살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 한국거래소는 시장데이타를 아래와 같이 판매합니다. 개인투자자(Private individuals): KRX의 실시간 또는 지연시세정보(20분 혹은 종가)를 참고하고자 하는 개인투자자의 경우 증권선물사의 HTS 및 기타 언론사 및 정보벤더의 정보단말기 또는 포털사이트와 같은 웹사이트 등에서 확인하실 수 있습니다. 정보사업자 ∙ 기관투자자 등 전문투자자(Professional subscribers/Vendors): 전문투자자의 경우 KRX의 시세분배 영업 대행사인 코스콤과 이용계약 체결 후 데이터를 직간접적으로 수신 가능하며, 자세한 사항은 코스콤 데이터 홈페이지를 참조하시거나…
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1. DMA서비스를 제공하는 증권사나 선물사는 거의 대부분 PTP서비스를 제공합니다. 이 때 DMA용 매매서버를 구축할 때 ptp설정을 해주어야 합니다. 이와 관련한 글은 Mellanox, Chelsio 카드와 PTP 프로토콜에서 다루었습니다. 최근 ptp때문에 고민하고 있습니다. 질문은 이렇습니다. A사와 B사 모두 ptp를 이용하여 시간을 동기화합니다.시간상으로 보면 A가 빠른데 체결율은 B사가 빠르네요. 왜 그럴까요? ptp라고 하지만 ptp도 오차가 있습니다. 오차를 발생하도록 하는 요인을 찾아보면서 눈에 들어온…
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1. 아주 오랜 동안 네트워크카드에 대한 생각은 변함이 없었습니다. Chelsio와 Solarplare중 하나를 선택하는 문제였고 Jitter로 얻는 이익이 Jitter를 버리고 Latency를 얻는 것보다 좋다고 생각했습니다. 그러다 최근 다른 선택을 했습니다. 물론 고객의 요청이었지만 오랜만에 자료를 보면서 생각을 바꿨습니다. 우선 Chelsio가 판매하는 제품과 공급하는 소프트웨어 드라이버의 버전이 T6인데 연식이 좀 되었습니다. Solarplare를 보니까 그 사이 Xilinx와 M&A를 했네요. OpenOnLoad도 그대로입니다. 오버클락서버를 도입할…
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1. Tabbforum에 올라온 글입니다. FSMLabs가 시간동기화를 두고 쓴 글입니다. In Sync? ESMA’s 1-Nanosecond Time Standard 글을 보면, 유럽증권시장감독기관은 ESMA가 고빈도매매 및 알고리즘트레이딩을 규제하기 위하여 나노 초단위의 시간기준을 제시했습니다. 물론 위의 글은 나노초기준이 현실에 적용하기 어렵다는 논지를 내세웁니다. Granularity and accuracy are very different things. Measuring time at nanosecond granularity is not a big deal; but synchronizing clocks to nanosecond accuracy…
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1. 자본시장 위기입니다. 위기가 닥치면 가장 먼저 외치는 구호는 비용절감입니다. IT를 비용으로 인식하고 있는 경영자들때문에 – 그렇다고 IT예산을 효율화하지 말자는 뜻은 아닙니다 – IT비용은 일차적인 삭감 대상입니다. 이 때문에 푸대접을 받고 있는 프로젝트가 Exture+입니다. 개발 및 가동를 놓고 회원사들이 이런저런 압력을 넣고 있다고 합니다. 그렇다고 하더라도 Exture+는 계속 진행중이고 해가 바뀌면서 본 가동장비에 대한 발주서가 나왔습니다. 아래에서 제안요청서를 받을 수…
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1. 지난 5월 @dolppi님이 블로그에 시간동기화 세미나를 소개한 적이 있습니다. 대략 다음과 같은 주제의 행사였습니다. 1. The importance of time stamping and synchronization for high frequency and algo trading. 2. Current challenges to time synchronization, and business impacts of errors. 3. What is PTP, PTP accuracy and why not all PTP synchronization systems are created equal. 4. Overcoming network and…
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1. 마이크로초, 나노초로의 경쟁은 시간측정과 시간동기화가 중요합니다. 하여 시작은 단순하였습니다.? 그렇지만 결국 거래전, 거래후 투명성이라는 문제로 넘어갔습니다. 미국과 유럽 자본시장 감독규정의 근간인 RegNMS나 MiFid이? 아주 중요하게 다루는 항목이 투명성(Transparency)입니다.? 일반적으로 증권시장의 투명성은 시장참여자들이 거래과정에서 제공받는 정보의 양과 시의적정성을 의미합니다.? 사전적 투명성(pre-trade transparency) 과 사후적 투명성(post-trade transparency)으로 구분됩니다. 사전적 투명성은 시장참여자가 제시하는 매도매수호가(bid-ask quote)를 공개하는 것을 말하며, 사후적 투명성은 거래 체결…
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