1.
해외 논문을 보다보면 월스트리트의 유명한 회사들이 발표한 논문들을 자주 봅니다. 한국의 금융회사가 이런 사례를 만든다면? 이런 상상을 했었죠. 오늘 뉴스에서 관련한 소식을 보았습니다. 카카오뱅크의 신용평가모형을 정리한 논문이 학술지에 실렸다고 합니다.
카카오뱅크는 금융기술연구소와 빅데이터분석팀이 공동으로 연구 개발한 ‘2단계 신용평가모형 연구(Two-stage credit scoring using Bayesian approach)’ 논문이 국제 저명 학술지에 게재됐다고 밝혔다. 연구 결과 논문은 빅데이터 이론 및 방법론 부문의 국제 학술지인 ‘저널 오브 빅데이터(Journal of Big Data)’에 게재됐다. ‘2단계 신용평가모형’은 기존보다 더 많은 설명 변수(데이터 종류)를 적용할 수 있는 신용평가모형 개발 방법론으로, 보다 다양한 변수를 사용해 평가 성능을 개선하면서 동시에 모형의 설명 가능성을 유지하는 것이 가능하다는 설명이다. 2단계 신용평가모형 기술은 카카오뱅크가 최근 개발한 독자적인 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’에도 적용됐다. 카카오뱅크 스코어는 ‘가명정보 활용 우수사례 경진대회’에서 데이터 가명결합을 통한 대안신용평가모형 개발 사례로 ‘대상’을 수상한 바 있다. 그동안 카카오뱅크는 신용평가모형 관련 기술력 확보를 위해 많은 노력을 기울이고 있으며, 이미 신용평가 기술과 관련된 3건의 특허를 출원한 바 있다.
카카오뱅크, 신용평가 기술 연구 국제 학술지 게재중에서
Journal of Big Data을 검색해보니까 Two-stage credit scoring using Bayesian approach에서 관련한 논문을 확인할 수 있습니다.
혹 비슷한 주제로 이전에 논문을 발표했는지 찾아보니까 있네요. Sustainability에 Can System Log Data Enhance the Performance of Credit Scoring?—Evidence from an Internet Bank in Korea라는 제목으로 발표하였네요. 2021년 12월입니다.
2.
카카오뱅크는 인터넷은행으로 설립인가를 받은 이후 중금리대출에 많은 비중을 두었습니다. 은행에서 대출을 받을 수 있는 이용자가 아닌 개인중에서 대출이 가능하도록 하면서도 위험을 줄일 수 있는 방법이 필요했고 이는 새로운 신용평가모형을 필요로 했습니다. 이런 노력의 결과는 2021년 12월 2021 가명정보 활용 우수사례집에서 ‘중신용/씬파일 고객신용평가모형개발’로 대상을 받았네요.
물론 하나은행과 케이뱅크도 비슷한 모형을 개발해서 수상을 하였습니다.
이의 연장선일까요? 2021년 하반기 가명정보 활용 동향 온라인 세미나를 보면 이런 노력의 결과를 추상적인 수준에서 발표를 합니다.
카카오뱅크는 가명정보를 이용하여 카카오뱅크 모형을 완성한 듯 합니다. 논문으로 나오지 않았지만 2021년 하반기 가명정보 활용 동향 온라인 세미나에서 소개한 다른 사례들이 있습니다.
