페어트레이딩과 Copula함수
1. Copula함수. 처음 들어본 단어입니다. 아무런 지식이 없습니다. 그렇기 때문에 깊이를 기대하지 마시길 바랍니다. 저도 정리하기 위한 글입니다. LinkedIn에 올라온 글중 ‘페어트레이딩과 Copula함수’를 주제로 한 논문이 있었습니다. 페어트레이딩 전략을 이런 식으로 접근한 논문을 보지 못했기때문에 간단히 소개하려고 합니다. 먼저 Colula함수입니다. 구글링을 해보니까 금융의 경우 위험관리에서 많이 사용하는 통계적인 개념입니다. 금융감독원 이석형씨가 Copula함수에 대한 자료를 내셨네요. 아마도 위험관리를 위한 설명자료가 아닐까…
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