C++ 혹은 Excel/VBA로 배우는 투자금융

1.
Best Programming Languages for Finance & FinTech in 2022을 보면 금융에서 가장 많이 필요로 하는 언어를 순서대로 정리하고 있습니다. 예상대로 Python의 순위가 가장 높네요. 데이타, 기계학습하면 떠오르는 언어이기 때문입니다.또다른 Best Programming Languages for Finance & Fintech in 2022을 보더라도 역시나 Python이 높습니다. 그 기사를 비교해서 보면 가장 큰 차이점은 Scala입니다. 나라마다 환경이 다르니까 순위도 차이가 있는 듯 합니다. 저와 같은 또래들이 가장 많이 사용하였던 C/C++의 순위는 떨어지지 않지만 그렇다고 오르지도 않습니다. 생산성과 CI/CD 및 애자일이 중요한 문화에서 C++의 지위가 높아지기 힘들어 보입니다. 그럼에도 불구하고 여러가지 이유로 – 가장 중요한 점은 속도 – C++을 배우고자 하는 사람, 그 중에서 금융실뭉에 적용해보고자 하는 사람을 위한 책입니다.

Financial analysis and investment using language programming C++

저자는 유명한 분은 아닙니다. Michel Guirguis인데 그리스 분입니다. SSRN에 올라온 논문을 보면 주로 실용적인 논문으로 암호통화, 헤지펀드와 관련한 내용을 다루고 있습니다. 위 논문을 보면 금융회사에 다니는 사람이 C++를 이용하여 금융실무를 할 수 있도록 안내합니다. 예를 소개합니다. Calculation of portfolio variance and standard deviation을 다루고자 합니다.

위 과제를 C++로 어떻게 구현할까요? 위 책은 아래와 같이 보여줍니다.

또다른 예입니다. Compare the call option price using a Jarrow – Rudd, (JR), binomial 3 steps tree with the Black and Scholes model입니다.

226쪽을 이런 식으로 구성하였습니다. 궁금한 점이 있으면 이메일로 질문을 하라고 합니다.

Download (PDF, 1.2MB)

2.
저자가 위 논문에서 추천하는 책이 있습니다. Chandan Sengupta가 쓴 Financial Modeling using C++ 입니다. 자료를 구해서 대략 살펴보니까 눈에 들어오는 부분이 Review of Theory and Concepts라는 부분입니다. Time Value Of Money를 주제한 부분에서 개념을 길게 설명합니다. 투자와 금융에서 “시간이 왜 중요한지”를 소개합니다. 그리고 이런 개념에 기반하여 Mdeling Examples을 다룹니다. 구글링을 하시면 찾아보실 수 있습니다. 이 분의 또다른 저작인 Financial Modeling Using Excel and VBA도 확인하니까 비슷한 구성입니다. 개념과 예제르 이루졌네요. Excel과 관련한 자료는 Financial Modeling Using Excel and VBA에서 받을 수 있습니다.

Part Four: Financial Modeling Using VBA.

CHAPTER 18: How to Build Good VBA Models.
CHAPTER 19: Time Value of Money.
CHAPTER 20: Financial Planning and Investments.
CHAPTER 21: Analyzing Market History.
CHAPTER 22: Simulating Stock Prices.
CHAPTER 23: Options and Option Portfolios.
CHAPTER 24: Binomial Option Pricing.

투자금융을 하시는 분들의 경우 C++이든 Excel이든 업무에 도움을 받을 수 있을 듯 합니다.

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