살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 지난 몇 년동안 Java를 개발하는 사람들사이에서 회자한 프로젝트가 있습니다. Disruptor입니다. Java로 개발된 프로그램에 주는 Duke’s Choice Award를 2011년에 수상하였습니다. Innovative Industrial Software부문입니다. Disruptor는 현재 영국 LMAX에서 사용하고 있습니다. LMAX는 FX를 거래하는 곳입니다. 겉으로 보면 증권사같습니다만 FX는 중앙거래소가 없기때문에 LMAX자체가 거래소라고 할 수 있습니다. 고객의 호가주문을 받아서 매매체결하는 부분으로 연결시켜주기 위한 라이브러리가 Disruptor입니다. Inter-Thread Library이며 고성능지지연(Low Latency)을 가능하도록 합니다. 그런데…
Read more
1. 새로운 주문수탁제도가 4월 2일부터 시행합니다. 시행일이 4월 중순으로 알고 있었는데 아니라고 하네요. 세칙을 확인해보니 이렇게 되어 있습니다. 파생상품시장 업무규정 시행세칙입니다. 제1조(시행일) 이 세칙은 2012년 4월 2일부터 시행한다. 다만, 제48조, 제49조의2, 제50조, 제165조의 개정규정은 2011년 12월 29일부터 시행한다. 다시금 2011년 12월에 KRX가 발표한 주문수탁제도로 돌아가 보죠. 이 때 주문시스템 접속과 주문유효섭에 대한 정책을 내놓았습니다. 그동안 주문시스템 접속만 관심을 두었습니다. 호가…
Read more
1. 몇 일전 소개한 글의 연장선입니다. FIA의 소프트웨어개발 권고 FIA가 프랍트레이딩그룹이 어떻게 소프트웨어를 관리하여야 하는가를 정리한 자료입니다. 오늘은 시카고연방은행이 조사한 ‘How Do Proprietary Trading Firms Control the Risks of High Speed Trading?‘입니다. 중심은 위험관리입니다만 위험관리에 영향을 줄 수 있는 다양한 주제를 정리하고 있습니다.? 예를 들면 ‘ Trading Plaform’, ‘Strategy Development’ 및 ‘Access Controls/Change Management’등입니다. 2. Flash Crash이후 미국은 시장의 안정성을…
Read more
1. FIA란 조직을 아시나요? Futures Industry Association의 약자니까 우리로 말하면 예전 선물협회쯤 됩니다. 대부분 국내 업종별 협회는 정부의 권한을 위임받아 집행하는 반관반민이지만 해외는 다른 듯 합니다. 시장과 정부의 역관계가 다르기때문입니다. ?FIA가 하는 일중 저도 관심을 갖는 것이 특정한 사안에 대한 권고(Recommandation)입니다. ZeroAOS의 요건을 정의할 때 FIA의 Risk Control Recommandation을 가능하면 최대한 수용하였습니다. 얼마전 FIA가 자기거래 트레이딩을 하는 기업들을 위한 자료를…
Read more
1. 제가 구글리더로 등록한 검색어중 ‘트레이딩’이 있습니다. 기사의 제목만을 보더라도 트레이딩의 흐름을 이해할 수 있습니다. 최근 많이 등장하는 제목이 ‘자동매매’와 ‘기계투자’입니다. ‘펀드매니저 대신 컴퓨터에 돈 맡겼더니‘라는 자극적인(^^) 제목의 기사중 일부입니다. 퀀트펀드는 펀드매니저들의 개인적인 판단을 배제하고 컴퓨터에 미리 입력된 과학적 계량분석 기법으로만 주식을 매매하는 상품이다. 이를 테면 일정 규모로 실적이 성장하는 기업들만 선별해 투자하는 방식이다. 이런 기계적인 투자방식으로 퀀트펀드는 최근 1년,…
Read more
1. 빅 데이타, 빅 데이타 합니다. 저도 빅데이타를 말합니다. 다른 시장에 비해 자본시장은 빅데이타가 미래가 현재의 일이기때문입니다. 출발은 대용량시세데이타입니다. ?얼마전 KBS 시사기획 창이 ‘빅데이타’를 주제로 다큐멘터리를 방송하였습니다. 위의 시사프로그램에서도 소개했고 인간을 이긴 컴퓨터로 유명한 IBN 슈퍼컴퓨터 왓슨이 시티은행에 취직했습니다. IBM 왓슨, 씨티은행에 취직중 일부입니다. IBM과 씨티은행은 왓슨 기술을 소비자 뱅킹 솔루션과 통합을 추진하기로 했다. 왓슨은 씨티은행 고객들의 거래내역과, 블로그, SNS…
Read more
(*)아래에서 계산한 거리는 추정치입니다. 따라서 신뢰할 수 없는 오차가 있을 수 있습니다. 숫자 보다는 문제의식을 읽어주시길 바랍니다. 1. 어떤 분과 부산AP를 이야기했습니다. “부산으로 가면 진짜로 빠릅니까?” “전략에 따라 다르지 않을까요? 시장에서 적극적인 거래를 하는 마켓메이터들은 이익이지만 그렇지 않고 피동적인 거래를 하는 분은 호가데이타에 민감하기 때문에 아닐 수도 있지않을까요? 부산IDC가 비싸고 계약조건도 좋지 않다고 하던데 사실인가요?” “그렇다고 하네요.” “그러면 인근건물에 작은…
Read more
1. 몇 일전 인텔이 새로운 제품 설명회를 했습니다. 인텔, 제온 E5 출시…’네트워크에 주목’ 인텔은 여러가지 중요한 진전이 있다고 주장합니다. 그동안 주변에 권고한 CPU는 Xeon X5680입니다. 이번에 나온 제품이 X5680과 비교할 때 성능이 어떤지 궁금했습니다. 덧붙여? i7도 비교하면 어떨까 생각했습니다. 주변에 i7으로 주문서버를 구축한 경우가 있기때문입니다. ? X5680은 Nehalem 모델이고 i7과 E5는 Sandy Bridge모델입니다. 세상은 넓고 인터넷은 풍부하고 찾으면 구할 수…
Read more
