살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. Low Latency가 2005년이후 미국에서 많은 관심을 받았고 받고 있다고 아래글에서 썼습니다. 나노초만 측정하면 될까? 이 때 어떤 논의를 했는지 좀더 자세히 소개하여 위하여 Tabb Group에서 발간한 Latency를 올립니다. 아래의 보고서는 각각 2007년과 2008년에 발간된 자료입니다. 현재 한국 금융시장이 요구하는 바와 비슷한 요구를 하던 때입니다. Tabb Group 보고서는 보통 USD 3,000정도 합니다.? 우리 돈으로 환산하면? 삼백만원인데 솔직히 읽어보면? 그럴 가치가…
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1. 미국에서 2005년을 넘어 2007년에 이르면 Latency가 밀리초를 기본으로 합니다.? 2009년에 이르면 마이크로초단위로 Latency를 측정합니다. 아마 2011년이후엔 나노초가 Latency를 계산하는 단위가 되지 않을까 합니다. 29West나 NYSE Technologies에서 Low Latency 메시징 미들웨어를 도입할 때 기준점은 100 마이크로초 였습니다. 반면 한국은 아직 밀리초를 벗어나지 못하고 있습니다. 이제 마이크로초단위로 접어드는 단계가 아닐까 합니다. 메시징을 담당하시는 파트너와 이런 저런 이야기를 하면서 잠시 의견을? 나눴던…
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1. ELW시장을 놓고 속도경쟁이 붙고 있습니다. 기술경쟁인지 아니면 인프라경쟁인지 불분명하지만 속도때문에 한국형 헤지펀드들이 여기저기 돌아다닙니다. 그래서 슈퍼메뚜기라는 별명이 붙었는지 모르지만. 사실 KRX에 참여하는 시장참여자들중에서 Low Latency에 민감한 세력들이 많이 있습니다.증권사의 Prop Trader도 그렇고 인젠소마와 같은 헤지펀드(?)도 그렇습니다. 꼭 ELW에 국한되지는 않습니다.그러면 이런 질문을 할 수 있습니다. “도대체 얼마나 빨라야 하는가”(How Fast is Fast Enough?) 마이크로초를 넘어서 나노초를 놓고 경쟁한다는 글을…
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1. 고빈도거래(High Frequency Trading)를 말할 때 따라다니는 말이 ‘Low Latency‘입니다. 매매와 관련하여 발생할 수 잇는 모든 지연을 최소화하여 매매속도를 높힌다는 뜻입니다.이를 위해서 다양한 기술들을 동원합니다. Low Latency Messaging RDMA Naked Access,DMA Automated Trading(Execution Engine) Algorithmic Trading Dolppi님의 블로그나 저의 블로그를 꾸준히 보신 분들은 각 기술들이 의미하는 바를 충분히 이해하지 않을까 합니다. 2. 제가 Latency를 말하면서 한국시장의 현주소에 대해 간단히 언급한…
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1. togda 님의 방명록에 남기신 질문입니다. 안녕하세요. 곧 거래소의 파생상품 시세전달방식이 브로드캐스트에서 멀티캐스트방식으로 바뀐다고 하길래 smalllake님의 블로그를 공부하면서 궁금한점이 생겨서요. 제가 관련지식이 미약한 관계로 질문이 거칠게 느껴지실것 같습니다. 1. 위와 같은 시세데이타를 쌓는 형식 ISAM/Shared Memory/ MMDB/SAM에 따른 속도차이에서 만약 프랍데스크에서 fep에 데몬과 같은 방식으로 hft모듈을 만든다고 하더라도 위와 같은 형식에 따른 영향을 받는 건지요? 일반적으로 클라이언트단에서 시세를 받은 후…
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1. dolphi님이 아래와 같은 글을 올린지 몇 주 되었습니다. KRX 분들과 얘기나누다가..”앞으로 국내에서 알고리즘 트레이딩이 어떻게 될 것 같아요?”라고 물어보시길래, 크게 성공한다거나 확산되기는 어려울 것 같다는 답을 드렸습니다. 물론.. 제 밥줄의 미래가 불투명하다는 가슴아픈 얘기긴 하지만..ㅠ.ㅠ (중략) HFT에 대한 관심 역시 뜨겁습니다. 저는 조심스럽게 한 3년 이후에나 HFT가 국내에 활발하게 이뤄질걸로 봅니다. 우선 개인이나 소위 “부띠끄”에서 하는 HFT는 현 수준보다…
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