살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
(*)아래는 2011년 4월에 시도하였던 소셜프로젝트였습니다. 참여가 부족하여 실패한 프로젝트입니다. 어떤 계기가 있지않지만 DMA에 대한 관심이 높아진 만큼 FEP데이타를 공개하여 얻을 이익이 있다고 생각합니다. 그렇다고 특정한 증권사를 지정하는 방식보다는 증권사를 구분하지 않고 전체데이타를 하나로 보고 통계를 내면 어느 증권사도 비교할 수 있는 객관적인 자료가 아닐까 합니다.” 1. 모든 트레이더는 특정한 증권사를 선택하여 거래소와 증권사가 제공한 설비를 이용하여 트레이딩을 합니다. 어떤 증권사도…
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1. Exture+ 본 개발 및 운용장비 도입이 한참 진행중입니다. 증권산업 위기때문에 Exture+를 연기할지도 모른다는 생각을 했지만 주변에 몰어보니 예정대로 개통을 한다고 합니다. 예정일은 14년 2월입니다. Exture+와 관련한 운용장비 제안요청서가 오래전에 나왔습니다. 그 때 대략 의미를 분석했었습니다. Exture+ 본 가동장비 발주서 분석 이후 한국거래소 홈페이지를 보니 재미있는 일이 일어났더군요. EXTURE+ 구축을 위한 본개발 Latency 모니터링 솔루션 도입(재공고) 여러가지 이유가 있겠지만 예산때문이…
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1. 요즘 뜸하지만 한동안 자주 소개하였던 곳이 Asian Etrading 입니다. 얼마전 행사를 한다고 이메일을 보내면서 설문조사를 한다고 하더군요. 2012 Asian Algorithmic Survey입니다. 어떤 분이 LinkedIn의 한 그룹에 결과자료를 Infographic으로 올려놓았습니다. 설문조사를 아시아전체, 호주, 홍콩, 일본, 싱가포르, 인도로 요약하고 있습니다. 한국이 빠졌습니다. 아마도 응답자가 거의 없었나 보네요. 이미지를 선택하시면 원자료를 보실 수 있습니다. 아시아전체의 응답결과를 살펴보겠습니다. 첫째 응답자의 56%가 알고리즘이 레이턴시에…
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1. 자본시장 위기입니다. 위기가 닥치면 가장 먼저 외치는 구호는 비용절감입니다. IT를 비용으로 인식하고 있는 경영자들때문에 – 그렇다고 IT예산을 효율화하지 말자는 뜻은 아닙니다 – IT비용은 일차적인 삭감 대상입니다. 이 때문에 푸대접을 받고 있는 프로젝트가 Exture+입니다. 개발 및 가동를 놓고 회원사들이 이런저런 압력을 넣고 있다고 합니다. 그렇다고 하더라도 Exture+는 계속 진행중이고 해가 바뀌면서 본 가동장비에 대한 발주서가 나왔습니다. 아래에서 제안요청서를 받을 수…
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1. 자본시장IT에 몸 담고 있으면 이제 latency는 아주 익숙한 단어입니다. Low Latency에 대한 관심도 높습니다. 때문에 DMA를 이용하고자 하고 부산IDC에 입주하려고 합니다. 그런데 여전히 latency를 상수이자 숫자로 보는 듯 합니다. DMA매매를 하는 트레이더중 한 곳이 아닌 여러곳에서 매매를 합니다. 같은 서버, 같은 전략이므로 같은 체결율을 원합니다. 그렇지만 현실은 다릅니다.?예를 들면 이렇습니다. “환경이 다 같은데 왜 느릴까?” 이렇게 반문을 해볼 수…
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1. 레이턴시의 세계로 들어오면 가장 먼저 측정 단위가 바뀝니다. 일상 생활에서 분초를 다투는 일은 거의 없습니다. “자네, 일을 마치기로 한 시간에 30초 초과하였어!” 이런 식으로 부하직원을 야단치는 분들은 없겠죠. 초를 느끼는 때는 체력측정할 때뿐입니다. 100미터 달리기입니다. 어릴 적에는 13초였는데 이제는 20초가 넘어가려고 합니다. 세월을 초로 느낍니다. 그런데 레이턴시는 밀리초도 아니고 마이크로초 혹은 나노초를 단위로 합니다. “빛의 속도보다 더 빠른 소립자…
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1. 부산IDC가 가동을 시작한지 5영업일이 넘어서고 있습니다. 아직 어디서도 부산IDC 가동이후 변화를 정리한 글이 없습니다. 그래서 DMA트레이더의 도움을 받아서 참고할 만한 자료를 공개합니다. 비교는 서울라우터를 사용하였던 4월 어느날과 부산라우터를 사용한 6월 7일입니다. 4월 어느날은 주문건수가 72건이었고 6월 7일은 442건이었습니다. 거래상품은 지수옵션입니다. 주문접수시간만을 고려하였습니다. 우선 가장 기본적인 통계데이타를 보도록 하겠습니다. 4월 어느날입니다. 이 날 최저값은 15.712, 최대 244.353이었습니다. 평균 52.014입니다. ?6월…
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1. Exture+를 위한 선도개발프로젝트. 처음 일정이라면 끝나고 본개발을 위한 발주가 나와야 하지만 아직 소식이 없네요. 그렇지만 ?Exture+를 위한 핵심기술을 개발한다는 선도개발프로젝트의 목표는 여전히 진행중입니다. ?최근 KRX가 몇 개의 프로젝트를 발주하였습니다. 원화이자율스왑 CCP 청산시스템 구축을 위한 외부감리용역 신파생상품 및 현선연계 시장감시시스템 개발용역 제안요청서를 받아서 살펴보았습니다. 재미있는 차이가 있습니다. 먼저 CCP청산시스템의 요건입니다. – 現 EXTURE 시스템의 기반기술을 사용하여 ① 거래확인시스템 ② 청산결제시스템…
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1. 그동안 네트워크, 메모리와 관련한 레이턴시이야기를 했습니다. 오늘은 파일시스템입니다. 정확히 File System을 구성하는 저장매체에 대한 이야기입니다. 트레이딩시스템을 구축할 때 여러가지를 고려합니다. 그중의 하나가 SSD입니다. 요즘 트레이딩시스템을 구현하면 대부분 메모리를 이용합니다. shared Memory를 이용하여 데이타를 관리합니다. 하지만 이것외에도 시스템의 I/O에 영향을 주는 부분이 있습니다. 어플리케이션 로그입니다. 로그를 업무에 따라 다양하게 정의하여 사용할 수 있습니다. 트레이딩시스템의 로그중 가장 중요한 로그는 주문 및…
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