살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 요즘 RSS로 올라오는 글을 보면 트레이딩의 흐름이 보입니다. 구글 리더부터 시작하여 현재 설치형 RSS서버에 이르기까지 흐름을 보면 2013년 여름을 전후한 때부터 Low Latency와 관련한 글을 자취를 감추었습니다. Low Latency Technology를 주제로 글을 쓰던 블로그나 기사들이 뜸해지면서 ‘데이타’에 촛점을 둔 기사가 주류를 이룹니다. 특히나 R이나 Python을 이용한 데이타 분석을 주제로 한 글은 넘칩니다. 제 블로그도 이런 흐름에 영향을 받지 않을…
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1. 금융위원회가 한맥사태 이후 알고리즘트레이딩에 대한 규제방안을 마련하여 발표하였습니다. 파생상품시장 거래안정성 제고방안 2. ‘방안’은 크게 세가지로 대책을 마련했습니다. 이 중 증권사와 트레이더에 직접적인 영향을 미치는 부분은 ‘주문제출’과 관련한 항목입니다. 동 기준에 자기거래에 관한 위험관리 기준* 및 착오주문 방지를 위한 자동주문 사전점검 장치** 등을 구체적으로 규정 * (예) 주문한도: 예상손실이 자기자본의 100%를 넘지 않는 범위 내프로그램: 리스크관리부서의 사전승인을 거친 매매프로그램 사용…
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1. CPU가 멀티코어로 진화하면서 Concurrency는 소프트웨어기술의 중심 화두중 하나였습니다. Herb Sutter라는 소프트웨어 엔지니어가 있습니다. Exceptional C++의 저자이고 C++ Coding Standards를 같이 썼고 C++ 및 Concurrency와 관련한 글을 계속 발표하는 분입니다. 이 분이 유명한 Dr.Dobb’s Journal에 ‘Effective Concurrency’라는 주제로 기고한 칼럼만 보다라도 2007년부터 시작합니다. Mr.Herb가 2005년에 발표한 논문인 ‘Software and the Concurrency Revolution’을 보면 멀티코어 환경이 소프트웨어 발전에서 중요한 변곡점이었습니다. Herb…
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1. 반 년전쯤 통계적 학습이론을 소개한 글이 있습니다. 통계적 학습이론과 트레이딩 이 때 잠깐 소개한 책인 ‘An Introduction to Statistical Learning with Applications in R’입니다. 저자가 이 책을 공개하였다고 합니다. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R 이 책을 위해 만든 An Introduction to Statistical Learningwith Applications in R을 방문하시면 좀더 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 책을…
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1. Code Mesh 2013가 작년 12월 초 런던에서 있었습니다. CodeMesh는 the alternative programming conference를 표방합니다. Code Mesh 2013 프로그램중 유명한 IB인 바클레이즈가 참여하여 발표를 했습니다. Haskell at Barclays: Exotic Tools for Exotic Trades와 The Continued Evolution of High Frequency Trading Systems – Hot Technologies in Banking 이 발표한 주제입니다. 유명한 IB들의 발표를 보면 항상 전산시스템 전체를 어떻게 구성하였는지 항상 궁금합니다….
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1. ZeroAOS를 처음 기획할 때 보았던 논문중 하나가 Penn-Lehman Automated Trading Project의 결과보고서입니다. 이 논문에 나온 알고리즘 시뮬레이션 방법론은 ZeroAOS에 적용했었습니다. 그렇지만 이 프로젝트는 담당했던 교수가 누구인지 관심을 가지고 보지 않았습니다. Michael Kearns교수입니다. 현재 펜실베니아 대학교수입니다. 전공은 컴퓨터공학입니다. 전공이 금융공학이 아니라 컴퓨터공학입니다. 그런데 Penn Project를 했을까요? 경력을 보니까 2001년이후 인공지능과 기계학습 전공을 살려서 헤지펀드와 관련한 일을 많이 했네요. Penn-Lehman Automated…
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1. 분산환경(distributed computing environment)이 유행이었던 때가 있었습니다. 메인프레임이 유닉스서버로 바뀔 때 등장하였던 개념입니다. “복수의 이기종 컴퓨터 간에 애플리케이션을 나누어 처리하기 위한 환경”입니다.. 90년대말 HTS가 등장할 때 분산환경을 기반으로 한 네트워깅기술은 매우 중요하였습니다. 그런데 멀티코어를 기반으로 한 x.86이 시장을 주도하면서 socket 대신 IPC가 각광을 받기 시작하였습니다. Core To Core, Thread To Tread, Process To Process를 위한 기술이 HPC와 Low Latency를 위해…
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1. 현재까지 알려진 바에 따르면 2014년 2월 3일 Exture+가 서비스를 시작합니다. 물론 “연기를 한다”는 소문도 있습니다.(^^) 어느 쪽이든 날짜만 확정하지 못했을 뿐 Exture+는 가능성의 영역에서 현실의 영역으로 내려오고 있습니다. Exture+가 Exture가 서비스를 시작한 때와 같은 시장 환경이었으면 커다란 충격을 주었습니다. 그렇지만 빙하기의 여의도라 모든 것이 꽁꽁 얼어붙었고 투자가 아닌 비용뿐인 Exture+는 자본시장IT에 아무런 영향을 주지 못합니다. 물론 가랑비에 물이 젖듯이…
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1. “별도의 프로그램 없이 브라우저끼리 영상통화를 한다” 우연히 글을 읽다가 눈에 확 들어오는 동영상을 보았습니다. webRTC이라는 기술입니다. Web Browsers with Real-Time-Communication의 약어로써 브라우저와 브라우저사이의 통신을 정의하는 기술입니다. HTML5의 비디오기술이 발전을 거듭하여 브라우저기반으로 비디오통신이 가능하도록 한 기술을 내놓은 듯 합니다. webRTC에 이르기까지 비디오를 통한 통신을 위한 기술적인 노력은 많았습니다. 현재 webRTC는 브라우저끼리 비디오, 오디오 및 파일까지를 주고 받을 수 있는 수준까지…
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