살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 요즘 AI가 대세인지라 시장미시구조와 관련한 글은 구닥다리로 취급당하는 듯 합니다. 국내 글은 차지하고 해외 글을 보더라도 자주 보이지 않습니다. 물론 LOB를 머신러닝과 결합한 논문은 있지만 주된 관심을 아닌 듯 합니다. 논문이 아닌 블로그나 기사로 더욱더 귀합니다. 우현히 북마크한 글을 읽었습니다. Leveraging Limit Order Book Imbalances for Profitable Trading: A Deep Dive into Recent Research and Practical Tools 위 글중…
Read more
1. 한국거래소가 차세대시세분배시스템을 가동하면서 의욕적으로 추진하는 일이 100M입니다. 저는 처음 100M서비스를 들었을 때 Raw 데이타 서비스인 줄 알았습니다만 제가 착각을 했었습니다. 나중에 나온 자료를 보니까 착각을 했지만 데이타의 성격을 동일합니다. 다만 우선호가정보라는 형식으로 제공할 뿐입니다. 코스콤 데이타정보시스템에 올라온 10월 18일자 설명회자료중 일부입니다. 이 자료에서 주의깊게 보아야할 부분은 “우선호가 송출제어 유지”입니다. 12M서비스는 이렇게 설명합니다. “(우선호가)일정주기로 우선호가 변경내역을 송출하여 초당 900건이 송출되도록…
Read more
1. 블로그의 시대가 저물어가는 듯 합니다. RSS를 통해 구독하는 블로그중 글이 올라오지 않거나 없어지는 곳이 점점 늘어납니다. 블로그를 대체하는 곳이 여럿일 수 있지만 제가 관심을 가지는 분야만 놓고 보면 Medium이 가장 강력합니다. 위키가 소개하는 Medium입니다. 미디엄(Medium)은 에번 윌리엄스가 개발한 온라인 출판 플랫폼의 하나로, 2012년 8월 시작되었다. A 미디엄 코퍼레이션(A Medium Corporation)의 소유이다.[1] 이 플랫폼은 소셜 저널리즘의 한 예로, “아마추어, 전문가”와…
Read more
1. HFT가 유행할 때 제품을 만들면 High라는 단어를 넣어서 작명했습니다. Low Latency가 유행일 때는 Low 대신 Zero로 작명을 하였습니다. ZeroAOS도 이런 규칙에 따라 만든 서비스명칭입니다. 빅데이타, 기계시대에 맞는 작명은 무엇일까요? JP Morgan이 발표한 Deep Hedging이나 구글이 만든 DeepMind처럼 Deep이 들어가야 할 듯 합니다. 솔직히 ZeroAOS의 다음버전으로 DeepAOS를 만들고 싶지만 아직까지 손을 대지 못하고 있습니다. C로 만들어진 제품인 ZeroAOS와 Python의 환경을…
Read more
1. 월스트리트와 여의도를 비교하면 수많은 차이가 있습니다. 사람마다 비교하는 지점이 같을 수 없으므로 다양한 스펙트럼이 가능합니다. 아주 개인적으로 보면 트레이딩회사-개인투자자-교육기관으로 이어지는 생태계가 눈에 들어옵니다. 국내에서 이루어지는 자본시장과 관련한 행사는 대부분 금융위원회, 금융투자협회, 자본시장연구원 등이 주최합니다. 가끔 코스콤이나 신문이 주최하는 행사가 있지만 돌려막기입니다. 2010년쯤 고빈도매매와 알고리즘트레이딩에 관심을 가진 사람들이 발족한 알고리즘트레이딩포럼이 주최한 행사이후 눈에 들어오는 행사가 없습니다. 반면 미국이나 유럽은 생태계를…
Read more
