살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. “Hack the wall street” “자본시장을 월스트리트의 프로페셔날에서 평범한 일반인에게로”를 목표로 내건 Quantopian이 주최한 Quantcon 2015의 주제입니다. 사실 Quantopian의 목표는 “Come hack Wall Street with us”입니다. 자신들의 목표와 함께 하는 사람들을 individual quant라고 합니다. 어떤 분이 별명으로 사용하는 ‘아마추어퀀트’와 같은 의미입니다. Quantcon 2015를 통해 발표한 자료는 QuantCon 2015 Replay: Videos and Presentations Available에서 구할 수 있습니다. 이중에서 관심이 가는 자료는…
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1. @비공개님이 알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스 과정에 올리신 댓글을 읽으면서 든 생각을 적은 글입니다. 비록 매매를 하지 않지만 제가 매매를 하는 회사를 하면 가장 강조하고 싶은 일이 조사,연구 및 분석입니다. 매일 트레이딩과 관련한 논문을 살펴보고 아이디어를 얻습니다. 저는 흐름을 이해하기 위한 노력이지만 트레이딩을 하면 생존을 위한 지속적인 활동일 듯 합니다. 이번에 개설한 데이터사이언스과정중 기계학습과 관련한 부분이 있습니다. 기계학습과 관련한 알고리즘중 SVM(support…
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1. 금융위원회와 한국거래소가 지난 7월 ‘거래소 시장 경쟁력 강화방안’을 발표하였습니다. 한국거래소 경쟁력 강화 전략과 IT전략 이 때 대체거래소와 관련한 규제를 완화할 뜻을 비쳤습니다. 이후 설립될 듯 하던 대체거래소는 안개속으로 빠집니다. 금융투자협회와 금융위원회가 규제완화를 놓고 힘겨루기를 하였기때문입니다. 8월 11일 기사입니다. 금투협과 7개 증권사는 금융위의 점유율 완화 수준이 충분치 않다며 ATS 설립에 회의적인 입장을 보이고 있다.앞서 업계에 알려진 것과 같이 200억원 자본금…
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1. 데이터사이언스과정을 준비하면서 칼럼을 하나 읽었습니다.“애널·퀀트는 가라…’데이터사이언티스트’ 시대 온다”라는 도발적인 제목을 가진 칼럼입니다. 미래예측은 모든 인간 활동과 사회구조의 핵심 키워드라고 할 수 있다. 이러한 예측활동 중에 어떤 분야보다 관심이 높고 필요성이 큰 분야는 모든 경제주체의 부(富)와 연관된 금융시장이라고 해도 과언이 아니다. 그러기에 주식시장을 비롯한 금융시장이 빅데이터 시대의 가장 절실하고 우선적인 분석 대상으로 떠오르는 것은 자연스러운 현상이다. 그런데 기존의 통계기관, 연구소,…
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WHY Data Science 2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다. 이 칼럼의 마지막은 이렇습니다. Correlation supersedes causation, and science can advance even without coherent models, unified theories, or really any mechanistic explanation at all. 세상을 이해하고 예측하는데 빅데이터를 분석하여 도출한 ‘상관관계(correlation)’가 전통적인 이론과 모델을 통한 ‘인과관계(causality)’보다 정확하고…
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1. 여의도나 월스트리트나 시세를 놓고 말이 많습니다. 월스트리트가 먼저 도입한 마이크로웨이브 서비스가 한국에도 들어와 부산IDC를 입주한 몇 회사들은 남과 다른 경쟁력을 가지고 시장을 공략하고 있습니다. 마이크로웨이브 서비스는 한국거래소나 코스콤이나 증권사가 제공하지 않습니다. 그래서 불공정성 논란을 피해갈 수 있지만 월 1억이나 된다는 서비스를 받을 수 있는 곳이 소수이고 어찌보면 특권입니다. 한국거래소가 추진하고 있는 부산 시세AP는 이런 특권을 원처적으로 없애고자 하는 시도입니다….
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1. 북한산 산행. 대학 동기들과 2012년부터 매년 합니다. 아쉽게도 2014년 가을부터 프로젝트때문에 추진을 하지 못했습니다. 프로 젝트를 마치고 일상으로 돌아와서 다시금 한 일중 산행도 있습니다. 지난 칠월, 비바람을 맞고 불암산에 올랐고 팔월은 도봉산입니다. 도봉탐방지원센터에 있는 안내도를 보고 길을 정했습니다. 은석암으로 올라서 포대정상에 다다른 후 자운봉, 신선대에 오르고 마당바위로 내려오기로 하였습니다. 다락능선으로 오르기까지 지루한 계곡길입니다. 다락능선에 올라 전망 좋은 곳에서 바라보니…
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1. 코스콤이 발표한 K-Index. 한국형 소셜 감성지수입니다. 얼마전 기사는 발표이후 진행을 보여줍니다. -사실 텍스트로 분석한다는 게, 신뢰성에 문제가 있을 수 있는 게 아닌가. 자신도 모르게 스스로를 속인다거나, 아니면 의도적으로 글을 올린다든지. “그런 부분은 있다. 사실 그래서 트위터나 이런 쪽은 데이터 자체는 많지만 실제 쓸만한 데이터 비중은 적은 편이다. 가장 신뢰할 수 있는 건 뉴스 데이터다. 트위터가 1000만 건이라고 하면 활용할…
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1. 한국거래소가 부산에 설치하려고 하는 파생상품 시세 AP는 항상 뜨거운 감자입니다. 그리고 개인투자자에게 커다란 영향을 주는 정책이기도 합니다. 그렇기 때문에 주문AP를 설치할 때부터 수없이 많은 글을 썼습니다. 시세AP와 관련해서 4월에 쓴 글입니다. 외국인을 위한 파생시장, 외국인을 위한 부산 시세AP? 부산 시세AP에 대한 의견과 또 의견 부산에 시세AP를 설치하는 방안이 공식적으로 나온 때는 4월입니다. 이 때 신문기사를 보면 확인할 수 있습니다….
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