1.
“Hack the wall street”
“자본시장을 월스트리트의 프로페셔날에서 평범한 일반인에게로”를 목표로 내건 Quantopian이 주최한 Quantcon 2015의 주제입니다. 사실 Quantopian의 목표는 “Come hack Wall Street with us”입니다. 자신들의 목표와 함께 하는 사람들을 individual quant라고 합니다. 어떤 분이 별명으로 사용하는 ‘아마추어퀀트’와 같은 의미입니다.
Quantcon 2015를 통해 발표한 자료는 QuantCon 2015 Replay: Videos and Presentations Available에서 구할 수 있습니다. 이중에서 관심이 가는 자료는 ‘Algorithmic trading and Machine Learning’입니다. ‘알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스과정’과 연결되기때문입니다.
발표자인 Kearns 교수는 자주 소개하였고 위에서 언급한 논문은 이미 Machine Learning for Market Microstructure and High Frequency Trading에서 소개하였습니다. 다만 논문이고 강연자료는 아니었습니다. 아래 소개하는 주제는 Algorithmic Trading and Machine Learning에서 2014년도 발표로 보실 수 있습니다.
10 Michael Kearns – The Machine Learning Approach
2.
자료를 살펴보면서 가장 관심이 갔던 자료는 ‘Finding, Exploring, and Refining Trading Strategies: A Case Study’입니다. 제목처럼 트레이딩전략을 운용하기 위하여 어떤 분석과 연구프로세스를 가져가야 하는지를 보여줍니다. Domino Data Lab의 창업자이고 지금은 Point72 Asset Management에서 Chief Market Intelligence Officer로 일하는 Matthew Granade가 발표를 하였습니다.
첫 쪽에 나온 페이지입니다. 멋진 말이 나옵니다.
“As a researcher, your most valuable asset is your time. Invest it like you invest your money: thoughtfully and carefully”
‘알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스과정‘은 좋은 생각(Idea)를 찾고 검증하기 위한 도구입니다. 그 자체로 돈을 벌어주는 것은 아닙니다. 다만 성공적인 트레이딩을 위해서는 지속적인 연구분석이 필요하며 연구분석이 든든한 뒷받침을 하리라 생각합니다.
