살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. ACM(Association for Computing Machinery)이 발간하는 잡지인 Queue를 2013년에 소개하였습니다. ACM에 실린 고빈도매매 기술과 알고리즘 위에서 소개한 논문은 High-frequency Trading and Exchange Technology와 Online Algorithms in High-frequency Trading입니다. HFT와 관련한 주제들입니다. 흔히 HFT와 짝을 이루는 주체가 있습니다. Low Latency입니다. 2015년 같은 잡지에서 Low Latency를 주제로 한 논문을 게재하였습니다. Evolution and Practice: Low-latency Distributed Applications in Finance 비록 영어지만 읽어보시면 Low…
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1. 분산환경(distributed computing environment)이 유행이었던 때가 있었습니다. 메인프레임이 유닉스서버로 바뀔 때 등장하였던 개념입니다. “복수의 이기종 컴퓨터 간에 애플리케이션을 나누어 처리하기 위한 환경”입니다.. 90년대말 HTS가 등장할 때 분산환경을 기반으로 한 네트워깅기술은 매우 중요하였습니다. 그런데 멀티코어를 기반으로 한 x.86이 시장을 주도하면서 socket 대신 IPC가 각광을 받기 시작하였습니다. Core To Core, Thread To Tread, Process To Process를 위한 기술이 HPC와 Low Latency를 위해…
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1. 2012년 말 알고르즘트레이딩포럼 3차 세미나의 발표자는 현종석 교수님이었습니다. 한국알고리즘트레이딩포럼 3차 세미나 후기 현종석교수님은 세미나 발표전에 파리에서 열린 Market Microstructure 2012 in Paris에 다녀오셨습니다. 그래서 자료중 마지막에 New Topics In Market Microstructure 2012라는 제목으로 몇 논문을 소개하였습니다. 이 논문들을 살펴보실 기회가 찾아왔습니다.
1. 몇 일전 DMA 지연측정을 위한 방법 시론이라는 글을 포스팅했습니다. 이 때 풀리지 않는 의문점이 있었습니다. “거래소는 ‘시간우선의 원칙’을 어떻게 시스템화하였는가”라는 의문도 그중 하나입니다. KRX도 밝히고 있고 대부분의 거래소들이 채택하고 있는 매매체결의 원칙은 ‘가격/시간의 원칙’입니다. 그리고 매매체결은 ‘시간우선의 원칙’에 따라 호가주문을 처리합니다. 이 때 ‘시간우선’의 기준을 무엇으로 할지는 중요합니다. 저처럼 FEP접수시간으로 해야 한다고 주장하는 사람도 있지만 매매체결프로세스에 도착하는 순서라고 주장하는 분도…
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