살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. Martin Thompson. Low Latency를 관심을 가지면서 익숙한 이름이면서 좋아하는 프로그래머입니다. 저도 자주 소개하였습니다. Disruptor와 FEP FIX와 시세 – ITCH 그리고 SBE Martin Thompson이 새로운 프로젝트를 시작했습니다. Aeron입니다. 글의 제목처럼 Low Latency에 적합하도로고 효율성, 신뢰성 및 성능을 목표로 설계 및 개발하는 프로젝트입니다. 지난 11월 독일 베를린에서 열린 goto; conference에서 발표한 자료입니다. Does TCP not meet your required latency consistently? Is…
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1. 데이타가 전략의 기본인 때입니다. 데이타분석이 알고리즘트레이딩시스템의 주요기능입니다. 데이타분석을 하기 위해 데이타분석을 위한 통계학적 라이브러리가 필요합니다. 통계라이브러리를 위한 데이타소스도 필요합니다. Shared memory를 이용한 데이타관리는 속도는 빠르지만 비용이 큽니다. 개발과 시험에 따른 시간과 노력이 많이 들어갑니다. 오래전부터 HDF5를 이용한 방법을 고민했습니다. Market Data와 HDF5 그러다가 MongoDB도 관심을 가져보았습니다. Python을 이용한 마켓데이타 플랫폼 구축방법 그렇지만 여러가지 이유로 실행에 옮기지 못한 채 시간이…
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1. 추락이냐, 비상이냐? 한국파생시장이 갈림길에 놓여져 있습니다. 다른 말로 하면 위기입니다. 위기를 놓고 다른 처방이 나옵니다. 정책을 결정한 금융위원회는 정상화의 길을 제시합니다. 그래서 나온 것이 파생상품시장 발전방안입니다. 최근 한국거래소가 잇달아 내놓는 시장이나 상품들은 이런 방향에 따른 결과입니다. 또다른 길은 합리화의 길을 말합니다. 금융위원회가 처놓은 비정상적인 규제를 없애고 합리적인 시장육성으로 나아가려고 합니다. 합리화 vs 활성화 어느 길을 택하든 쉽지 않습니다. 한국사회가…
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1. 얼마전 ZeroAOS 설명회를 하였습니다. 증권사의 요청으로 이루어진 자리였습니다. 질문중 하나입니다. “윈도우 환경에서 전략을 개발합니다. 전략을 개발할 때 시험을 효율적으로 하기 위하여 화면을 포함한 전략을 개발합니다. 시험이 성공적이면 화면은 ZeroTerminal로, 전략은 ZeroOMS로 포팅할 수 있을까요?” ZeroAOS를 서비스하면서 가장 많이 접한 질문은 윈도우 지원이었습니다. 정확한 통계는 없지만 가장 많은 트레이더들이 사용하는 OS는 윈도우일 듯 합니다. 운영환경이 친숙하고 개발환경 또한 Visual Studio로…
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1. 11월 17일은 한국거래소가 야심차게 준비한 ETN 상장일입니다. 그런데 빛이 바랠 듯 합니다. 11월 17일은 후강퉁(港通) 시행일이기 때문입니다. 中, 후강퉁 17일 실시이 제공한 도표입니다. 국내 언론들도 후강퉁 분석기사를 내놓고 있습니다. 또 국내 PB들을 조사한 기사에 따르면 투자자들도 많은 관심을 보이고 있다고 합니다. 후강퉁 시대 ‘활짝’..중국 자본시장 개방 급물살탄다 [후강퉁·RQFII를 대하는 PB의 자세]중국 주식에 관심 많고 적극적 판매 의향 후강퉁을 바라보는…
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1. 매년 가을 잔치가 열립니다. 한 해 고생한 보람을 느끼는 때입니다. 야구를 좋아하는 분들은 더욱더 실감하리라 생각합니다. 파생상품의 가을잔치도 있습니다. 매년 미국 시카고에서 열리는 ‘FIA 선물 옵션 엑스포‘ 입니다. 전세계 거래소, 기관투자자, 브로커 등이 참가하고 5,000여명 이상의 관람객이 방문하는 세계 최대 파생상품 비즈니스의 장(場)의 역할을 담당합니다. 한국거래소도 매년 단독부스를 열어서 파생상품을 홍보합니다. 한국거래소는 FIA Expo와 관련한 보도자료를 냈습니다. ❏ KRX는…
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1. 미국 CNN Money가 블로그를 다룬 기사를 내보냈습니다. Zero Hedge: Wall Street’s daily dose of doom and gloom 제가 개인적으로 사용하고 있는 Reader에도 등록한 ZeroHedge입니다. HFT라는 단어가 익숙해질 무렵 자주 갔었던 곳입니다. 그렇지만 미국경제를 주제로 한 글들이 많이 큰 흥미를 가지지 못하는 곳이기도 합니다. 기사가 인용한 인터뷰를 보면 제로헤지의 영향력을 짐작할 수 있습니다. “It’s extremely influential in the New York,…
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1. 주식옵션과 dispersion trading에 이어지는 글입니다. 이번에는 금융투자회사들이 만든 내외부 보고서들입니다. 먼저 JPmorgan이 2005년에 내놓은 보고서입니다. 지수의 변동성과 지수를 구성하는 기초자산들의 변동성이 어떤 상관관계를 갖는지를 정리한 자료입니다. JPmorgan에서 근무했던 Sébastien Bossu의 홈페이지에 올라온 자료입니다. Fundamental relationship between an index’s volatility and the average volatility and correlation of its components 또다른 자료는 파리 제1대학에 공부한 후 Lyxor Asset Management에서 인턴으로 근무한…
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