Machine Learning for Market Microstructure and High Frequency Trading
1. ZeroAOS를 처음 기획할 때 보았던 논문중 하나가 Penn-Lehman Automated Trading Project의 결과보고서입니다. 이 논문에 나온 알고리즘 시뮬레이션 방법론은 ZeroAOS에 적용했었습니다. 그렇지만 이 프로젝트는 담당했던 교수가 누구인지 관심을 가지고 보지 않았습니다. Michael Kearns교수입니다. 현재 펜실베니아 대학교수입니다. 전공은 컴퓨터공학입니다. 전공이 금융공학이 아니라 컴퓨터공학입니다. 그런데 Penn Project를 했을까요? 경력을 보니까 2001년이후 인공지능과 기계학습 전공을 살려서 헤지펀드와 관련한 일을 많이 했네요. Penn-Lehman Automated…
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