살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. Copula함수. 처음 들어본 단어입니다. 아무런 지식이 없습니다. 그렇기 때문에 깊이를 기대하지 마시길 바랍니다. 저도 정리하기 위한 글입니다. LinkedIn에 올라온 글중 ‘페어트레이딩과 Copula함수’를 주제로 한 논문이 있었습니다. 페어트레이딩 전략을 이런 식으로 접근한 논문을 보지 못했기때문에 간단히 소개하려고 합니다. 먼저 Colula함수입니다. 구글링을 해보니까 금융의 경우 위험관리에서 많이 사용하는 통계적인 개념입니다. 금융감독원 이석형씨가 Copula함수에 대한 자료를 내셨네요. 아마도 위험관리를 위한 설명자료가 아닐까…
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1. ZeroAOS를 시작한지 1년이 넘어갑니다. 남과 달리 동업자들의 느슨한 공동사업이라는 형식을 취한 스타트업이라 우여곡절도 많고 해결한 과제도 산더미 같지만 조금씩 앞으로 간 시간입니다. 다만 예측을 많이 벗어난 상태로 진행중입니다. 현재 사업에 가장 큰 영향을 주는 정책은 금융위원회가 추진한 ‘건전화정책’입니다. 건전화정책이 수요 제한을 가져왔고 2012년 말의 결정이 수익 악화를 가져왔습니다. ELW와 지수파생을 놓고 ELW를 위한 개인원장을 먼저 개발하기로 한 결정이었습니다. ELW와…
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1. Quantopian블로그에 의미있는 자료가 실렸습니다. Quant Strategies Implemented by the Quantopian Community는 Quantopian을 이용하는 트래이더들이 가장 많이 이용하는 전략을 순위를 매겨서 소개하고 있습니다. 이중에서 1위부터 3위까지의 전략을 아래에 연결했습니다. 확인해보시고 나머지는 직접 검색해보시길 바랍니다. Google Search Terms predict market movements OLMAR implementation – fixed bug System based on Easy Volatility Investing by Tony Cooper @ Double-Digit Numerics 2. Quantopian은 위의…
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1. 17년이면 긴 시간입니다. 목표를 위해 부지런히 달려온 시간입니다. 물론 스스로가 만든 목표였지만 그로 인하여 많은 이들이 그와 함께 희노애락을 함께 했습니다. 이제 현역선수의 자리를 떠나는 김연아. 너무 편안히, 자연스럽게 연기를 하는 모습을 보면서 김연아 선수는 천부적으로 소질을 타고 났다고 생각했습니다. 그런데 피겨스케이팅은 생각과 다르다고 합니다. 관중들이 보기에 스케이터들은 손쉽게 그 프로그램을 수행하는 것 같지만 프로그램 막바지에 이르면 생리적으로는 1마일(1600미터)을…
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1. 미국의 호스팅업체를 통해 블로그를 운영하고 있습니다. 오늘 낮에 해킹을 당했습니다. MySQL에 있는 데이타는 안전하나 파일시스템에 있던 이미지파일등은 다 사라졌습니다. 평소 백업을 하지않은 탓입니다. 어쩔 수 없습니다. 하나씩 다시 작업하면서 복구하려고 합니다. 넓은 마음으로 이해를 바랍니다.(^^) “Behind Every Success There Is Enemies. Skill and confidence are an unconquered army “ 이 말을 동의할 수 있지만 제 블로그가 성공?(^) 2. 기본적인…
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1. 오늘 금융위원회가 2014년 업무보고를 합니다. 이를 위하여 아주 오랜 시간동안 공무원이 준비를 했을 듯 합니다. 그렇다고 업무 내용이 시장참여자들의 기대에 부응할지 의문입니다. 금융위원회는 업무보고를 위하여 별도의 사이트를 만들었습니다. 2014년 금융위원회 주요 업무계획 2014년 금융위원회 업무보고 인포그래픽중 한개만 소개합니다. 첫 그림은 3대과제입니다. 딱 보니까 자본시장과 관련한 부분은 중요하지 않습니다. 2. 금융위원회가 내놓은 업무보고 자료는 100쪽이 넘습니다. 아주 방대합니다만 자본시장과 관련한…
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1. 2012년에 쓰려고 초안을 잡았던 글입니다. 원문을 구하면 정리를 끝내려고 했지만 힘드네요.그래서 간단히 마무리합니다. GreySpark라는 연구소가 2012년 Low Latency: Faster than Light라는 제목으로 보고서를 내었습니다. 제목만을 놓고 보면 Latency와 관련된 모든 주제를 다루고 있습니다. 본문을 구할 수 있으면 좋지만 대부분 해외조사기관 자료와 마찬가지로 비싼 돈을 주고 사야 합니다. Low-Latency: Faster than Light – Table of Contents 1. A Brief History…
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1. Dr.Dobb’s Journal에 ZeroMQ: The Design of Messaging Middleware이 실렸습니다. LinkedIn의 Low Latency Infrastructure for Trading에 올라온 List of Open source Low Latency Messaging을 보면 가장 많이 추천을 받은 제품입니다. Dolpi님이 오픈소스 low latency 메시징 을 통해 간단히 소개하기도 하셨습니다. 저도 오래 전에 QuantLib, Boost C++ Library 및 ZeroMQ에서 소개하였습니다. Dr.Dobb’s Journal에 올라온 글을 쓴 사람은 Martin Sustrik입니다. ZeroMQ를 처음…
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1. 작년 봄 고빈도매매의 역사를 그래프로 표현한 자료를 소개했었습니다. 고빈도매매 인포그래픽스 오늘은 온라인트레이딩의 역사입니다. 1980년 불룸버그 단말을 출발하고 있습니다. 위의 그래픽을 만든 회사가 아래와 같은 문장을 댓글로 달았더군요. 공감합니다. The HFT revolution is no longer a revolution, just another part of the process. 2. 우리의 경우는 어떨까요? 제가 처음 증권시스템을 개발하였던 것이 Koswin입니다. 아래 기사를 보니까 1996년입니다. 1995년에 시작했네요. 한국증권전산,…
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