1.
미국 엑센추어가 운영하는 Accenture Trading System Blog에 올라온 글입니다
85년이후 미국트레이딩시스템의 아키텍처가 어떻게 흘러왔는지를 다루고 있습니다. 사실 이런 류의 이야기를 좋아합니다. 역사이고 역사를 보면 그 시절 고민을 이해할 수 있습니다. 좀더 나아가면 현재의 문제를 푸는 열쇠를 발견할 수 있습니다.
Trading systems in the 1980s
In the 1980s?about the same time that Back to the Future came out?trading systems ran on a single platform. This monolithic approach meant that all components of the trading systems platform ran on one mainframe. This proprietary box ran all of the architecture’s applications: exchange connectivity, server logic and display logic, among others.
Trading architectures in the 1990s
Things changed in the 1990s. The trend for trading systems moved towards client server architectures and distributed, multi-tier application architectures.
The benefit of this approach was that each individual piece was very elegant. Unfortunately, in putting all the pieces together, latency became a problem. With multiple hops and interfaces to navigate, it was awkward moving from applications logic to exchanges or to points of liquidity.
Trading architectures today
Today, architectures are cycling back to that monolithic approach. We’re seeing compiled applications that use a shared memory. Further, these applications are compiled and running on one box?sometimes even a proprietary, customized version of the operating system.
2.
위의 동영상을 들어보면 High Frequency, Low Latency Trading System을 설명하면서 세가지를 나열합니다.
2)IPC(Inter Process Communication)
3)Customized OS(대부분 Linux)
80년대 메임프레임처럼 하나의 하드웨어박스에서 운용하고 있다고 합니다. One Box는 Blade Server입니다. Multicore가 Manycore인 리눅스서버에서 운용하고 있습니다.
데이타처리를 빨리 하기 위하여 Main Memory DBMS를 대신하여 Shared Memory를 사용합니다.그리고 Application Layer를 최소화하기 위하여 One Process Model을 채용하기도 하지만 필요한 경우 IPC를 이용합니다. 29West, Solace, Tibco, IBM 혹은 ZeroM까지도 IPC를 지원하는 이유는 Low Latency Trading System때문입니다. 한국의 경우 DMA시스템을 도입하면서 기술은 다시 과거로 회귀하고 있습니다. TCP/IP를 기반으로 한 분산시스템 대신에 Shared Memory를 이용하여 날코딩(^^)을 합니다.
DMA 트레이딩시스템을 어떻게 전사적으로 구축할 것인가?
증권IT의 당면 과제중 핵심 과제라고 생각합니다.
