살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. TCA, 거래비용분석이 국개 기관투자자의 화두였던 적이 있을까 기억을 더듬어 봅니다. 알고리즘트레이딩포럼이라는 곳이 TCA를 주제로 다루었던 때가 2013년이었으니까 벌써 7년전입니다. 이 즈음 발표한 보고서가 TCA와 관련한 국내외 자료들에서 소개한 전균 위원의 ‘Transaction Cost Analysis’라는 제목의 보고서입니다. 이후 이를 다룬 보고서가 있었는지 가물가물합니다. 그렇게 시간이 흐른 후 아주 오랜만에 관련한 보고서가 2019년 가을에 나왔습니다. 자본시장연구원의 김준석 위원의 보고서입니다. 국내 기관투자자의 주식거래비용:…
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(*)아래 글을 보면 PDF가 보이지 않는 경우가 있습니다. 용량때문으로 보입니다. 오랜 동안 블로그를 하다보니가 Link로 자료를 연결하면 편하지만 시간이 지나면서 없어지는 사이트들이 많습니다. 그래서 가능하면 원 자료를 자체로 출처를 명시하고 보관하려고 합니다. 자료가 보이지 않으시면 Download를 누르시길 바랍니다. 1. 새로운 비지니스모델과 관련한 자료가 필요할 때 어디서 자료를 얻어야 할까요? 저도 같은 필요를 느낀 적이 있었습니다. 핀테크 교육을 할 때 맡았던…
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1. 종목과 포트폴리오. 같은 다른 개념으로 이해합니다. 종목을 모으면 포트폴이오이지만 투자로 접근할 때는 전혀 다른 분석이 필요로 합니다. 이런 의미에서 나온 개념이 Protfolio Optimization이 아닐까 합니다. 포트폴리오 투자에서는 종목별 손익보다는 모듬의 손익이 중요하기 때문입니다. 로보어드바이저로 대중화된 최적화는 금융공학에 뿌리를 두지만 최근에는 기계학습기술을 도입하면서 확장중입니다. 아래 소개하는 논문을 포트폴리오최적화와 관련한 논문을 분석하여 어떤 기법을 적용했는지를 분석합니다. Analysis of new approaches used…
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동북아시아는 긴 장마와 폭우. 강력한 태풍. 호주산불 시베리아산불 캘리포니아산불. 그리고 아마존화재. 기후 위기, 지금 당장 나서야 합니다 “누이이며 어머니 같은 지구 생태계가 울부짖고 있습니다”(｢찬미받으소서｣, 2항) 우리는 올해 시작부터 여러 대륙으로 확산된 코로나 바이러스 감염증-19(이하 코로나19) 감염 사태로 일찍이 누구도 예측하지 못한 혼란과 고통을 겪고 있습니다. 교회도 일 년 가운데 가장 거룩하고 중요한 부활 전례 거행을 중단할 수밖에 없었습니다. 많은 이들이…
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1. 기계학습과 금융공학을 결합한 Python기반의 소프트웨어들이 붐을 이룹니다. 물론 오픈소스입니다. 오늘 소개하는 Machine Learning Financial Laboratory (MlFinLab)을 개발한 회사는 Hudson and Thames Quantitative Research 입니다. 이 팀이 지향하는 바를 간단히 정리한 내용입니다. 다양한 논문을 기반으로 하여 기계학습을 집중적으로 연구하는 그룹이라고 소개합니다. Hudson and Thames Quantitative Research is a research group with a focus on financial machine learning, whose goal is…
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역시나 페복에 올렸던 글입니다. 보관용입니다. 1. 페북으로 만난 분들중 글을 읽는 재미를 주는 분들이 계십니다. 신학자이신 오강남 선생, 고대근동사를 연구하시는 주원준 선생입니다. 신학이 궁금하고 역사에 관심이 많기 때문입니다. 중세철학을 전공하신 유대칠 선생도 비슷합니다. 처음 서영남 선생님의 글을 보다가 알게 되었고 중세철학을 하신다고 해서 급관심을 가졌습니다. https://ockhamtextus.tistory.com/ 을 보면 페북에 올리는 글과 다른 결의 글도 보았고 유튜브에 올린 중세철학 이야기도 재미…
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1. 여의도 사무실을 정리하고 집 지하에 사무실을 꾸민지 몇 년째입니다. 사무실로 꾸민 공간은 원래 창고이었습니다. 내부 수리를 해서 사용했고 지층 한 세대는 2층 공간이 부족해서 아이들 방으로 사용할 계획이었습니다. 그런데 아내가 완강히 반대합니다. “지하에 딸들만 살면 위험해..” “2층과 이어지는데 괜찮지 않을까?” “내 말 들어!!” “……” 결국 2층에서 그대로 살고 지층은 창고 비슷하게 사용하였죠. 그러다가 이번에 집을 수리하면서 2층 살림을 지하로…
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페이스북에 쓴 글을 모았습니다. 보관용입니다. 1. 하이바이 마마 에필로그 “꽃잎이 떨어져도 꽃은 지지 않았다. 그 향기가 세상에 남아, 우리의 기억 깊은 곳을 찌르고 있었다.” 법정스님과 최인호 작가의 대담집 제목이었네요. 곰곰히 씹어보면 무척이나 깊은 뜻을 느낍니다. 부활시기 묵상의 화두입니다. 2. 새벽에 잠시 읽은 책에 있는 단어, 공동합의성(synodality). 프란치스코 교황이 자주 언급하는 개념입니다. ‘공동합의성’이란 성령의 인도 아래, 교회 구성원 모두가 서로의 말에…
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1. 몇 년전 로보어드바이저시대, 알고리즘을 소개하는 분들에서 소개하였던 해외서비스가 Quantocracy입니다. 투자전략을 다루는 블로그 글을 모아서 소개하는 곳입니다. 지금도 운용중입니다. 이와 유사하지만 발상을 달리한 서비스가 나왔습니다. Academic Quant News 인데 블로그 글이 아닌 논문을 소개합니다. 사이트에 아래와 같은 표현을 올릴 정도로 Quantocracy의 영향을 받았습니다. Credit where credit’s due: this site was partly inspired by Quantocracy (known as The Whole Street a…
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