살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. Best Programming Languages for Finance & FinTech in 2022을 보면 금융에서 가장 많이 필요로 하는 언어를 순서대로 정리하고 있습니다. 예상대로 Python의 순위가 가장 높네요. 데이타, 기계학습하면 떠오르는 언어이기 때문입니다.또다른 Best Programming Languages for Finance & Fintech in 2022을 보더라도 역시나 Python이 높습니다. 그 기사를 비교해서 보면 가장 큰 차이점은 Scala입니다. 나라마다 환경이 다르니까 순위도 차이가 있는 듯 합니다. 저와…
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1. 금융과 관련한 논문을 떠올리면 대부분 경제학이나 금융공학을 주제로 한 논문들입니다. 오늘 소개하는 논문은 이와 약간 다른 논문들입니다. 첫번째 논문은 트레이더 성별의 차이가 수익률에 미치는 영향을 분석한 논문입니다. 제가 아는 한 여의도에서 운용 혹은 자기거래를 하시는 분중 여성은 보지못했습니다. 제가 기억하는 분중 유일한 분은 알고리즘트레이딩전력과정을 운영할 때 수강신청을 하셨던 분입니다. 가끔 고객사를 방문할 때 자기거래를 하는 분들이 있는 곳에 한…
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1. SI를 할 때와 아닐 때의 차이가 무엇일까요? 저는 피로와 스트레스로부터의 해방입니다. 일정때문에, 책임자이기때문에 쉬지 못하고 일하면서 온몸이 아팠습니다. 아침에 머리를 감을 때 손가락 마디에 통증을 느낍니다. 지금은 아프지 않네요. 물론 매출때문에 머리가 아프지만 견딜 수 있는 수준입니다. 7월부터 ZeroAOS 2.0을 더 안정화하고 기능을 늘리는 작업을 진행중입니다. 물론 알고리즘트레이딩교육을 위한 준비도 하고 있습니다. 조만간 시작할 계획입니다. 논문DB서비스도 준비중입니다. 트레이딩조직이 해야할…
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1. 2014년 6월부터 시작한 프로젝트를 1차로 마무리하기로 한 6월의 마지막 날. 한 통의 메일을 받았습니다. “알고리즘트레이딩”이라는 제목을 보고 여러가지 생각이 스쳐지나갔습니다만 읽어보니 발신자가 금융감독원입니다. 한국거래소 시장감시위원회가 내놓은 ‘알고리즘트레이딩 가이드라인’과 비슷한 것을 준비하려고 의견을 묻는 메일이었습니다. 7월 다시 본업을 복귀한 이후 첫번째로 한 일입니다. 다시 보름이 지난 현재 ‘사전위험관리’를 다시금 살펴보고 있습니다. ZeroAOS 2.0에 탑재된 위험관리 기능을 정리하고 부족한 부분을 보완하기…
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1. 프로젝트로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 날이지만 시장과 기술의 변화를 놓칠 수 없습니다. 가끔씩 읽는 신문속에 비친 시장의 변화중 가장 큰 변화는 ‘상하한가 제도의 변화’입니다. 3월 중순 기사입니다. 가격제한폭 확대를 위한 증권사들의 전산 시스템 개편 작업 때문에 새 금융상품 상장도 줄줄이 미뤄지고 있다. 신상품을 내놓으려면 우선 이를 위한 전산개발이 선행돼야 하는데, 가격제한폭 확대 작업이 워낙 방대한 만큼 엄두도 못…
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1. 연말이면 송년회가 이어집니다. 다양한 인연들이 시간을 넘어 만남을 가집니다. 지역, 학교와 회사의 인연들입니다. 송년회 모임중 다른 경우가 있습니다. 6년전 끝난 신한은행 IBMS 송년회입니다. 프로젝트때 했던 일은 총괄PL입니다. 파생상품 백오피스업무를 잘 알지 못하기 때문에 하는 일은 진척도나 일정관리입니다. 이번 송년회때 이야기를 들어보니 제가 했던 일은 갈등관리였습니다. 프로젝트를 하다 보면 R&R이라는 단어를 자주 듣습니다. 역할과 책임입니다. 쉽게 말하면 누구의 일인지를 정하는…
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(*)아래에서 소개한 중국의 규제가 정확하지 않을 수 있습니다. 중국 감독기관의 자료를 세밀히 읽어야 하지만 시간도 없고 중국어라 불가능합니다. 간접적인 해석입니다. 오류가 있으면 지적해주시길 바랍니다. 1. 2013년 말쯤 기사입니다. 중국에서는 최근 금융기업· IT기업·전자상거래 업체 및 개인 등 다양한 주체가 인터넷 금융 산업에 뛰어 들어 혁신적인 금융상품을 개발하고 IT에 기반을 둔 새로운 영업모델을 만들어 내고있다. 중국 인터넷 금융업체들은 고객과 투자자에게 새로운 거래…
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1. 2010년 Flash Crash이후 SEC는 사고의 원인을 HFT들의 Naked Access에서 찾았습니다. 이를 규제하기 위하여 SEC Rule 15c3-5를 도입하였습니다.이와 관련하여 “unfiltered” 혹은 “naked”와 Sec Rule 15C3-5과 원장에서 소개하였습니다만 간단히 정리하면 아래와 같습니다. Rule 15c3-5 — Risk Management Controls for Brokers or Dealers with Market Access prevent the entry of orders that exceed appropriate pre-set credit or capital thresholds, or that appear…
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1. 한맥투자증권의 주문 사고가 여의도를 강타하고 있습니다. 한맥증권, 옵션 주문실수 460억 손실…외국인 6000억 순매도…1970선 붕괴 그동안 여의도에서 주문사고가 많았습니다. 2013년에도 몇 번 있었습니다. 1월 KB투자증권의 주문사고가 있었습니다. 손실액은 200억전후였습니다. 6월 KTB투자증권에서 주문사고가 일어났습니다. 손실액은 140억이었습니다. 그리고 한맥투자증권입니다. 수백억대 옵션 주문실수…파생사고 올해만 세번째 그동안 주문 사고는 제도에 영향을 미쳤습니다. 대표적인 것이 KB투자증권 주문 사고이후 나온 알고리즘거래 관리방안입니다. 비슷한 사례가 Knight Capital…
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