살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 아주 오래전 금융공학에 관심을 가졌을 때 찾았던 곳이 삼성경제연구소가 운영하는 SERI에 둥지를 틀었던 ‘금융공학포럼’입니다. 기억을 더듬어 보면 ‘금융공학 Best’로 좋은 자료들을 정리하여 도움을 주고자 하였습니다. 그렇지만 체계적인 수준은 아니었습니다. 아래에서 소개하는 Qunatnet과 Quantstart의 목록은 각 분야별로 괜찮은 자료를 정리해서 보여줍니다. 국내도 이런 류가 나왔으면 좋겠네요. 먼저 유명한 Quantnet이 정리한 목록입니다. Master reading list for Quants, MFE (Financial Engineering) students에…
Read more
1. 어디로 갈지를 정하려고 북한산을 백 번 이상을 오른 친구에 물었습니다. “가을 단풍으로 어디가 좋을까요? “밤골-숨은벽능선-삼천사-부왕동암문-청하동문으로 가세요” ‘숨은벽’이라는 단어가 눈에 확 들어왔습니다. 구글로 찾아보니 암벽이더군요. 평범한 바위라고 생각하고 단풍만 기대하고 산행을 떠났습니다. 10월 26일. 저는 독재자로 기억하는 어떤 사람이 부하의 총에 세상을 떠난 날입니다. 어떤 이는 독재의 끝, 어떤 이는 암흑의 시작으로 기억합니다. 암흑의 시작이라고 주장하는 손병두라는 사람이 북한산을 오르는…
Read more
1. 매년 여름 미국 시카고에서 The Trading Show Chicago가 열립니다. The Trading Show Chicago is North America’s leading electronic trading conference and expo. This is the only event of its kind exploring new advances in trading strategy, quant models, exchange technology, big data, HPC and more. 2013년 행사는 6월에 있었습니다. 행사 프로그램중 “Change in volumes: endure or evolve?”라는 제목의 발표가…
Read more
1. 알고리즘트레이딩포럼 뒷풀이. 우연히 네이버의 시가총액이 화두였습니다. “한국의 산업구조에서 과연 그럴만한 기업의 가치가 있는가?” 의문을 표한 분의 생각입니다. 수다를 하다 보니 이야기가 옛날로 올라갔습니다. 네이버를 시작할 때의 이야기까지 나왔습니다. 성공한 기업의 과거를 이야기하면 꼭 “남과 다른 무엇”을 찾습니다. 저는 다른 생각을 합니다. 그래서 ‘다음’의 흑역사(^^)를 이야기했습니다. 1999.11.코스닥 등록 1999.07.인터넷 포털서비스 ‘Daum’ 으로 재단장 1999.05 온라인 커뮤니티 ‘Daum카페’ 오픈 1997.05 무료…
Read more
1. 한동안 여의도에서 ‘선진기법’이라는 이름으로 이익을 챙겼던 회사가 있습니다. Zomojo입니다. DMA 열품이 여의도에 불어닥칠 때 인구에 회자했던 회사가 있습니다. Zeptonics입니다. 두 회사의 이름이 같이 등장했던 사건이 지난 해말 있었습니다. Zomojo 판결문속에 비친 자본시장의 뒷모습 이후 Zeptonics의 제품은 시장에서 사라졌습니다. ZeptoMux는 계속 영업을 한다고 하여 몇 번 연락을 해보았지만 답장이 없었습니다. 2013년 여름에는 Zomojo가 Zeptonics에 승소하였던 저작권을 이용하여 제품화한다는 소문이 돌았습니다….
Read more
1. Flash Crash이후 미국 자본시장은 여러가지 변화를 시도하고 있습니다. 그 중 하나가 실시간 시장감시입니다. 이를 위하여 SEC가 추진하였던 프로젝트가 MiDAS(Market Information Data Analytics System)입니다. 2013년 초 운영을 시작한 MiDAS는 아래와 같은 구조를 가지고 있습니다. 미국에서 MiDAS와 같은 시스템이 필요한 이유는 시장분절(Market Fragmentation)입니다. 쉽게 말하여 80여곳이나 되는 거래소들이 있기때문입니다. 이를 위하여 미국내 거래소 및 ATS들은 아래와 같은 포맷으로 MiDAS로 호가데이타를 보냅니다….
Read more
1. Stevens Institute of Technology가 주최하는 4th Annual Modeling High Frequency Data in Finance Conference 이 작년에 있었습니다. 주제는 아래입니다. Mathematical, Statistical and Computer Science models for data sampled with high frequency Market Micro-structure theory and practice Multi-scale modeling of financial events Trading rules and strategies when using high frequency data Regulatory aspects of financial Markets Systemic risk 2013년 10월…
Read more
1. Zerohedge.com을 보다가 눈에 들어온 글입니다. How The Economic Machine Works 헤지펀드인 Bridgewater의 Ray Dalio가 낸 보고서를 동영상으로 만들었습니다. PDF로 된 보고서는 아래에서 받으실 수 있습니다. How The Economic Machine Works(PDF) 전통적인 경제학자들의 관점과 다른 관점을 제시하고 있습니다. 그래서 아래와 같은 장점이 있다고 저자는 주장합니다. “This different way of looking at the economy and markets has allowed us to understand…
Read more
