살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 그동안 제품 기획을 위해 조사를 하면서 정리했던 북마크를 필요한 분들이 있을까 공개합니다. Implementing QuantLib를 운영하는 Luigi Ballabio의 자료입니다. 2002년 옵션전략을 개발할 때 C++개발자에게 사용을 권했던 제품입니다. 그 후 가끔 살펴보면 계속 발전하고 있는 듯 합니다. 국내에서 QuantLib를 사용하는 분들이 많은지 의문이지만. 1.Introduction 2..Financial instruments and pricing engines 3.Term structures 4.Cash flows and coupons 6.The Monte Carlo framework A.Odds and…
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1. 마이크로초, 나노초로의 경쟁은 시간측정과 시간동기화가 중요합니다. 하여 시작은 단순하였습니다.? 그렇지만 결국 거래전, 거래후 투명성이라는 문제로 넘어갔습니다. 미국과 유럽 자본시장 감독규정의 근간인 RegNMS나 MiFid이? 아주 중요하게 다루는 항목이 투명성(Transparency)입니다.? 일반적으로 증권시장의 투명성은 시장참여자들이 거래과정에서 제공받는 정보의 양과 시의적정성을 의미합니다.? 사전적 투명성(pre-trade transparency) 과 사후적 투명성(post-trade transparency)으로 구분됩니다. 사전적 투명성은 시장참여자가 제시하는 매도매수호가(bid-ask quote)를 공개하는 것을 말하며, 사후적 투명성은 거래 체결…
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1. KRX가 차차세대를 준비하는 TFT를 구성했다는 이야기가 있습니다. 차세대를 개통하고 이제 몇 년밖에 지나지 않았지만 KRX Exture는 벌써 구세대가 된 느낌을 받습니다. 거래소들의 레이턴시경쟁때문입니다. 오전에 트위터에 이런 트윗도 올라왔었습니다. @KRX_IT: 저희거래소가 “국내 자본시장 IT효율화”를 위한 컨설팅(10.12~11.4)을 추진 중입니다. 국내 IT부문 효율화, 서비스개선, 경쟁력강화를 위한 좋은 아이디어를 트위터로 말씀주시면 적극 반영토록 하겠습니다 #finance_IT 현재 운영되고 있는 KRX Exture는 어떤 목표를 위해…
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1. 세계적인 규모로 이루어지는 거래소간의 합병. 2010년 세계를 깜작놀라게 한 사건은 SGX와 AGX의 합병발표입니다. 호주감독당국의 태도로 인해 진전을보지 못하고 있습니다.? 이 때 터진 사건이 LSE와 TMX의 합병입니다.? 그런데 합병을 기다렸다는 듯 세계곳곳에서 합병과 관련한 소식이 봇물을 이루고 있습니다. NYSE와 Deutsche Borse가 합병을 추진이고 CBOE도 매각을 고려중이라고 합니다. ? 덧붙여 대표적인 대체거래소인 Chi-X와 BATS도 합병을 논의중이라고 합니다.
1. 미국 HFT 스타트업을 준비하는 회사의 개발자가 블로그를 운영하고 있습니다. 여기에 Limit Order Book을 어떻게 디자인할 것인지를 올렸습니다. How to build a fast limit order book 왜 이런 이야기를 할까요? 작년 dolppi님이 주최한 HFT RoundTable을 정리한 글을 간단히 옮깁니다.
1. 후배가 페북에 남긴 글을 보았습니다. 2003년 도곡동 대로변에 사무실이 있을 때 옆사무실을 사용했던 회사 소식이었습니다. 이름은 ‘소프트웨어를 만드는 사람들’ 약칭 소만사라고 합니다. 2003년과 4년사이에 많이 어려움을 겪고 있을 때 본 기억만 남아 있어서 동영상은 신선한 충격이었습니다. ‘매출 100억 달성’ 축하할 일입니다. 보안과 관련한 프로그램으로 한 길을 걸어서, 수많은 수련을 견디고 이겨내고 달성한 목표라 더욱더 뜻 깊다는 생각입니다. 사실 동영상을…
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1. 제가 쓴 글을 유심히 보신 분들이면 아마 짐작하시겠지만 저는 무척 표준(Standard)을 좋아합니다. 강조합니다. 이 때문에 회사에 재무적인 손실을 끼쳤습니다. 넥스트웨어 사장일 때 OFX,FIX,SWiFT,MDDL과 관련된 연구 및 개발을 진행하였습니다. OFX는 온라인뱅킹과 관련된 표준입니다. FIX는 Trading과 관련한 표준이고 SWiFT는 FUNDNet개발을 할 때 ISO15022과 관련하여 준비하였습니다. 예탁원이 사용하는 CCF와 호환되도록 설계하려고 했습니다. MDDL은 마켓데이타와 관련된 표준으로 예전 코스닥에서 사용하였습니다. 이 후 관심있게…
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1. 가끔 이런 말을 합니다. “내가 여의도에서 밥 먹고 다닐 줄 정말 몰랐다.” 저는 영등포에서 초등학교를 다녔습니다. 영중초등학교입니다. 평준화시절 뺑뺑이 돌려 여의도에 있는 학교로 배정받으면서 여의도 생활을 시작하였습니다. 75년에 여의도 중학교, 78년 여의도 고등학교에 입학을 하였습니다. 입학할 때만 해도 여의도가 어떤 곳인지 몰랐습니다. 사람이 사는 곳인지도 몰랐습니다. 초등학교 시절 가끔 놀러가서 스케이트를 즐기던 샛강만 어찌보면 유일한 기억입니다.
