살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 아래 글에서 언급한 점심 모임은 남자들의 수다모임입니다. 어제 수다중 제가 잘못 알고 있던 내용이 하나 나왔습니다. 사실 아래의 ETF보다 더 중요한 이슈입니다. KRX가 시행하기로 한 신주문수탁제도의 적용범위입니다. 처음 KRX가 주문수탁제도 설명회를 개최할 때 관련된 질문이 있었다고 합니다. 이 때 금감원이 주최하는 컴플라이언스 담당자모임에서 최종 정리를 할 예정이라는 답변을 했습니다. 이후 작년 12월 중순경 열린 모임의 결과 “자기거래 주문도 위탁자…
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1. 어제 점심 때 몇 분과 같이 식사를 하였는데 ETF LP용 시스템을 판매한다는 이야기를 하시더군요. ETF상품도 LP제도가 있다는 이야길 처음 들었습니다. 과문한 탓입니다. 이야기를 들으면서 몇 일전 ‘ETF투기거래’를 다룰 기사가 떠올랐습니다. 이 글의 출발입니다. 국내와 달리 해외고빈도거래는 주로 주식시장에서 이루어졌습니다. 미국과 유럽 주식거래중 70%이상이 고빈도거래에 의한 매매라고 합니다. 반면 한국주식시장은 거래비용때문에 고빈도거래가 힘들다고 합니다. 항상 여기서 멈추었습니다. 그런데 해외 고빈도거래와…
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1. 한국자본시장은 ELW판결이후와 이전으로 나눌 수 있습니다. ELW판결은 시장내에서 음지에서 이루어지던 기계트레이딩과 알고리즘 트레이딩이 양지(?)로 나올 수 있는 계기를 주었습니다. 이후 금융위원회를 시작으로 하여 한국거래소로 이어지는 규제 틀이 마무리되었습니다. ?이로부터 레이턴시는 본격적으로 자본시장의 화두로 부각되고 있습니다. 이 때부터 Low Latency를 위한 투자를 대대적으로 계획하고 있습니다. 현재의 IT환경을 개선하기 위한 투자는 필요합니다. 다만 어떤 시각과 관점으로 투자를 ?하는지가 중요합니다. 레이턴시를 바라보는…
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아래 이야기는 특정한 제품을 옹호하기 위한 글이 아닙니다. 국내 10G NIC시장을 둘러싸고 다양한 이야기가 흘러나오기 때문에 정리된 정보를 제공하기 위함입니다. ?덧붙여 RNIC이라는 단어는 RDMA Enabled NIC이라는 말의 약자입니다. RDMA기능을 지원하는 네트워크카드라는 뜻입니다. 또 Infiniband를 지원하는 NIC이면 Infiniband NIC, Ethernet를 지원하는 Ethernet NIC입니다. Solarflare는 (Accelerated) Ethernet NIC이고 Chelsio는 RDMA Enabled And Accelerated Ethernet NIC입니다. 1. 현재 국내시장에서 Low Latency용으로 판매되고 있는…
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1. 해외기사들을 보면 Linux Foundation이 기업고객을 대상으로 다양한 행사를 합니다. 그중 금융회사도 당연히 포함됩니다. Linux를 바라보는 시각이 바뀌었다는 증거이기도 합니다. 반면 Linux Foundation이 한국이나 일본에서 관련된 행사를 개최한 적이 없다고 합니다. 아직 기업들의 관심이 낮다고 생각한 듯 합니다. 그러다 변화가 일어나고 있습니다. 일본의 경우 TSE의 Arrowhead가 계기입니다. 한국은 KRX의 Exture+가 계기일 듯 합니다. 하여튼 Linux Foundation이 일본 최초로 기업고객을 위한…
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1. 지난 주말 주방기구를 살 일이 있어 하나로매장을 찾았습니다. 락앤락, 테팔 등의 제품들이 진열되어 있더군요. 아내는 그 중 해피쿡 진열대에서 이리저리 제품을 보고 있는데 파견나온 매장직원이 다가와 설명을 합니다. 주거니 받거니 그렇게 한 시간이 흘렀습니다. 후라이팬 두개를 들어 카트에 넣고 자리를 떠났습니다. 매장직원이 웃음을 지으며 인사를 합니다. 만약 “예. 알겠습니다. 다음에 와서 살께요?” 라고 했으면 어땠을까요? 제품이나 서비스를 팔다 보면…
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1. 2010년 볼커룰이 세워지면서 미국투자은행이나 헤지펀드들이 대규모 구조조정을 단행하였습니다. 그 여파로 거리는 일자리를 잃은 트레이더들로 넘처났다고 합니다. 또 우리의 ELW스캘퍼처럼 HFT로 일확천금을 벌은 사람들이 많다는 이야기가 떠돌았습니다. 이런 환경을 이용하여 새로운 비즈니스모델이 나타났다고 합니다. Trading Incubating입니다. 새벽에 일어나서 읽었던 글입니다. 재미있는 내용이라 좀더 간단히 소개합니다. Bringing the Heat: How to Incubate High-Frequency Traders 해고된 트레이더가 다시 재기하려면 자본이 필요합니다. 그렇지만…
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1. 트윗에서 우연히 한 문장을 보았습니다. #zeromq meeting in Seoul on January 18 or 19. 더 살펴보니 ZeroMQ가 한글사이트를 운영하고 있더군요. 지난 겨울초 KRX의 Exture+이 닻을 올렸다는 이야기를 들었습니다. 메시징을 어떻게 처리할지 무척이나 궁금했습니다. 소문으로 ZeroMQ를 쓴다는 이야기만 들었지 확인을 할 수 없었습니다. 이런저런 정황을 놓고 보면 ZeroMQ를 개발한 사람들이 한국에 와서 Exture+를 위한 메시징설계를 담당하는 듯 합니다. 18일이면 얼마남지…
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1. 지난 한 두해사이 트레이딩환경이 급격히 변화하였습니다. 무엇이 원인인지 결과인지 가를 필요도 없지만 트레이딩전략도 전일종가(EOD)에서 틱(Tick)데이타를 기초로 한 전략으로 변화하고 있습니다. 지금까지 Tradestation이나 Multicharts등이 제공한 백테스팅기능을 이용하면 충분했지만 틱환경의 전략을 시험하는데 불충분합니다. TradeStation과 같은 제품은 ?한달정도의 데이타로만 tick-based back-testing을 실행할 수 있다고 합니다. 틱데이타를 이용한 전략을 운용하는 분들이 어떤 절차로 시험을 하는지 대략 들어보았습니다. 먼저 전략 구현단계에서 시험입니다. 제가 만났던…
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