살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
지난 1년 반이상 알고리즘 트레이딩 교육을 진행하였습니다. 국내에서 처음으로 알고리즘트레이딩을 전문적으로 교육화한 사람이 아닐까 상상을 합니다. 시작은 무척이나 소박하였습니다. DMA와 관련한 일을 하면서 알고리즘트레이딩을 접하였습니다. 그리고 해외의 글을 읽으니까 알고리즘트레이딩뿐 아니라 고빈도매매와 관련한 글들이 넘쳐났습니다. 단순히 기술만이 아니라 매매전략을 포괄하였습니다. 개인적으로 시장미시구조론을 주제로 한 책을 구해서 살펴보았습니다. 혼자서 읽기 너무 힘들어서 누군가를 따라서 강독을 하면 좋겠다는 생각을 했습니다. 이것이 알고리즘트레이딩…
Read more
뉴질랜드에서 지난 2월 열린 Multicore World 2013의 자료입니다. 비즈니스와 관련한 주제도 있지만 기술적으로 깊이가 있는 주제도 있습니다. 행사때 발표된 자료는 아래에 있습니다. 아래에 소개한 자료중 ‘Writing Software for Modern Computers’이 가장 마음에 들었습니다. 머리가 아프지만….. Talks by Multicore World 2013 Speakerdeck이라는 플랫폼이 좀 새롭습니다. 주로 이용하는 Scribd가 PDF와 같은 파일을 공유하는 것에 촛점을 두었다고 하면 같은 형식의 파일을 공유하지만 Presentation에…
Read more
1. LinkedIn에 올란 글중 Function Pointer와 관련한 글을 읽다가 찾은 글입니다. shared cache 를 위한 소프트웨어 테크닉 이 글은 Software Techniques for Shared-Cache Multi-Core Systems을 요약 번역한 글입니다. 제가 이전에 정리하였던 IPC와 False sharing과 짝을 이루는 글입니다. 그래서 위의 글과 원문을 섞어서 소개합니다. CPU에 최적화한 개발, 좋은 성능을 얻는 방법입니다. 다만 시간과 비용이 많이 들어갈 뿐! 2. 먼저 원문의 시작은…
Read more
1. 병렬컴퓨팅이 무척 중요한 이슈였습니다. Low Latency를 풀어내는 열쇠말이라고 판단을 했습니다. Open Fabrics나 MPI등을 찾아서 읽어보았습니다. message Passing이라는 개념이 쉽지 않았습니다. 하여튼 개발을 하는 사람이 아니니까 읽어본 수준입니다. CUDA와 관련한 자료도 찾아보았습니다. 나중에 어느 자리에서 들어보닌 한국에서 OFED나 InfiBand를 적용한 경우가 기상청 프로젝트정도였다고 합니다. 슈퍼컴퓨터 프로젝트를 하는 곳도 있지만 현실에 적용한 경우는 별로 보지 못했습니다. 여전히 현실의 영역이 아니라 아카데미의…
Read more
1. 사과할 일이 있습니다. 아래 글때문입니다. Xeon Sandy Bridge-EP와 Nehalem 쓴대로 읽으면 “Intel E5시리즈를 구매하면 더 좋은 성능을 얻을 수 있다”라고 해석할 수 있습니다. 이 때문에 몇 분들이 E5를 이용하면 오랜 시간(?) BMT를 하였다고 합니다. 결과를 전한 분에 따르면 E5가 성능이 떨어지고 i7이 가장 좋았다고 합니다. 아마 시험한 CPU들의 클락이 다음과 같았습니다. i7=3.7Ghz/X5680=3.45Ghz/E5=2.9Ghz 클락순서대로 성능이 나왔습니다. 왜 이런 결과가 나왔을까…
Read more
1.IPC와 False Sharing에서 ‘프로그래머가 몰랐던 멀티코어 CPU이야기’를 간단히 소개한 적이 있습니다. 저자의 블로그도 소개하였고요. 혹 책을 사기 전에 맛만이라도 보고 싶은 분을 위하여 slideshare에 올라온 발표문을 소개합니다. 아마도 세미나를 할 때 발표한 자료들인 듯 합니다. 2.x.86계열에서 많이 사용하는 CPU는 Intel과 AMD입니다. 구조가 다르기때문에 최적화한 어플케이션을 개발하는 방법도 차이가 있습니다. CPU제조사들의 매뉴얼을 참조하세요. Intel? 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual Software…
Read more
1. 작년 초 NYSE에서 만든 자료를 보면서 눈에 익혔던 RDMA, LDMA. NYSE Technology에서 만든 Low Latency Messaging Middleware를 보면 나오는 단어들입니다.RDMA는 이해가 되었지만 솔직히 LDMA라는 말을 왜 사용하는지 이해를 못했고 단순히 Shared Memory를 사용한다는 뜻으로만 이해했습니다. 물론 틀린 이야기는 아닙니다. 그러다가 모 회사 자료를 검토하면서 IPC Messaging이라는 단어를 들었습니다. 보통 메시징을 이야기하면 Publish/Subcribe, Topic-Based라는 말을 자주 사용합니다. 그런데 IPC라는 단어를…
Read more
1. 미국 HFT 스타트업을 준비하는 회사의 개발자가 블로그를 운영하고 있습니다. 여기에 Limit Order Book을 어떻게 디자인할 것인지를 올렸습니다. How to build a fast limit order book 왜 이런 이야기를 할까요? 작년 dolppi님이 주최한 HFT RoundTable을 정리한 글을 간단히 옮깁니다.
(*)아래는 전산전공자를 위한 글이 아닙니다.(^^) 저와 같이 전산 언저리에서 전산전공자들과 대화를 하여야 하는 사람을 위한 글입니다. 금융 산업에서도 업무 전문가도 전산에 대한 이해가 깊어야 한다고 생각합니다. 그래야 업무 요구에 부합한 전산 기술을 적용하여 최고의 시스템을 만들어 낼 수 있기때문입니다. 1. 월스트리트 트레이딩시스템을 소개할 때 ‘Parallel’이라는 단어를 자주 봅니다. Low Latency를 구현하는 전략을 다룰 때도 ‘Parallel이’라는 단어를 접합니다.OpenMP, MPICH , OpenCL…
Read more
