살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 논문과 전략구현을 함께 다루는 교육 프로그램에 대한 꿈을 적었습니다. 몇 분이 관심을 가져주셨지만 진전이 없습니다. 새로운 교육 프로그램에 대한 고민? 만약 능력이 있었다면 위와 같은 프로그램의 주제로 삼고 싶었던 3부작이 있습니다.궁금해서 정리했던 내용입니다. Direction, Trend 그리고 Momentum (1) Direction, Trend 그리고 Momentum (2) Direction, Trend 그리고 Momentum (3) 위의 글을 정리한 이후 특별한 노력을 기울이지 않았지만 우연히 한 블로거의…
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1. Quantopian블로그에 의미있는 자료가 실렸습니다. Quant Strategies Implemented by the Quantopian Community는 Quantopian을 이용하는 트래이더들이 가장 많이 이용하는 전략을 순위를 매겨서 소개하고 있습니다. 이중에서 1위부터 3위까지의 전략을 아래에 연결했습니다. 확인해보시고 나머지는 직접 검색해보시길 바랍니다. Google Search Terms predict market movements OLMAR implementation – fixed bug System based on Easy Volatility Investing by Tony Cooper @ Double-Digit Numerics 2. Quantopian은 위의…
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1. 매년 여름 미국 시카고에서 The Trading Show Chicago가 열립니다. The Trading Show Chicago is North America’s leading electronic trading conference and expo. This is the only event of its kind exploring new advances in trading strategy, quant models, exchange technology, big data, HPC and more. 2013년 행사는 6월에 있었습니다. 행사 프로그램중 “Change in volumes: endure or evolve?”라는 제목의 발표가…
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1. 라디오스타란 프로그램이 있습니다. 방송끝 슈퍼주니어의 규현이 “트레이더에게 IT란”처럼 출연자에게 단문형 질문을 합니다. 트레이더에게 IT는 무엇일까요? IT를 이야기하기에 앞서 트레이더들의 유형을 살펴보도록 하겠습니다. 트레이더를 자주 만나는 편이지만 그렇다고 많은 트레이더들을 보았다고 할 수 없습니다. 그렇지만 만났던 분들을 몇가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 먼저 산전수전 공중전까지 다 겪은 야전형 트레이더들입니다. 어떤 배경으로 시작했는지 다르지만 오랜 기간 시장에 발을 담그면서 시장에서 배운…
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고빈도거래(HFT)를 한번 정리해야겠다고 생각했지만 엄두를 못내다고 드디어 정리를 해볼까 합니다. 그동안 썼던 글을 연결하고 새롭게 정리한 내용을 추가하고 관련된 이슈도 함께 다루고자 합니다. 1. HFT를 시작하면서 가장 많이 등장하는 개념이 Latency입니다. 우리말로 하면 지연시간입니다. Latency를 어떻게 이해할지에 대해 아랫글을 중심으로 정리하고자 합니다. Tabb Forum:Eistein Latency 아인슈타인은 시간에 대해 이런 말을 하였습니다. The only reason for time is so that everything…
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