1.
오랜만에 예전에 올렸던 자료를 확인하였습니다. Max Dama가 만든 자동매매 PDF입니다. Max Dama는 현재 Headlands Technologies에서 Low Latency Quantitative Trading Research을 맡고 있습니다. Scrib의 실수로 사라졌던 PDF를 복구하다가 비슷한 주제를 가진 자료를 하나 읽었습니다.
Developing & Backtesting Systematic Trading Strategies
저자 Brian Peterson는 현재 DV Trading에서Director of Quantitative Trading로 일하고 있습니다. 시카고에서 R/Finance conference를 처음 조직하였던 사람이기도 합니다. 아울러 R언어와 트레이딩에서 소개하였던 ‘Using quantstrat’를 만든 사람이기도 합니다.
논문의 도입을 보면 아래와 같습니다.
Analysts and portfolio managers face many challenges in developing new systematic trading systems. This paper provides a detailed, repeatable process to aid in evaluating new ideas, developing those ideas into testable hypotheses, measuring results in comparable ways, and avoiding and measuring the ever-present risks of over-fitting
페이스북이 소개한 글처럼 핵심적으로 과학적인 방법으로 아이디어를 실제 모델화하는 과정을 정리한 논문입니다.
이상의 논문이 소개한 방법을 실제의 전략에 적용하여 전략을 만든 논문도 있습니다.
Tap into the Pulse of the Markets
위 논문은 Support Vector Machines (SVM) 알고리즘을 이용하여 sentiment data와 기술적 지표를 결합한 전략을 도출한 논문입니다. 이 논문의 지도교수(^^)가 Brian Peterson입니다.
2.
아래 논문을 quantitative finance분야의 연구분석을 할 때 사용하는 방법중 experimental, cross-sectional, quasi-xperimental, pre-expermental, sample design,econometric models, and stochastic simulations의 장단점을 분석한 논문입니다.
매번 좋은글 감사합니다~!
감사합니다… 항상 건강하시길 바랍니다.
좋은 글 공유 매번 감사합니다. 저번에 주말 교육받으려다 못받은 1인 입니다. 다음 교육은 언제쯤 생각하시는지 궁금합니다.
안녕하세요. 관심에 감사드립니다.
마지막 교육은 폐강하였습니다. 수강인원이 어느 선을 넘어야 하는데 최저수준 이하로 신청하면서 계속 하기 힘들었습니다. 시장이 힘드니까 수강료 등으로 수강자가 줄어든 이유입니다.
얼마전 페북을 보니까 김도형 박사가 python을 이용한 금융공학강의를 하던데 참고해보시길 바랍니다. 감사합니다.
너무 좋은 커리 큘럼이라고 생각했는데 아쉽습니다. 김도형 박사의 금융공학 강의는 제가 생각하는 방향과 조금 달라서요 강의가 꼭 다시 생성되기를 바랍니다. 항상 건강하시고 행복하셨음 합니다.^^
늦은 답변입니다. 말씀하신 바를 잘 새겨서 강사님에게 문의해보겠습니다. 혹 다른 곳에서 강의가 있으면 알려드리겠습니다.