살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 6시와 7시를 전후한 시간, 출근이 아닌 이유로 운전을 할 때가 많습니다. 부모님을 찾아뵙거나 큰딸을 학원에 보내는 일입니다. 이 때 자주 듣는 프로그램이 몇 있습니다. 6시가 넘었으면 KBS 클래식FM의 새아침의 클래식입니다. 프로그램 소개처럼 고음악, 원전연주가 흘러나옵니다. 서양음악이 현대화하면서 소리가 커지고 편성도 다양해진 반면 고음악, 원전연주는 작고 소박한 느낌을 줍니다. 서양 르네상스와 바로크 시대의 클래식 음악을 주로 들려드리고 있는 국내 유일의…
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1. 매일 읽어보는 매매전략과 관련한 글중 눈에 들어오는 제목이었습니다. Inovance라는 회사가 제공하는 글입니다. Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy 위의 글을 읽어보는 두가지 개념이 나옵니다. 첫째는 Random Forest Algorithm이고 나머지는 은닉마르코프모델(Hidden Markov Model)입니다. 이 논문은 기계학습 알고리즘의 하나인 랜덤포레스트 알고리즘을 통하여 포지션사이징전략을 유연하게 구사하는 방법을 소개하고 있습니다. 무작위의 숲, 은닉 마르코프, 포지션사이징 하나같이 쉬운 개념은 아닙니다. 다만 포지션사이징과 관련한…
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1. 한국거래소가 파생상품시장을 키우기 위해 여러가지 수단을 강구하고 있습니다. 가장 심혈을 기울이는 것이 새로운 파생상품의 도입 및 상장입니다. 2014년이후 상장한 상품만 하더라도 나열하기 힘들 정도로 많습니다. 거래소, 다음달 5일 위안선물·배당지수선물 상장 이외에 역점사업은 조사 및 연구사업입니다. 부산에 위치한 파생상품연구센터가 주축입니다. 파생상품연구센터가 주관하여 정기적으로 세미나를 개최하는데 지난 8월 세미나의 주제는 “중국 금융시장 개방·개혁에 따른 전망과 시사점”이었습니다. 파생상품시장 재도약을 위한 정기 세미나…
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1. 고빈도매매나 저지연매매와 같은 기계매매의 시대가 왔습니다. 더 나아가 지금은 데이타 매매의 시대라고 합니다. 매매환경의 변화에 따라 기관투자자의 전략도 많이 변화할 듯 합니다만 제가 본 많은 논문들은 “고빈도매매가 기관투자자의 매매비용에 어떤 영향을 주는가”에 촛점을 맞추었습니다. 긍정적인 영향과 부정적인 영향으로 나뉩니다. 고빈도매매와 기관투자자의 대량주문 아래의 논문은 고빈도매매가 비용증가와 관련이 없다는 주장을 담았습니다. This paper studies whether high-frequency trading (HFT) increases the…
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1. 그동안 쓴 부산 시세AP와 관련한 글입니다. 부산 시세AP에 대한 의견과 또 의견 설문조사로 시작한 부산 시세AP 설문조사에 관한 글을 쓰면서 부산AP를 기정사실화했습니다. 설문조사의 결과인지, 아니면 내부적인 방침에 따른 수순인지 몰라도 9월 16일 시세서비스와 관련한 설명회가 있었다고 합니다. 참석한 회원사 관계자를 통하여 얻은 설명회자료입니다. 2. 죽은 자식 불알 만지는 격입니다. 금융위원회나 금융감독원이나 한국거래소나 하고싶은 일이 있으면 절차를 떠나 실행합니다. 국회가…
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1. 한동안 세상을 지배하였던 Java. 지금은 Javascript와 같은 언어에 자리를 물려준 듯 합니다. JS의 전성시대라는 생각을 합니다. 물론 Java 8에 이어 Java 9까지 Java는 계속 진화하고 기업환경에서는 유력한 언어로써의 위치를 유지하리라 생각합니다. 전사적 업무시스템을 개발하기 위한 언어로 각광을 받고 있는 Java를 이용하여 고성능, 저지연(Low Latency)에 도전하고자 하는 시도는 계속 있었습니다. Java performance tuning tips or everything you want to know…
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1. 처음 여의도에 발을 들여놓은 이후 수 많은 기술들이 나타났다가 사라졌습니다. 현재까지 살아있는 기술들은 어떤 특징을 가지고 있을지 생각해보았습니다.기술적인 진보, 고객친화적인 기능? 이런 것이라고 할 수도 있지만 ‘안정적인 고객’입니다. 다른 말로 하면 시장에서 경쟁을 이기고 살아남았습니다. 동어반복입니다만 ‘생존’이라는 단어 말고 기술들이 가지는 특징을 찾기 힘듭니다. 제품 혹은 기술이 어떻게 변화발전하여 현재에 이르렀는지 알 수 없습니다. 이십년전 기술이라고 하여도 고객이 있고…
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1. 좀 오랜 글입니다. 2010년에 쓴 트레이딩서비스의 과거,현재 및 미래은 트레이딩의 미래를 예상하고자 했습니다. 핵심적인 화두는 ‘기계매매’라고 주장하였습니다. 그리고 2011년에 쓴 HTS,MTS에 이어 AOS로는 기계매매를 위한 플랫폼으로 AOS(Automated Ordering System)을 제시하였습니다. 그리고 5년이 흘렀습니다. ZeroAOS는 1.0을 지나서 2.0으로 나왔습니다. BS투자증권과 함께 하였던 ZeroAOS 1.0은 실패하였습니다. 매매시스템이 갖추어야 할 가장 기본적인 기능요건인 ‘안정성’을 담보하지 못했기때문입니다. 원인은 ZeroM이었습니다. ZeroAOS 2.0은 장애의 원인이…
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1. 레이턴시가 여의도의 화두였던 때가 있었습니다. 시세레이턴시 단축하는 새로운 방법?에 다루었던 시세와 주문을 둘러싼 경쟁입니다. 지금은 잊혀진 화두라고 할 수 없지만 상상이상으로 민간하게 바라보았던 때입니다. 지금은 마이크로웨이브를 제외하면 잠잠합니다. 레이턴시가 덜 중요하기 때문이 아니라 시장이 규제 등의 이유로 침체를 거듭하고 있기때문입니다. 이런 가운데 KT가 여의도에 금융투자회사용 데이터센터를 만들었습니다. 일발적으로 말하면 접근성(Proximity) 서비스입니다. 금융 중심지인 여의도에 IDC가 새롭게 가동되면서 금융투자사들로서는 한국거래소…
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