살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 얼마전 소개했던 스캘핑 전략, 스캘핑 수학에 이은 글입니다. Jonathan Kinlay는 지난 번 글에 이어서 EasyLanguage로 만든 스캘핑 전략을 공개하였습니다. A Scalping Strategy in E-Mini Futures 국내 투자자들도 많이 사용하는 EasyLanguage로 만든 전략이니까 KOSPI200 선물이나 옵션에 적용해보실 수 있을 듯 합니다. 다만 이런 단서가 붙습니다. NOTE THE FOLLOWING CAVEATS. DO NOT TRY TO TRADE THIS STRATEGY LIVE (but use it…
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1. 매매를 위한 API는 다양합니다. 증권사가 매매를 위하여 제공하는 API도 있고 특정한 회사의 매매프로그램이 제공하는 API도 있습니다. 제가 서비스하고 있는 ZeroAOS도 두가지 API를 제공합니다. 아마 API를 제공하는 증권사들이 벤치마킹을 한다고 하면 Interactive Brokers입니다. 자주 소개하였던 증권사입니다. 트레이딩 API와 생태계 Python을 기반으로 하여 Paper Trading 및 Live Trading을 제공하는 Quantopian도 IB API를 기반으로 합니다. 글을 읽어보면 IB API를 이용한 다양한 사례가…
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1. 가끔 코스콤 매거진에 글을 씁니다. 처음에는 쉬운 주제였지만 점점 어려워집니다. 지난 번에는 Java를 요청하더니 이번에는 Data를 요청했습니다. 자본시장에서 데이타는 무엇을 말할까요? 여러가지 의미가 있습니다. 한국예탁결제원이 발표한 ‘증권정보의 법적 안정성과 효율성 제고방안’중 자본시장내 증권정보 관련 문제점과 개선방향’을 보면 증권 정보를 다음과 같이 정의합니다. 일반적으로 “증권정보”란 자본시장법상 증권 등의 발행과 유통, 소멸 등에 따라 직접적 또는 간접적으로 발생하는 일체의 정보를 일컫는다….
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1. 지난 노동절 미국 백악관은 중요한 문서를 공개하였습니다. PCAST Releases Report on Big Data and Privacy PCAST(Council of Advisors on Science and Technology)는 대통령이 임명한 전문가패널입니다. 이를 소개한 국내 기사입니다. 미 백악관 빅데이터 전문가 패널은 빅데이터 시대에 필요한 프라이버시 보호 정책이 강구되어야한다는 내용의 보고서를 오바마 대통령에게 제출했다. ‘컴퓨터월드’에 따르면 백악관 빅데이터 전문가 패널은 85페이지에 달하는 빅데이터 관련 보고서를 작성해 최근오바마…
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1. Cloud Exchange라는 발상과 Cloud Broker을 통하여 크라우드 브로커를 소개한 적이 있었습니다. 그리고 Deutsche Borse가 Zimory와 제휴하여 클라우드상품을 중개하는 거래소를 만든 것도 이야기했습니다. Deutsche Börse Cloud Exchange AG 최근 CME도 6fusion과 제휴하여 클라우드거래소를 만든다고 합니다. Cloud Trading: Workloads will become tradeable commodities by late 2014 그러면 클라우드서비스브로커가 무엇일지 다시금 정리해봅니다. 한국인터넷진흥원은 아래와 같이 정의합니다. 클라우드 서비스 브로커 2. 한국도 클라우드…
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아래의 글이 담고 있는 것중 사실 관계가 틀릴 수 있습니다. 최근 HTS플랫폼이 어떤 변화를 하였는지 모르기때문입니다. 이점을 참고로 하시고 문제의식만 읽어주시길 바랍니다.(^^) 1. Chrome과 홈트레이딩시스템의 윈도우 플랫폼. 거의 문외한입니다. 웹 브라우저는 하루 종일 이용하는 파워유저지만 브라우저의 구조를 꼼꼼히 살펴본 적은 없습니다. HTS의 윈도우 플랫폼도 화면만 관심을 두었지 내부 구조 역시 궁금하지 않았습니다. 그러던 어느 날. 2013년 여름쯤입니다. 어떤 후배와 트레이딩…
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1. SBI証券과 楽天証券은 일본 온라인증권시장에서 1,2위를 다툽니다. 楽天証券은 일본 동경증권거래소가 차세대 매매체결시스템인 Arrowhead를 내놓을 때부터 Oracle을 중심으로 구축전략을 가져왔습니다. Arrowhead와 증권산업구조조정 2 이후 일본 아베정권이 아베노믹스를 추진하면서 주식거래량이 급증합니다. 이 때문에서 기간시스템을 증설하여야 하는 조건에서 Oracle Exadata를 업그레이드하는 결정을 내렸습니다. 楽天証券株式会社と日本オラクル株式会社は 本日、楽天証券のオンライン証券取引システムを支える基幹データベース基盤である、オラクルの高速データベース・マシン「Oracle Exadata Database Machine (以下Oracle Exadata)」をアップグレードにより刷新することを発表します。新システムは2014年5月より稼働を開始する予定です。 楽天証券では基幹データベース基盤として、現在稼働中の「Oracle Exadata」を2011年より導入し、運用してきましたが、近年のいわゆるアベノミクス相場や、NISA（少額投資非課税制度）の開始などを背景に個人投資家の取引が急増しているほか、東京証券取引所が計画している株価の呼び値縮小への対応なども控えています。 そのため、将来の取引量の増加に備える一方、お客様に一層強固な投資インフラ環境を提供することを目的として、「Oracle Exadata」の従来モデルからの刷新を決定いたしました。単位時間当たりの処理能力が旧モデル比で3.3倍(*)になるほか、取引所への株式取引注文の反映速度や取引所からの約定通知の反映速度の高速化（レイテンシの高度化）、バックアップ処理時間の短縮化など、システムの安定稼動により、お客様が安心して取引できる取引環境を実現いたします。 楽天証券、オンライン証券取引システムを支える基幹データベース基盤を刷新중에서 이와 다른 전략을 구사하는 증권회사도 있습니다. SBI Japannext입니다….
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1. 2012년 Low Latency와 관련한 자료를 살펴보던 중 Linux Plumbers Conference를 알았습니다. 이 때 관심을 가지고 보았던 주제가 Multipath TCP와 Low Latency Socket이었습니다. A Way Towards Lower Latency and Jitter – Jesse Brandeburg MultiPath TCP – Christoph Paasch 특히 Low Latency Socket을 유심히 살폈지만 Kernel을 변경하여야 하는 기술이라 더 살피지 않았습니다. 그런데 2014 Red Hat Summit: Performance analysis & tuning에서…
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1. 리서치. 운용보다 더 중요합니다. 시장의 변화에 따라 조사하고 연구하여 새로운 전략을 만들어내는 것은 트레이딩의 경쟁력을 유지하는데 핵심입니다. 어떻게 리서치를 할까요? 과거 어느 때보다 마켓데이타의 중요성이 점점 커지는 듯 합니다. 그래서 아래와 같은 표현을 주장하는 곳들이 많습니다. Transforming the deluge of market data into an asset 마켓데이타를 자산(Asset)으로! 자산이 되기 위해서는 관리가 전제되어야 합니다. 단순한 저장이 아니라 데이타를 필요로 하는…
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