살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 제목이 거창합니다만 한국 자본시장의 변화를 추적할 만한 데이타를 가지고 있지 않고 저의 역할도 아닌 듯 합니다. 지난 몇 년동안 여의도를 짓누를 것이 구조조정이었습니다. 구조조정의 배경은 여러가지가 있지만 2008년 금융위기가 출발입니다. 금융위기가 단순히 자본시장에만 영향을 준 것은 아니고 사회경제 전체로 영향을 주었습니다. 그 결과가 ‘저성장’이고 이것이 뉴노멀입니다. 이런 변화가 자본시장에 어떻게 투영되는지를 보여주는 논문이 나왔습니다. LG경제연구소가 발간한 변동성 컸던 한국…
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1. 지난 몇 년을 되돌아 보면 트레이딩을 하는 사람들중 API나 알고리즘을 우상화하는 경향이 있었습니다. 손매매는 후진적이고 손실을 볼 수 밖에 없고 API나 알고리즘을 이용한 기계매매만이 진보적이고 이익을 낼 수 있다는 생각입니다. 시스템트레이딩이나 API를 이용한 트레이딩을 설명하는 강연을 보면 이런 경향이 두드러집니다. 트레이딩의 목적이 수익이라고 하면 수익을 내는 방법에 정답은 없습니다. 그렇지만 어떤 방법이 투자에 더 도움을 주는지, 기계가 시장을 주도하는…
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알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스과정 주말반을 모집합니다. 현재 주간에 진행중인 정규반과 달리 주말반은 데이터사이언스를 집중한 교육으로 만들었습니다. 주간에 시간을 내기 힘들거나 먼 곳에 계신 분들이 짧은 시간에 교육을 받을 수 있도록 하였습니다. 이에 따라 프로그램과 교육비가 바뀌었습니다. 아래에서 확인하세요 WHY Data Science 2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다….
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1. 추석전 술자리. 정치활동을 같이 하는 분들과 함께 한 자리에서 “어떻게 온라인전략을 가져갈지”를 안주삼아 수다를 떨었습니다. 이 때 제가 한 이야기의 요지입니다. “그동안 네이버에 비하여 다음은 시민운동에 친화적이고 열린 태도를 취했다. 그렇지만 다음카카오가 다음을 내리고 카카오로 간다는 것은 이런 정책이 바뀌는 징조로 이해해야 한다. 네이버나 카카오나 뿌리로 따지면 ‘삼성’으로부터 문화적인 영향을 많이 받았고 기업의 이익,숫자를 중요시 하는 문화로 바뀜을 의미한다….
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1. 여의도에 Low Latency 경쟁이 치열할 때 리눅스 튜닝과 관련한 글을 많이 올렸습니다. 그중 아래는 Redhat 튜닝과 관련한 글들입니다. RHEL 6.0을 기준으로 한 안내서입니다. 리눅스서버를 선택할 때 고려할 것 2014 Red Hat Summit: Performance analysis & tuning 이후 시간도 흘렀고 Low Latency를 위한 경쟁도 한풀이 꺾인 상태입니다. 물론 저도 기술보다는 데이타와 전략에 대한 조사를 더 많이 합니다. 그렇지만 항상 기술에…
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1. ETF시장과 관련한 글은 ETF 고빈도매매를 하는 개인이 있을까?외에 없습니다. 별로 관심을 두지 않은 상품이고 시장입니다. 그런데 특집이 실리면 무슨 이유가 있습니다. 9월 ETF특집을 보면서 든 생각입니다. 다만 무슨 이유인지는 알 수 없습니다. [거꾸로 가는 韓 ETF]①기관참여 막는 애매한 규제…나홀로 정체 [거꾸로 가는 韓 ETF]②엄격한 거래요건·상품설계 손톱밑 가시’ [거꾸로 가는 韓 ETF]③뒤죽박죽 세제…투자하라는 얘긴지 그리고 한 달뒤 금융위원회가 ETF 시장…
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1. 모멘텀과 추세. 여기에 방향성을 더하여 고민해본 적이 있었습니다. “가능한 값의 변화 혹은 값의 운동이 있다. 변화하는 값들 사이의 관계가 방향이고 방향이 시간에 따라 일정한 흐름을 보일 때 추세(Trend), 그리고 일정한 방향으로 움직이는 변화의 세기는 Momentum”으로 정리했었습니다. 이 때 썼던 3부작입니다. Direction, Trend 그리고 Momentum (1) Direction, Trend 그리고 Momentum (2) Direction, Trend 그리고 Momentum (3) 역행투자전략 vs 모멘텀전략 단기…
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1. 데이터사이언스과정을 준비하면서 고민을 많이 했습니다. 이미 했던 다른 과정과 다른 점을 어떻게 보여줄지 입니다. ‘알고리즘트레이딩 전략개발과정’,’알고리즘트레이딩 금융수학과정’은 데이터사이언스과정에 비하여 트레이더 친화적으로 만들어진 과정입니다. 과정을 만들었을 때의 규제환경 때문에 이전 과정은 전략 혹은 알고리즘을 직접적으로 소개하고 설명하는 부분이 많았습니다. 그렇지만 지난 몇 년사이 규제가 바뀌면서 매매환경이 바뀌었습니다. 유동성을 전제로 한 전략이 시장에서 성공하기 쉽지 않고 무언가 새로운 전략을 찾아야 하는…
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1. 북한산을 오르는 분들이 가장 많이 만나는 곳이 불광역입니다. 아니면 구파발역에서 버스로 북한산성 입구에서 만나는 경우도 무척 많습니다. 저도 주로 애용합니다. 이번 산행은 다른 길을 택하였습니다. 홍제역에서 버스를 갈아타고 홍은동 마을버스 종점에서 출발하는 길입니다. 저도 처음 밟은 길입니다. 서대문구청이 만든 길로 자락길이라고 하네요. 자락길을 걷다가 둘레길을 만나서 매봉능선으로 오르는 길입니다. 둘레길을 가다가 탕춘대 쉼터를 만납니다. 탕춘대(蕩春臺)는 봄을 만끽한다는 뜻을…
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