살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 처음 여의도에 발을 들여놓은 이후 수 많은 기술들이 나타났다가 사라졌습니다. 현재까지 살아있는 기술들은 어떤 특징을 가지고 있을지 생각해보았습니다.기술적인 진보, 고객친화적인 기능? 이런 것이라고 할 수도 있지만 ‘안정적인 고객’입니다. 다른 말로 하면 시장에서 경쟁을 이기고 살아남았습니다. 동어반복입니다만 ‘생존’이라는 단어 말고 기술들이 가지는 특징을 찾기 힘듭니다. 제품 혹은 기술이 어떻게 변화발전하여 현재에 이르렀는지 알 수 없습니다. 이십년전 기술이라고 하여도 고객이 있고…
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1. 좀 오랜 글입니다. 2010년에 쓴 트레이딩서비스의 과거,현재 및 미래은 트레이딩의 미래를 예상하고자 했습니다. 핵심적인 화두는 ‘기계매매’라고 주장하였습니다. 그리고 2011년에 쓴 HTS,MTS에 이어 AOS로는 기계매매를 위한 플랫폼으로 AOS(Automated Ordering System)을 제시하였습니다. 그리고 5년이 흘렀습니다. ZeroAOS는 1.0을 지나서 2.0으로 나왔습니다. BS투자증권과 함께 하였던 ZeroAOS 1.0은 실패하였습니다. 매매시스템이 갖추어야 할 가장 기본적인 기능요건인 ‘안정성’을 담보하지 못했기때문입니다. 원인은 ZeroM이었습니다. ZeroAOS 2.0은 장애의 원인이…
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1. 레이턴시가 여의도의 화두였던 때가 있었습니다. 시세레이턴시 단축하는 새로운 방법?에 다루었던 시세와 주문을 둘러싼 경쟁입니다. 지금은 잊혀진 화두라고 할 수 없지만 상상이상으로 민간하게 바라보았던 때입니다. 지금은 마이크로웨이브를 제외하면 잠잠합니다. 레이턴시가 덜 중요하기 때문이 아니라 시장이 규제 등의 이유로 침체를 거듭하고 있기때문입니다. 이런 가운데 KT가 여의도에 금융투자회사용 데이터센터를 만들었습니다. 일발적으로 말하면 접근성(Proximity) 서비스입니다. 금융 중심지인 여의도에 IDC가 새롭게 가동되면서 금융투자사들로서는 한국거래소…
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1. “Hack the wall street” “자본시장을 월스트리트의 프로페셔날에서 평범한 일반인에게로”를 목표로 내건 Quantopian이 주최한 Quantcon 2015의 주제입니다. 사실 Quantopian의 목표는 “Come hack Wall Street with us”입니다. 자신들의 목표와 함께 하는 사람들을 individual quant라고 합니다. 어떤 분이 별명으로 사용하는 ‘아마추어퀀트’와 같은 의미입니다. Quantcon 2015를 통해 발표한 자료는 QuantCon 2015 Replay: Videos and Presentations Available에서 구할 수 있습니다. 이중에서 관심이 가는 자료는…
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1. @비공개님이 알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스 과정에 올리신 댓글을 읽으면서 든 생각을 적은 글입니다. 비록 매매를 하지 않지만 제가 매매를 하는 회사를 하면 가장 강조하고 싶은 일이 조사,연구 및 분석입니다. 매일 트레이딩과 관련한 논문을 살펴보고 아이디어를 얻습니다. 저는 흐름을 이해하기 위한 노력이지만 트레이딩을 하면 생존을 위한 지속적인 활동일 듯 합니다. 이번에 개설한 데이터사이언스과정중 기계학습과 관련한 부분이 있습니다. 기계학습과 관련한 알고리즘중 SVM(support…
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1. 금융위원회와 한국거래소가 지난 7월 ‘거래소 시장 경쟁력 강화방안’을 발표하였습니다. 한국거래소 경쟁력 강화 전략과 IT전략 이 때 대체거래소와 관련한 규제를 완화할 뜻을 비쳤습니다. 이후 설립될 듯 하던 대체거래소는 안개속으로 빠집니다. 금융투자협회와 금융위원회가 규제완화를 놓고 힘겨루기를 하였기때문입니다. 8월 11일 기사입니다. 금투협과 7개 증권사는 금융위의 점유율 완화 수준이 충분치 않다며 ATS 설립에 회의적인 입장을 보이고 있다.앞서 업계에 알려진 것과 같이 200억원 자본금…
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1. 데이터사이언스과정을 준비하면서 칼럼을 하나 읽었습니다.“애널·퀀트는 가라…’데이터사이언티스트’ 시대 온다”라는 도발적인 제목을 가진 칼럼입니다. 미래예측은 모든 인간 활동과 사회구조의 핵심 키워드라고 할 수 있다. 이러한 예측활동 중에 어떤 분야보다 관심이 높고 필요성이 큰 분야는 모든 경제주체의 부(富)와 연관된 금융시장이라고 해도 과언이 아니다. 그러기에 주식시장을 비롯한 금융시장이 빅데이터 시대의 가장 절실하고 우선적인 분석 대상으로 떠오르는 것은 자연스러운 현상이다. 그런데 기존의 통계기관, 연구소,…
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WHY Data Science 2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다. 이 칼럼의 마지막은 이렇습니다. Correlation supersedes causation, and science can advance even without coherent models, unified theories, or really any mechanistic explanation at all. 세상을 이해하고 예측하는데 빅데이터를 분석하여 도출한 ‘상관관계(correlation)’가 전통적인 이론과 모델을 통한 ‘인과관계(causality)’보다 정확하고…
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1. 여의도나 월스트리트나 시세를 놓고 말이 많습니다. 월스트리트가 먼저 도입한 마이크로웨이브 서비스가 한국에도 들어와 부산IDC를 입주한 몇 회사들은 남과 다른 경쟁력을 가지고 시장을 공략하고 있습니다. 마이크로웨이브 서비스는 한국거래소나 코스콤이나 증권사가 제공하지 않습니다. 그래서 불공정성 논란을 피해갈 수 있지만 월 1억이나 된다는 서비스를 받을 수 있는 곳이 소수이고 어찌보면 특권입니다. 한국거래소가 추진하고 있는 부산 시세AP는 이런 특권을 원처적으로 없애고자 하는 시도입니다….
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