살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
위의 Event Model을 간단한 동영상으로 설명합니다. 앞서 Luckham은 Event Model의 구성요소로 다음을 언급했습니다. HFT를 넘어선 Intelligent Trading 혹은 Smart Trading의 경우 어떤 이벤트를 정의할 수 있을까요? 아마도 전략에 종속적입니다. 최소한 Intelligent Trading이라고 하면 시세이벤트 외 거래소별 시세이벤트, 트위터이벤트, 뉴스이벤트, 경제지표 등을 정의할 수 있어야 하지않을까요? 결국 이벤트 모델로 전략을 전제로 합니다. 3. CEP/ESP와 관련한 책중 교과서와 같은 책인 ‘The Power…
Read more
1. 여의도에 CEP/ESP가 회자한 때가 있었습니다. 벌써 3년전인 2010년입니다. 고빈도매매와 Low latency가 트레이더들의 화두이었던 때입니다. HFT Round Table 정리.. 3. HFT 플랫폼 이후 CEP/ESP는 소리소문 없이 조용히 사라집니다. 물론 기술이 사라지지않았습니다. 빅데이타시대를 맞이하고 실시간 분석이 중요해지면서 Complex Event Processing의 자리는 작아질까요? 다시금 CEP가 무엇인지 살펴보는 것이 출발로 보입니다. W. Roy Schulte and David Luckham은 이렇게 정의합니다. “CEP= 수천, 수만 가지의…
Read more
1. 빅데이타를 이용한 주가예측. 신문을 보면 그동안 코스콤이 만든 시스템을 2014년 봄 상용 서비스를 한다고 합니다. 코스콤은 빅데이터 분석과 활용을 위한 파일럿 시스템 개발에 나섰다. 이 과정에서 데이터 분석을 가장 중요한 요소로 꼽았다. 빅데이터 자체를 모으는 것도 중요하지만, 수많은 데이터에서 가치있는 정보를 뽑는 게 우선이라고 판단했다. “트위터에서 나오는 기업 관련 정보를 분석하면 주가를 예측할 수 있다고 생각했습니다. 소셜 감성을 활용하면…
Read more
1. 광화문 교보문고 뒷골목. 지금은 재개발로 다 허물고 새로운 건물을 세우고 있습니다. 1981년 전두환정권이 들어섰던 해, 대학을 입학한 저는 교보빌딩 바로 뒷편에 있는 막걸리집을 자주 다녔죠. 교보문고는 대표이사 시절 해외기술서적을 구하러 자주 찾았던 곳이기도 합니다. 그렇지만 교보문고를 제외하면 더 사라졌습니다. 어느 날부터 광화문 교보빌딩에 걸린 글판에 사람들 입에 오르내리기 시작합니다. 저는 여의도에 있는 교보빌딩으로 글판을 접하였습니다. 시간이 흐르면서 광화문을 상징하는…
Read more
지난 1년 반이상 알고리즘 트레이딩 교육을 진행하였습니다. 국내에서 처음으로 알고리즘트레이딩을 전문적으로 교육화한 사람이 아닐까 상상을 합니다. 시작은 무척이나 소박하였습니다. DMA와 관련한 일을 하면서 알고리즘트레이딩을 접하였습니다. 그리고 해외의 글을 읽으니까 알고리즘트레이딩뿐 아니라 고빈도매매와 관련한 글들이 넘쳐났습니다. 단순히 기술만이 아니라 매매전략을 포괄하였습니다. 개인적으로 시장미시구조론을 주제로 한 책을 구해서 살펴보았습니다. 혼자서 읽기 너무 힘들어서 누군가를 따라서 강독을 하면 좋겠다는 생각을 했습니다. 이것이 알고리즘트레이딩…
Read more
1. Exture+ 이후, Infiniband와 HSE를 통해 앞으로 네트워크를 둘러싼 중요한 주제를 살폈습니다. 네트워크를 구성할지, 이것은 영향도가 무척이나 큰 결정입니다. 물론 어떤 경우도 Infiniband만으로 전사적 네트워크를 구성하지 않습니다. 가격 대비 비용때문입니다. 가장 중요한 백본만 결정하더라도 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 영역에서 모두 영향을 받습니다. 초창기 Infiniband와 관련한 초기 설계는 High Performance Mass Storage and Parallel I/O중 Chapter 42: An Introduction to the InfiniBand…
Read more
1. Exture+가 5영업일 이상 없이 가동을 하고 있습니다. 워낙 시장이 좋지않으니까 Exture+의 성능을 검증할 기회가 없습니다. 그럼에도 여러 분들의 땀이 들어간 시스템이라 좋은 결과를 보이고 있네요. 축하드릴 일입니다. Exture+는 여러가지로 차별화한 설계를 하고 있습니다. 그 중에서 Ethernet 외에 Infiniband를 FEP와 매매체결시스템구간에 적용하였습니다. 한국 자본시장에 Infiniband를 적용한 첫번째 경우가 아닐까 합니다. Exture+를 진행하고 있는 26개월동안 Infiniband와 Ethernet을 둘러싼 소리 없는 전쟁은…
Read more
(*)아래에서 소개한 중국의 규제가 정확하지 않을 수 있습니다. 중국 감독기관의 자료를 세밀히 읽어야 하지만 시간도 없고 중국어라 불가능합니다. 간접적인 해석입니다. 오류가 있으면 지적해주시길 바랍니다. 1. 2013년 말쯤 기사입니다. 중국에서는 최근 금융기업· IT기업·전자상거래 업체 및 개인 등 다양한 주체가 인터넷 금융 산업에 뛰어 들어 혁신적인 금융상품을 개발하고 IT에 기반을 둔 새로운 영업모델을 만들어 내고있다. 중국 인터넷 금융업체들은 고객과 투자자에게 새로운 거래…
Read more
1. 오늘도 ELW사건과 관련한 기소된 분들에게 무죄를 확정하는 판결이 있었습니다. 대법원 1부(주심 고영한 대법관)는 KTB 증권 주모 대표, 현모 지점영업본부장, 최모 IT본부 트레이딩시스템 이사 대우의 자본시장금융투자업법 위반 혐의와 관련해 무죄를 선고한 원심을 확정했다고 5일 밝혔다. ELW는 만기에 행사가격으로 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 증권화한 것으로 스캘퍼들은 ELW 투자를 통해 상대적으로 좋은 수익률을 보이면서 논란이 됐다. 증권회사들은 ELW 스캘퍼들이 다른…
Read more
