 아닐텐데 익명성으로 공개하는 것이 불가능할까요?
알고리즘교육에 오시는 분에게 여쭈어 보니까 전산에서 약간 비켜나있다고 하시네요. 가끔 글을 쓰시는 여유가 있으시네요?(^^) 감사합니다.
국회의원을 통해 요청하시는게 가장 정확하고 빠를듯하네요^^ 쉽지 않을듯하네요.
아 이것도 쉽지만은 않을듯하네요 코스콤과 회원사간에 NDA를 맺고 추진한것이라 회원사 동의가 없으면 코스콤에서 맘대로 공개를 할수는 없을듯한데요
NDA와 국회의원에게 제출하는 것 그리고 국회의원이 공개하는 것은 좀 다를 듯 합니다 국회의원이 사회적으로 필요하다고 판단하면 여러가지 방식을 동원하겠죠. 하여튼 누군가의 관심이 있기를 바랍니다.(^^)