살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 다자간매매체결 대신 내부주문집행의 댓글이 소개한 보고서입니다. Analyst님은 가끔 댓글을 주시는 분인데 다시 한번 감사를 드립니다. 소개하신 자료는 대체거래소(ATS) 설립의 쟁점과 개선방향 [2014년도 국정감사 및 처리결과 평가보고서 2015-8]입니다. 원본을 받으신 후 반드시 아크로바트 리더로 읽어야 파일을 열 수 있습니다. 사용자가 개인정보를 송신하도록 하는 기능을 PDF에 넣어서 Nitro PDF 리더는 읽질 못하더군요. 자료중 2014년 국정감사와 관련한 부분만 발췌하였습니다. 2014년 국정감사때 무슨…
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1. 지난 10월 1일에 있었던 금융위원회 기자간담회때 10월 14일에 금융투자회사 경쟁력 강화방안을 발표한다고 하였습니다. 속으로 다자간매매체결(ATS)를 위한 새로운 가이드라인이 나올까 기대를 하였습니다. 근거는 아래의 기사입니다. 자본시장법 시행령 7조의 2에 따르면 ATS의 거래량은 전체 거래량의 5%, 개별종목은 10%로 제한돼 있다. 이에 7개 증권사는 금융투자협회와 함께 연초 태스크포스(TF)를 결성해 규제 완화를 추진해 왔다. 하지만 현행 거래량 규제를 준수하면 수수료로 얻는 수익이 연간…
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1. 한국금융공학포럼. SERI에 둥지를 튼 후 많은 분들의 사랑을 받는 모임입니다. SNS가 활성하면서 옛날과 다른 듯하지만 여의도에 하나쯤 필요한 모임이라고 생각합니다. 한화증권에서 NICE P&I 금융공학연구소로 옮기신 홍창수 실장님이 열심히 운영하고 계십니다. 멋진 분입니다. 페이스북에 올라온 글중 10월 열리는 행사들이 많아서 소개합니다. 먼저 10월 21일 [제 3회 Q아카데미] 옵션을 이용한 주식시장 예측 세미나입니다.KR투자연굿가 주최하비다. 제목이 멋집니다. 외국어대 김솔 교수의 홈페이지를 보니까…
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1. 제목이 거창합니다만 한국 자본시장의 변화를 추적할 만한 데이타를 가지고 있지 않고 저의 역할도 아닌 듯 합니다. 지난 몇 년동안 여의도를 짓누를 것이 구조조정이었습니다. 구조조정의 배경은 여러가지가 있지만 2008년 금융위기가 출발입니다. 금융위기가 단순히 자본시장에만 영향을 준 것은 아니고 사회경제 전체로 영향을 주었습니다. 그 결과가 ‘저성장’이고 이것이 뉴노멀입니다. 이런 변화가 자본시장에 어떻게 투영되는지를 보여주는 논문이 나왔습니다. LG경제연구소가 발간한 변동성 컸던 한국…
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1. 지난 몇 년을 되돌아 보면 트레이딩을 하는 사람들중 API나 알고리즘을 우상화하는 경향이 있었습니다. 손매매는 후진적이고 손실을 볼 수 밖에 없고 API나 알고리즘을 이용한 기계매매만이 진보적이고 이익을 낼 수 있다는 생각입니다. 시스템트레이딩이나 API를 이용한 트레이딩을 설명하는 강연을 보면 이런 경향이 두드러집니다. 트레이딩의 목적이 수익이라고 하면 수익을 내는 방법에 정답은 없습니다. 그렇지만 어떤 방법이 투자에 더 도움을 주는지, 기계가 시장을 주도하는…
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알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스과정 주말반을 모집합니다. 현재 주간에 진행중인 정규반과 달리 주말반은 데이터사이언스를 집중한 교육으로 만들었습니다. 주간에 시간을 내기 힘들거나 먼 곳에 계신 분들이 짧은 시간에 교육을 받을 수 있도록 하였습니다. 이에 따라 프로그램과 교육비가 바뀌었습니다. 아래에서 확인하세요 WHY Data Science 2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다….
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1. 추석전 술자리. 정치활동을 같이 하는 분들과 함께 한 자리에서 “어떻게 온라인전략을 가져갈지”를 안주삼아 수다를 떨었습니다. 이 때 제가 한 이야기의 요지입니다. “그동안 네이버에 비하여 다음은 시민운동에 친화적이고 열린 태도를 취했다. 그렇지만 다음카카오가 다음을 내리고 카카오로 간다는 것은 이런 정책이 바뀌는 징조로 이해해야 한다. 네이버나 카카오나 뿌리로 따지면 ‘삼성’으로부터 문화적인 영향을 많이 받았고 기업의 이익,숫자를 중요시 하는 문화로 바뀜을 의미한다….
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1. 여의도에 Low Latency 경쟁이 치열할 때 리눅스 튜닝과 관련한 글을 많이 올렸습니다. 그중 아래는 Redhat 튜닝과 관련한 글들입니다. RHEL 6.0을 기준으로 한 안내서입니다. 리눅스서버를 선택할 때 고려할 것 2014 Red Hat Summit: Performance analysis & tuning 이후 시간도 흘렀고 Low Latency를 위한 경쟁도 한풀이 꺾인 상태입니다. 물론 저도 기술보다는 데이타와 전략에 대한 조사를 더 많이 합니다. 그렇지만 항상 기술에…
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1. ETF시장과 관련한 글은 ETF 고빈도매매를 하는 개인이 있을까?외에 없습니다. 별로 관심을 두지 않은 상품이고 시장입니다. 그런데 특집이 실리면 무슨 이유가 있습니다. 9월 ETF특집을 보면서 든 생각입니다. 다만 무슨 이유인지는 알 수 없습니다. [거꾸로 가는 韓 ETF]①기관참여 막는 애매한 규제…나홀로 정체 [거꾸로 가는 韓 ETF]②엄격한 거래요건·상품설계 손톱밑 가시’ [거꾸로 가는 韓 ETF]③뒤죽박죽 세제…투자하라는 얘긴지 그리고 한 달뒤 금융위원회가 ETF 시장…
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