살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 모멘텀과 추세. 여기에 방향성을 더하여 고민해본 적이 있었습니다. “가능한 값의 변화 혹은 값의 운동이 있다. 변화하는 값들 사이의 관계가 방향이고 방향이 시간에 따라 일정한 흐름을 보일 때 추세(Trend), 그리고 일정한 방향으로 움직이는 변화의 세기는 Momentum”으로 정리했었습니다. 이 때 썼던 3부작입니다. Direction, Trend 그리고 Momentum (1) Direction, Trend 그리고 Momentum (2) Direction, Trend 그리고 Momentum (3) 역행투자전략 vs 모멘텀전략 단기…
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1. 데이터사이언스과정을 준비하면서 고민을 많이 했습니다. 이미 했던 다른 과정과 다른 점을 어떻게 보여줄지 입니다. ‘알고리즘트레이딩 전략개발과정’,’알고리즘트레이딩 금융수학과정’은 데이터사이언스과정에 비하여 트레이더 친화적으로 만들어진 과정입니다. 과정을 만들었을 때의 규제환경 때문에 이전 과정은 전략 혹은 알고리즘을 직접적으로 소개하고 설명하는 부분이 많았습니다. 그렇지만 지난 몇 년사이 규제가 바뀌면서 매매환경이 바뀌었습니다. 유동성을 전제로 한 전략이 시장에서 성공하기 쉽지 않고 무언가 새로운 전략을 찾아야 하는…
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1. 북한산을 오르는 분들이 가장 많이 만나는 곳이 불광역입니다. 아니면 구파발역에서 버스로 북한산성 입구에서 만나는 경우도 무척 많습니다. 저도 주로 애용합니다. 이번 산행은 다른 길을 택하였습니다. 홍제역에서 버스를 갈아타고 홍은동 마을버스 종점에서 출발하는 길입니다. 저도 처음 밟은 길입니다. 서대문구청이 만든 길로 자락길이라고 하네요. 자락길을 걷다가 둘레길을 만나서 매봉능선으로 오르는 길입니다. 둘레길을 가다가 탕춘대 쉼터를 만납니다. 탕춘대(蕩春臺)는 봄을 만끽한다는 뜻을…
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1. 6시와 7시를 전후한 시간, 출근이 아닌 이유로 운전을 할 때가 많습니다. 부모님을 찾아뵙거나 큰딸을 학원에 보내는 일입니다. 이 때 자주 듣는 프로그램이 몇 있습니다. 6시가 넘었으면 KBS 클래식FM의 새아침의 클래식입니다. 프로그램 소개처럼 고음악, 원전연주가 흘러나옵니다. 서양음악이 현대화하면서 소리가 커지고 편성도 다양해진 반면 고음악, 원전연주는 작고 소박한 느낌을 줍니다. 서양 르네상스와 바로크 시대의 클래식 음악을 주로 들려드리고 있는 국내 유일의…
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1. 매일 읽어보는 매매전략과 관련한 글중 눈에 들어오는 제목이었습니다. Inovance라는 회사가 제공하는 글입니다. Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy 위의 글을 읽어보는 두가지 개념이 나옵니다. 첫째는 Random Forest Algorithm이고 나머지는 은닉마르코프모델(Hidden Markov Model)입니다. 이 논문은 기계학습 알고리즘의 하나인 랜덤포레스트 알고리즘을 통하여 포지션사이징전략을 유연하게 구사하는 방법을 소개하고 있습니다. 무작위의 숲, 은닉 마르코프, 포지션사이징 하나같이 쉬운 개념은 아닙니다. 다만 포지션사이징과 관련한…
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1. 한국거래소가 파생상품시장을 키우기 위해 여러가지 수단을 강구하고 있습니다. 가장 심혈을 기울이는 것이 새로운 파생상품의 도입 및 상장입니다. 2014년이후 상장한 상품만 하더라도 나열하기 힘들 정도로 많습니다. 거래소, 다음달 5일 위안선물·배당지수선물 상장 이외에 역점사업은 조사 및 연구사업입니다. 부산에 위치한 파생상품연구센터가 주축입니다. 파생상품연구센터가 주관하여 정기적으로 세미나를 개최하는데 지난 8월 세미나의 주제는 “중국 금융시장 개방·개혁에 따른 전망과 시사점”이었습니다. 파생상품시장 재도약을 위한 정기 세미나…
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1. 고빈도매매나 저지연매매와 같은 기계매매의 시대가 왔습니다. 더 나아가 지금은 데이타 매매의 시대라고 합니다. 매매환경의 변화에 따라 기관투자자의 전략도 많이 변화할 듯 합니다만 제가 본 많은 논문들은 “고빈도매매가 기관투자자의 매매비용에 어떤 영향을 주는가”에 촛점을 맞추었습니다. 긍정적인 영향과 부정적인 영향으로 나뉩니다. 고빈도매매와 기관투자자의 대량주문 아래의 논문은 고빈도매매가 비용증가와 관련이 없다는 주장을 담았습니다. This paper studies whether high-frequency trading (HFT) increases the…
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1. 그동안 쓴 부산 시세AP와 관련한 글입니다. 부산 시세AP에 대한 의견과 또 의견 설문조사로 시작한 부산 시세AP 설문조사에 관한 글을 쓰면서 부산AP를 기정사실화했습니다. 설문조사의 결과인지, 아니면 내부적인 방침에 따른 수순인지 몰라도 9월 16일 시세서비스와 관련한 설명회가 있었다고 합니다. 참석한 회원사 관계자를 통하여 얻은 설명회자료입니다. 2. 죽은 자식 불알 만지는 격입니다. 금융위원회나 금융감독원이나 한국거래소나 하고싶은 일이 있으면 절차를 떠나 실행합니다. 국회가…
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1. 한동안 세상을 지배하였던 Java. 지금은 Javascript와 같은 언어에 자리를 물려준 듯 합니다. JS의 전성시대라는 생각을 합니다. 물론 Java 8에 이어 Java 9까지 Java는 계속 진화하고 기업환경에서는 유력한 언어로써의 위치를 유지하리라 생각합니다. 전사적 업무시스템을 개발하기 위한 언어로 각광을 받고 있는 Java를 이용하여 고성능, 저지연(Low Latency)에 도전하고자 하는 시도는 계속 있었습니다. Java performance tuning tips or everything you want to know…
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