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증권사 전산직 이후

9월 20, 2010 5 Comments

1. 증권사 IT와 증권IS(IT Service) IT는 동반자입니다. 그렇다고 파트너라고 할 수 없습니다. 갑과 을로 만납니다. 아주 좋은 경우 친구이지만 갑과 을을 벗어날 수 없습니다. 그런데 갑과 을을 벗어날 때가 일어납니다. ‘갑’인 증권사 IT직원이 퇴사를 할 경우입니다. 더이상 ‘갑’이고 싶어도 ‘갑’일 수 없는 경우입니다.(^^) 자본시장법이 발효된 후 신설증권사는 IT인력을 채용하기 위하여 곳곳에서 사람을 구했습니다. 증권사에 다니는 사람부터 프로젝트를 하러 들어온 IS회사의…
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자본시장과 IT

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CBOE의 Dailys와 Weeklys

9월 16, 2010 2 Comments

1. 나름 증권IT를 20년 가까이 했지만 파생상품은 잘 모릅니다. 자본시장통합관리시스템(IBMS)를 개발하면서 온갖 파생상품을 봤지만 여전히 마음이 머니까 머리도 멀어지네요. 그렇다고 하더라도 파생상품이 차지하는 비중이 워낙 크니까 단어는 입력해놓고 삽니다. 그런데 아주 재미있는 상품을 봤습니다. Weeklys와 Dailys. Weeklys는 CBOE에서 SEC의 허가를 받아 상장한 옵션상품입니다. 보통 KRX에 상장된 상품은 3개월물입니다. Weeklys는 한주물입니다. 아래의 표를 보시면 매주 목요일에 상장되어 다음주 금요일이 만기인 옵션상품입니다….
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자본시장과 제도

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Prop의 시대는 가고 헤지펀드의 시대가?(2)

9월 16, 2010 4 Comments

후배 원고를 검토하고 제안서 보완자료를 작성하느라 한주가 흘렀습니다. “좀더 깊이 고민을 하자”는 생각을 먹으면서 정리를 해보았습니다. 오늘 트위터에 @esstory님이 이런 글을 남겼습니다. “IT 아웃소싱은 IT 를 핵심기술이라고 여기지 않는 기업문화때문. IT 의 무한한 가능성은 보질 못하고 회계 숫자 놀이만” 가능성을 만드는 주체는 IT라고 생각합니다. 월화수목금금금. 과로로 심신이 지치지만 좀더 힘을 내서 공부하고 분석하고 기획하는 모습을 만들어갔습니다. 동종업계의 경쟁자가 아니라 서로…
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자본시장과 IT

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Prop의 시대는 가고 헤지펀드의 시대가?

9월 9, 2010 1 Comment

1. 제목이 자극적입니다. 헤지펀드의 시대가 왔는지 알아보려면 ?미국에서 7월 21일 발표된 ?금융규제법안부터 알아볼 필요가 있습니다. ◇ 은행부문 1. 볼커룰 : 대형 금융사들이 자기돈을 자기계정으로 굴리는 것(프롭 트레이딩)은 금지된다. 다만 은행들이 헤지펀드나 사모투자펀드에 대해서는 기본자본(Tier 1)의 3%이내에서 투자할 수 있다. 당초 헤지펀드 등에 대한 소유한도까지 정하려 했으나 투자한도 규제만 도입됐다. 2. 일부 스와프 트레이딩 분사 : 외환 및 금리스와프, 금/은 스와프…
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자본시장과 IT

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HFT(High Frequency Trading)과 관련한 모임에 관하여

9월 8, 2010 12 Comments

안녕하세요. 김형준(smallake)입니다.그대안의 작은 호수가 편하신가요? 어떤 분이 댓글에 이런 내용을 올려놓으셨습니다. 언제 다같이 한번 모임하는게 어떨까요? HFT 관심많으신분들이많은듯합니다.^^  그래서 고민을 했습니다. “할 필요가 있을지” “이미 코스콤에 근무하시는 Dolppi님이 한번 하신 적이 있어서 굳이 할 필요가 있나?” Dolppi님 블로그에 가시면 몇 달전에 했던 HFT Round Table에서 다뤄졌던 내용이 있습니다. HFT Round Table 정리.. 1. 국내시장의 HFT 현황 HFT Round Table 정리…..
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자본시장과 IT

HFT, Latency부터 전략까지

9월 6, 2010 16 Comments

고빈도거래(HFT)를 한번 정리해야겠다고 생각했지만 엄두를 못내다고 드디어 정리를 해볼까 합니다. 그동안 썼던 글을 연결하고 새롭게 정리한 내용을 추가하고 관련된 이슈도 함께 다루고자 합니다. 1. HFT를 시작하면서 가장 많이 등장하는 개념이 Latency입니다. 우리말로 하면 지연시간입니다. Latency를 어떻게 이해할지에 대해 아랫글을 중심으로 정리하고자 합니다. Tabb Forum:Eistein Latency 아인슈타인은 시간에 대해 이런 말을 하였습니다. The only reason for time is so that everything…
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자본시장과 IT

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숫자, 세상의 문을 여는 코드

9월 5, 2010 2 Comments

1. ?두 달정도 주말 일요일을 과천 과학관에서 보낸 때가 있었습니다. 둘째아이가 과학관에서 마련한 ‘과학교실’에 참여하고 있기때문입니다. ?최근 몇 주동안 둘째아이가 친구와 함께 자전거로 다녀오기때문에 같이 갈 필요가 없습니다. 과천에 과학관이 들어섰다고 하지만 별관심이 없다가 둘째아이덕분에 학습관을 찾았습니다. 요즘처럼 더운 여름, 과학관은 너무 시원합니다. 과학관에서 마련한 프로그램에 참여하는 학생들이 주로 초등학생들이라 부모와 함께 옵니다. 그러면 부모들이 두세시간 기다릴 공간이 필요합니다. 이를…
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오르막과 땡볕

9월 4, 2010 0 Comments

1. 어느 순간. “내가 왜 이 길을 선택했을까?” “다시 돌아갈까?” 이런 질문을 자신에게 할 때가 많습니다. 살면서 가장 힘든 순간, 더이상 고통이 없다고 할 그 순간, 질문을 던집니다. 어제 길을 나섰습니다. 몇 주만에 풍광보와 나들이를 떠났습니다. 나들이를 마치고 관문체육공원에 들어설 때 지옥의 끝을 건너온 듯 하였습니다. 어제 나들이는 천당과 지옥의 넘나듬이었습니다. 2. 시작은 단순하였습니다. 지난 몇 주동안 주말마다 비가 왔습니다….
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