살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. Martin Thompson. Low Latency를 관심을 가지면서 익숙한 이름이면서 좋아하는 프로그래머입니다. 저도 자주 소개하였습니다. Disruptor와 FEP FIX와 시세 – ITCH 그리고 SBE Martin Thompson이 새로운 프로젝트를 시작했습니다. Aeron입니다. 글의 제목처럼 Low Latency에 적합하도로고 효율성, 신뢰성 및 성능을 목표로 설계 및 개발하는 프로젝트입니다. 지난 11월 독일 베를린에서 열린 goto; conference에서 발표한 자료입니다. Does TCP not meet your required latency consistently? Is…
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1. 데이타가 전략의 기본인 때입니다. 데이타분석이 알고리즘트레이딩시스템의 주요기능입니다. 데이타분석을 하기 위해 데이타분석을 위한 통계학적 라이브러리가 필요합니다. 통계라이브러리를 위한 데이타소스도 필요합니다. Shared memory를 이용한 데이타관리는 속도는 빠르지만 비용이 큽니다. 개발과 시험에 따른 시간과 노력이 많이 들어갑니다. 오래전부터 HDF5를 이용한 방법을 고민했습니다. Market Data와 HDF5 그러다가 MongoDB도 관심을 가져보았습니다. Python을 이용한 마켓데이타 플랫폼 구축방법 그렇지만 여러가지 이유로 실행에 옮기지 못한 채 시간이…
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1. 얼마전 ZeroAOS 설명회를 하였습니다. 증권사의 요청으로 이루어진 자리였습니다. 질문중 하나입니다. “윈도우 환경에서 전략을 개발합니다. 전략을 개발할 때 시험을 효율적으로 하기 위하여 화면을 포함한 전략을 개발합니다. 시험이 성공적이면 화면은 ZeroTerminal로, 전략은 ZeroOMS로 포팅할 수 있을까요?” ZeroAOS를 서비스하면서 가장 많이 접한 질문은 윈도우 지원이었습니다. 정확한 통계는 없지만 가장 많은 트레이더들이 사용하는 OS는 윈도우일 듯 합니다. 운영환경이 친숙하고 개발환경 또한 Visual Studio로…
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1. 기억을 더듬어 보면 제가 Java와 관련한 일을 할 때 사용했던 버전은 1.3, 1.4입니다. 이후 Java는 기억을 하여도 JDK 버전이 무엇인지, 무슨 기능을 제공하는지 무관심했습니다. 물론 Java와 관련한 글을 쓴 적이 있지만 Java의 변화에 대한 관심이었습니다. 지금도 비슷합니다. Java로도 고속트레이딩 가능하다 우연히 글을 보았는데 Java 8 for Financial Services을 읽었습니다. 벌써 Java 8입니다. 무엇인지 궁금했던 단어인 Lamdba가 보입니다. default methods…
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1. 블룸버그에 올라온 기사입니다. JPX가 Arrowhead와 OSE와의 통합이후 어떤 변화를 겪었는지, 그리고 앞으로 IT투자를 어떻게 할지 간단히 그리고 있습니다. The operator of the national bourse plans to replace the Arrowhead cash equity matching engine next September and revamp the derivatives system in 2016, said Hiromi Yamaji, chief executive officer of Osaka Exchange Inc., a unit of Japan Exchange. The project…
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1. 서로 관계 없는 듯한 두개의 단어. LEI와 Open API. 최근 예탁결제원이 보인 모습을 상징하는 단어들입니다. 금융위기이후 장외파생거래를 투명하기 위하여 G20회의는 LEI를 도입하기로 하였습니다. 이를 위한 표준을 만들었고 최근 금융위원회는 예탁결제원을 한국발급기관으로 승인하였습니다. 예탁결제원 글로벌 법인식별기호(LEI) 발급 기관 승인 금융위원회 보도자료에 있는 국제동향입니다. LEI를 자세히 알고 싶은 예탁결제지 90호 실린 ‘법인식별기호(LEI) 도입과 향후 과제’을 참고로 하세요. 2. 아마도 정부기관이 보유하고…
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1. 프로젝트때문일지 몰라도 요즘 모니터링시스템이 눈에 많이 들어옵니다. 아마도 하드웨어 비용이 낮아지고 클라우드환경이 보편화하면서 나타난 현상이 아닐까 합니다. 제가 알고 있는 모니터링시스템은 Hyperic입니다. 2007년 사내 서버를 관리하기 위해 사용했던 오픈소스입니다. 전사적 어플리케이션관리(APM)와 오픈소스 다시금 확인해보니 VMWare가 인수하였던군요. Hyperic과 유사한 기능을 웹서비스로 제공하는 곳이 있습니다. Sealion입니다. SeaLion Agent을 설치하면 웹으로 통하여 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 설치하는 방법은 간단합니다. Agent를 받아서 설치해도…
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1. 얼마 전 모 증권사 사장님을 만났습니다. 긴 시간은 아니고 짧은 시간이었습니다. 모래알같은 프랍트레이더를 어떻게 조직화하고 시스템화하는지 관심이 많으시더군요. 가장 중요한 것은 프랍트레이더들이 거두는 성공과 실패가 고스란히 회사의 경험과 자산으로 남게하는 밥법으로 보였습니다. 현재는 성공도 개인이고 실패도 개인입니다. 그로 부터 회사는 얻는 것이 숫자밖에 없습니다. 성장을 위한 전략은 그저 실적 있는 팀을 데러오는 것뿐입니다. 이래서 경쟁력을 가질 수 없습니다. 트레이딩…
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1. 시세와 주문은 모든 트레이딩에서 기본입니다. 시장의 흐름을 알 수 있도록 하는 시세, 시장에 참여하는 주문, 여기에 트레이더의 전략이 결합할 때 트레이딩은 완성입니다. 현재 한국거래소는 자체로 개발한 방식으로 시세를 제공합니다. 흔히 시세분배시스템이라고 합니다. 시세분배를 위한 프로토콜을 거래소마다 다릅니다.주문을 위한 프로토콜이 다른 이유와 같습니다. FIX는 주문프로토콜의 표준으로 출발했지만 발전하면서 시세까지를 포함하여 발전했습니다. FIX를 시세에 적용할 때 FIX가 채택한 Tag=Value 형식은 시세처리에…
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