살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 코로나 팬더믹이 휩쓴 여의도. 사전에 연락을 하면 방문이 가능하던 증권사에 가기조차 힘들었던 때가 많았습니다. 아니면 최소 일주일전에 예약을 해야 방문이 가능하죠. 물론 밖에서 만나면 가능하지만 … 비대면이 일상화한 요즘 여의도에서 열리는 행사나 금융위원회가 주관하는 행사를 보면 대부분 유튜브나 비대면채널로 중계하는 방식을 취합니다. 예를 들어 오늘 한국거래소와 금융투자협회가 ‘코스피 최고치 경신, 현재와 미래를 논하다’라는 주제로 개최하는 ’20년 증권시장 평가 및…
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1. 요즘 고빈도매매와 관련한 행사를 찾기 어렵습니다. 정확히 말하면 자주 찾지 않습니다. 우연히 논문을 검색하다가 학술행사를 보았습니다. Market Microstructure: confronting many viewpoints 2014 논문 제목만 보면 하나같이 흥미를 자아내는 주제들입니다. 2014년 행사에서 발표한 논문중 관심이 가는 것들입니다. Fast Trading and Prop Trading Time is Money: Estimating the Cost of Latency in Trading 어떤 논문들은 고빈도매매와 속도에서 소개하였던 논문들입니다. High Frequency…
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1. ZeroAOS를 처음 기획할 때 보았던 논문중 하나가 Penn-Lehman Automated Trading Project의 결과보고서입니다. 이 논문에 나온 알고리즘 시뮬레이션 방법론은 ZeroAOS에 적용했었습니다. 그렇지만 이 프로젝트는 담당했던 교수가 누구인지 관심을 가지고 보지 않았습니다. Michael Kearns교수입니다. 현재 펜실베니아 대학교수입니다. 전공은 컴퓨터공학입니다. 전공이 금융공학이 아니라 컴퓨터공학입니다. 그런데 Penn Project를 했을까요? 경력을 보니까 2001년이후 인공지능과 기계학습 전공을 살려서 헤지펀드와 관련한 일을 많이 했네요. Penn-Lehman Automated…
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1. 2012년 말 알고르즘트레이딩포럼 3차 세미나의 발표자는 현종석 교수님이었습니다. 한국알고리즘트레이딩포럼 3차 세미나 후기 현종석교수님은 세미나 발표전에 파리에서 열린 Market Microstructure 2012 in Paris에 다녀오셨습니다. 그래서 자료중 마지막에 New Topics In Market Microstructure 2012라는 제목으로 몇 논문을 소개하였습니다. 이 논문들을 살펴보실 기회가 찾아왔습니다.
1. Market Microstructure를 공부하고 연구하는 팀들이 있습니다. 단순 학술적인 목적이 아니라 트레이딩 전략을수립하기 위한 목적으로 이론적 토대를 다지기 위함입니다. 제가 아는 한 주변에서 가장 열심이신 분은 @drjoelkim님입니다. ?@drjoelkim님이 운영하는 블로그를 보시면 Market Microstructure를 이론적으로 연구하는 소모임을 운영하시고 계십니다. Market Microstructure Theory Study Group 필요하시면 연락을 해보시면 어떨까 합니다. 예전에 잠깐 뵈었을 때 ‘알고리즘 트레이딩’을 이론적 토대를 제공하기 위한 교육같은 것을…
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