살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. High Frequency Trading, 고빈도매매의 비중이 여러가지 이유로 낮아지고 있습니다. 2005년이후 싹이 나오기 시작한 고빈도매매가 한 풀 꺾인 모습을 보여줍니다. 빈도가 높은 방식의 트레이딩이 퇴조하지만 빠른 속도를 요구하는 트레이딩은 계속입니다. High Frequency 대 High Speed KKR의 CRO인 Attilio Meucci은 앞으로의 트레이딩을 data-driven quantitative systematic strategy라고 정의합니다. 여기서 Systematic은 High perfomance와 High Speed를 갖춘 시스템으로 이해함이 타당할 듯 하니다. 메릴리치에서 근무하시는…
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1. 2012년 말 알고르즘트레이딩포럼 3차 세미나의 발표자는 현종석 교수님이었습니다. 한국알고리즘트레이딩포럼 3차 세미나 후기 현종석교수님은 세미나 발표전에 파리에서 열린 Market Microstructure 2012 in Paris에 다녀오셨습니다. 그래서 자료중 마지막에 New Topics In Market Microstructure 2012라는 제목으로 몇 논문을 소개하였습니다. 이 논문들을 살펴보실 기회가 찾아왔습니다.
1. 최근 자본시장과 관련한 행사가 이어집니다. 얼마전 한국알고리즘트레이딩포럼이 제 1회 세미나를 개최하고나니 학계와 산업계가 힘을 합친 산학포럼도 열립니다. 제1회 금융공학(Financial Engineering) 산학연구 포럼 그동안 증권학회와 같은 학술단체가 심포지엄을 개최한 경우는 있었지만 이와 같은 산학모임은 처음인 듯 합니다. 잘 되었으면 합니다. KATF에 참여하고 계시는 김도형박사가 전공을 살려서 ‘알고리즘매매와 미시시장론’을 발표합니다. 꼭 들어보시길 바랍니다. 제가 문외한이지는 모르지만 한국의 미시시장구조론은 시작단계인 듯 합니다….
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1. Market Microstructure를 공부하고 연구하는 팀들이 있습니다. 단순 학술적인 목적이 아니라 트레이딩 전략을수립하기 위한 목적으로 이론적 토대를 다지기 위함입니다. 제가 아는 한 주변에서 가장 열심이신 분은 @drjoelkim님입니다. ?@drjoelkim님이 운영하는 블로그를 보시면 Market Microstructure를 이론적으로 연구하는 소모임을 운영하시고 계십니다. Market Microstructure Theory Study Group 필요하시면 연락을 해보시면 어떨까 합니다. 예전에 잠깐 뵈었을 때 ‘알고리즘 트레이딩’을 이론적 토대를 제공하기 위한 교육같은 것을…
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