살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. FIX=Financial Information eXchange. 2002년 이 단어는 아주 생소하였습니다. 그렇지만 해외기관과의 거래 혹은 해외브로커와의 거래가 빈번해지면서 FIX는 이제 생소하지 않으면서 중요한 기술로 자리잡았습니다. 한국에서 FIX에 관심을 두었던 기관은 어디일까요? 예탁원과 증권거래소가 아닐까 합니다. 특히 옛날 증권거래소는 FIX를 상세하게 소개하는 자료를 만들었습니다. 지금 읽어도 잘 정리한 한글자료입니다. FIX를 공부할 때 입문서정도로 좋다는 생각입니다.
1. 몇 일동안 이러저런 사람들을 만나느라 정신이 없네요. 돈이 되는 일이면 좋지만 딱히 돈이 되는 일은 아닙니다. 블로그를 보고 여기저기 물어보는데 박하게 이야기를 하지 않을 수도 없고 고민중입니다.사람들이 잊는? 듯 하지만 저도 생활인인데……(^^) 그렇다고 하더라도 대화는 소중합니다. 다양한 사람들의 이야기는 어플리케이션 혹은 서비스가 어떤 내용으로 구성되어야 하는지, 어떤 방향으로 진화하여야 하는지를 결정하는 토대이기때문입니다. 최근 주문FEP와 관련한 이야기를? 많이 들었습니다.? 주문FEP와…
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1. 작년 초 NYSE에서 만든 자료를 보면서 눈에 익혔던 RDMA, LDMA. NYSE Technology에서 만든 Low Latency Messaging Middleware를 보면 나오는 단어들입니다.RDMA는 이해가 되었지만 솔직히 LDMA라는 말을 왜 사용하는지 이해를 못했고 단순히 Shared Memory를 사용한다는 뜻으로만 이해했습니다. 물론 틀린 이야기는 아닙니다. 그러다가 모 회사 자료를 검토하면서 IPC Messaging이라는 단어를 들었습니다. 보통 메시징을 이야기하면 Publish/Subcribe, Topic-Based라는 말을 자주 사용합니다. 그런데 IPC라는 단어를…
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1. 그동안 제품 기획을 위해 조사를 하면서 정리했던 북마크를 필요한 분들이 있을까 공개합니다. Implementing QuantLib를 운영하는 Luigi Ballabio의 자료입니다. 2002년 옵션전략을 개발할 때 C++개발자에게 사용을 권했던 제품입니다. 그 후 가끔 살펴보면 계속 발전하고 있는 듯 합니다. 국내에서 QuantLib를 사용하는 분들이 많은지 의문이지만. 1.Introduction 2..Financial instruments and pricing engines 3.Term structures 4.Cash flows and coupons 6.The Monte Carlo framework A.Odds and…
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1. 마이크로초, 나노초로의 경쟁은 시간측정과 시간동기화가 중요합니다. 하여 시작은 단순하였습니다.? 그렇지만 결국 거래전, 거래후 투명성이라는 문제로 넘어갔습니다. 미국과 유럽 자본시장 감독규정의 근간인 RegNMS나 MiFid이? 아주 중요하게 다루는 항목이 투명성(Transparency)입니다.? 일반적으로 증권시장의 투명성은 시장참여자들이 거래과정에서 제공받는 정보의 양과 시의적정성을 의미합니다.? 사전적 투명성(pre-trade transparency) 과 사후적 투명성(post-trade transparency)으로 구분됩니다. 사전적 투명성은 시장참여자가 제시하는 매도매수호가(bid-ask quote)를 공개하는 것을 말하며, 사후적 투명성은 거래 체결…
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1. KRX가 차차세대를 준비하는 TFT를 구성했다는 이야기가 있습니다. 차세대를 개통하고 이제 몇 년밖에 지나지 않았지만 KRX Exture는 벌써 구세대가 된 느낌을 받습니다. 거래소들의 레이턴시경쟁때문입니다. 오전에 트위터에 이런 트윗도 올라왔었습니다. @KRX_IT: 저희거래소가 “국내 자본시장 IT효율화”를 위한 컨설팅(10.12~11.4)을 추진 중입니다. 국내 IT부문 효율화, 서비스개선, 경쟁력강화를 위한 좋은 아이디어를 트위터로 말씀주시면 적극 반영토록 하겠습니다 #finance_IT 현재 운영되고 있는 KRX Exture는 어떤 목표를 위해…
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1. 세계적인 규모로 이루어지는 거래소간의 합병. 2010년 세계를 깜작놀라게 한 사건은 SGX와 AGX의 합병발표입니다. 호주감독당국의 태도로 인해 진전을보지 못하고 있습니다.? 이 때 터진 사건이 LSE와 TMX의 합병입니다.? 그런데 합병을 기다렸다는 듯 세계곳곳에서 합병과 관련한 소식이 봇물을 이루고 있습니다. NYSE와 Deutsche Borse가 합병을 추진이고 CBOE도 매각을 고려중이라고 합니다. ? 덧붙여 대표적인 대체거래소인 Chi-X와 BATS도 합병을 논의중이라고 합니다.
1. 미국 HFT 스타트업을 준비하는 회사의 개발자가 블로그를 운영하고 있습니다. 여기에 Limit Order Book을 어떻게 디자인할 것인지를 올렸습니다. How to build a fast limit order book 왜 이런 이야기를 할까요? 작년 dolppi님이 주최한 HFT RoundTable을 정리한 글을 간단히 옮깁니다.
1. 제가 쓴 글을 유심히 보신 분들이면 아마 짐작하시겠지만 저는 무척 표준(Standard)을 좋아합니다. 강조합니다. 이 때문에 회사에 재무적인 손실을 끼쳤습니다. 넥스트웨어 사장일 때 OFX,FIX,SWiFT,MDDL과 관련된 연구 및 개발을 진행하였습니다. OFX는 온라인뱅킹과 관련된 표준입니다. FIX는 Trading과 관련한 표준이고 SWiFT는 FUNDNet개발을 할 때 ISO15022과 관련하여 준비하였습니다. 예탁원이 사용하는 CCF와 호환되도록 설계하려고 했습니다. MDDL은 마켓데이타와 관련된 표준으로 예전 코스닥에서 사용하였습니다. 이 후 관심있게…
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