살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 아주 오랜만에 글입니다. 프로젝트와 관련한 시험을 하면서 제안서도 쓰고 바쁜 나날입니다. 물론 글을 쓸 짬이 없다기 보다는 쓸 의욕이 없습니다. 얼마 전 페북에 올렸던 글입니다. 블로그에 첫 글을 쓴 때가 2007년 3월입니다. 회사가 문을 닫으면서 겪었던 일을 기록하고 기억하기 위함이었습니다. 그리고 14년이 흘렀습니다. 중간에 해킹을 당해서 이미지와 문서들이 날아가던 때도 있었습니다. 가격때문에 미국호스팅을 이용하는데 아랍계 해커들이 미국사이트로 착각하고 한…
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1. 블록체인. 예전에 비해 열기가 식은 듯 합니다. 거품이 사라진 것으로 이해합니다. 비트코인과 같은 암호통화가 거품을 만든 계기였지만 규제와 급등, 폭락을 거듭하는 시장의 높은 변동성이 한 원인으로 읽힙니다. 그렇다고 블록체인이 사라지지 않습니다. 오히려 파일럿을 넘어서 운영시스템에 적용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 블록체인에 기반한 암호통화가 통화보다는 자산(혹은 투기자산)으로서의 역할에 한정되고 있지만 중앙은행이 참여하면서 디지탈통화는 현실화되어 가고 있습니다. 그중 대표적인 곳이 중국 인민은행의…
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1. 해외주식투자가 붐입니다. 동학개미에 이어서 서학개미까지 등장합니다. 이 때문에 증권사마다 개인투자자를 유치하려고 경쟁인 서비스가 있습니다. 주식소수점거래서비스입니다. 신한금융투자만 해오던 해외주식 소수점 주식거래에 다른 대형 증권사들도 뛰어들어 경쟁이 예상된다. 1일 증권업계에 따르면 하반기부터 미래에셋대우, 삼성증권이 해외주식 소수점 거래를 추진하면서 신한금융투자와 함께 경쟁 구도가 펼쳐진다.해외주식 소수점 거래는 신한금융투자가 지난해부터 단독으로 추진해 온 분야였다. 배타적 사용권을 적용받을 정도로 독특한 거래방식을 인정받아왔다. 올해 하반기부터는 미래에셋대우가…
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1. 추석연휴동안 일본거래소 산하 동경증권거래에 장애가 발생하여 하루종일 거래가 중지되었습니다. 이 때문에 아래와 같은 제목을 붙인 듯 합니다만 체급이 다른 장애를 놓고 비교한 느낌입니다. ‘도쿄셧다운 남 일 아냐’ 증권사 시스템 미원 연간 4천 건 자료를 보면 키움증권이 장애건수 및 보상금액에서 압도적입니다. 이를 단순히 키움증권 시스템에 문제가 많다는 식으로 해석하는 것은 곤란할 듯 합니다.키움증권, 3분기 주식시장 점유율 22.8%…역대 최고을 보면 키움증권의…
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1. TCA, 거래비용분석이 국개 기관투자자의 화두였던 적이 있을까 기억을 더듬어 봅니다. 알고리즘트레이딩포럼이라는 곳이 TCA를 주제로 다루었던 때가 2013년이었으니까 벌써 7년전입니다. 이 즈음 발표한 보고서가 TCA와 관련한 국내외 자료들에서 소개한 전균 위원의 ‘Transaction Cost Analysis’라는 제목의 보고서입니다. 이후 이를 다룬 보고서가 있었는지 가물가물합니다. 그렇게 시간이 흐른 후 아주 오랜만에 관련한 보고서가 2019년 가을에 나왔습니다. 자본시장연구원의 김준석 위원의 보고서입니다. 국내 기관투자자의 주식거래비용:…
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(*)아래 글을 보면 PDF가 보이지 않는 경우가 있습니다. 용량때문으로 보입니다. 오랜 동안 블로그를 하다보니가 Link로 자료를 연결하면 편하지만 시간이 지나면서 없어지는 사이트들이 많습니다. 그래서 가능하면 원 자료를 자체로 출처를 명시하고 보관하려고 합니다. 자료가 보이지 않으시면 Download를 누르시길 바랍니다. 1. 새로운 비지니스모델과 관련한 자료가 필요할 때 어디서 자료를 얻어야 할까요? 저도 같은 필요를 느낀 적이 있었습니다. 핀테크 교육을 할 때 맡았던…
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1. 종목과 포트폴리오. 같은 다른 개념으로 이해합니다. 종목을 모으면 포트폴이오이지만 투자로 접근할 때는 전혀 다른 분석이 필요로 합니다. 이런 의미에서 나온 개념이 Protfolio Optimization이 아닐까 합니다. 포트폴리오 투자에서는 종목별 손익보다는 모듬의 손익이 중요하기 때문입니다. 로보어드바이저로 대중화된 최적화는 금융공학에 뿌리를 두지만 최근에는 기계학습기술을 도입하면서 확장중입니다. 아래 소개하는 논문을 포트폴리오최적화와 관련한 논문을 분석하여 어떤 기법을 적용했는지를 분석합니다. Analysis of new approaches used…
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동북아시아는 긴 장마와 폭우. 강력한 태풍. 호주산불 시베리아산불 캘리포니아산불. 그리고 아마존화재. 기후 위기, 지금 당장 나서야 합니다 “누이이며 어머니 같은 지구 생태계가 울부짖고 있습니다”(｢찬미받으소서｣, 2항) 우리는 올해 시작부터 여러 대륙으로 확산된 코로나 바이러스 감염증-19(이하 코로나19) 감염 사태로 일찍이 누구도 예측하지 못한 혼란과 고통을 겪고 있습니다. 교회도 일 년 가운데 가장 거룩하고 중요한 부활 전례 거행을 중단할 수밖에 없었습니다. 많은 이들이…
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1. 기계학습과 금융공학을 결합한 Python기반의 소프트웨어들이 붐을 이룹니다. 물론 오픈소스입니다. 오늘 소개하는 Machine Learning Financial Laboratory (MlFinLab)을 개발한 회사는 Hudson and Thames Quantitative Research 입니다. 이 팀이 지향하는 바를 간단히 정리한 내용입니다. 다양한 논문을 기반으로 하여 기계학습을 집중적으로 연구하는 그룹이라고 소개합니다. Hudson and Thames Quantitative Research is a research group with a focus on financial machine learning, whose goal is…
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