살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 레이턴시가 여전히 화두입니다. 레이턴시는 컴퓨터구조를 공부하도록 합니다. 레이턴시를 이야기할 때 자주 등장하는 그림입니다. 하드디스크보다는 메모리, 메모리보다는 CPU 캐시를 이용한 어플리케이션이 빠른 이유입니다. 그런데 똑같은 어플리캐이션이라고 하더라도 하드웨어가 다르면 다른 성능을 보입니다. 좀더 좋은 CPU나 TOE를 지원하는 네트워크카드를 선호하는 이유이기도 합니다. ?하드디스크를 대신하여 SSD를 이용하는 것도 같습니다. 그런데 메인메모리는 한번 깊이 생각해보지 않았습니다. 몇 일전 메인메모리를 검토할 기회가 생겼습니다. Netlist사의…
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1. 이미 HFT나 알고리즘 트레이딩은 자본시장의 핵심 이슈입니다. 미국이나 유럽이 아니더라도 HFT의 파도가 미치지 않는 곳은 없습니다. 한국도 예외는 아닙니다. 다만 나라마다 자본시장구조나 규제제도가 달라서 나타나는 모습이 다를 뿐입니다. ?핵심 이슈라는 것을 확인할 수 있는 잣대는 연구논문들입니다. ?얼마나 많은지 통계가 없지만 블로그에서 소개한 자료도 많습니다. 세상 사는 이치나 생각이 비슷한 듯 합니다. HFT와 관련한 자료를 다 모아놓으면 여러모로 도움을 받습니다….
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1. 몇 일전 CPU이야기를 소개하였습니다. 오늘은 커널을 소개하고자 합니다. 아침에 일어나서 구글로 지난 뉴스를 뒤적거렸습니다. 그중 C11과 관련한 내용을 찾아보았습니다. C11은 2011년에 만들어진 C언어에 관한 표준규격입니다. 그동안 표준은 C99였습니다. C99라고 해서 C11보다 최신 표준인 것으로 착각했습니다. C와 C++의 표준은 제정한 해의 마지막 두자리를 기준으로 버전을 정한다고 합니다. C Finally Gets A New Standard C11 Draft 같이 일하는 파트너는 concurrency와 관련한…
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1. 오늘 모 인터넷신문에 올라온 기사입니다. ?해외 선진거래소 수준의 주문체결 속도를 내기 위해 한국거래소가 차기 차세대시스템의 본개발에 앞서 시험 성격의 선도개발에 들어갔다. 한국거래소는 지난 2009년 3월 도입한 주식(유가증권ㆍ코스닥ㆍ파생상품ㆍ채권시장)매매체결 차세대시스템(엑스추어ㆍEXTURE)을 대체할 새로운 시스템(엑스추어플러스ㆍEXTURE+)의 주요 기반기술 테스트 환경 구축에 나선 것으로 22일 확인됐다. 증권거래소 차기 차세대시스템 선도개발중에서 기사중 “확인했다”는 말은 ?KRX가 선도프로젝트를 위한 인프라도입 및 구축 제안요청성을 발표했다는 뜻입니다. 한국거래소가 홈페이지에 입찰공고를…
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1.IPC와 False Sharing에서 ‘프로그래머가 몰랐던 멀티코어 CPU이야기’를 간단히 소개한 적이 있습니다. 저자의 블로그도 소개하였고요. 혹 책을 사기 전에 맛만이라도 보고 싶은 분을 위하여 slideshare에 올라온 발표문을 소개합니다. 아마도 세미나를 할 때 발표한 자료들인 듯 합니다. 2.x.86계열에서 많이 사용하는 CPU는 Intel과 AMD입니다. 구조가 다르기때문에 최적화한 어플케이션을 개발하는 방법도 차이가 있습니다. CPU제조사들의 매뉴얼을 참조하세요. Intel? 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual Software…
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(*)20일 포스팅한 이후 자본시장법과 시행령을 다시 찾아보았습니다. 401조에 관련한 법적 근거가 있습니다. 401조는 전산적인 방법으로 시세를 공표하라고 하지만 개별호가나 총호가잔량과 같은 정보에 대한 이야기는 없습니다. 다만 어떤 원칙이어야 하는지는 담겨있어야 하는데 그 또한 없습니다. 1. 몇 일전 @dolppi님이 주최하신 알고리즘트레이딩포럼 준비모임이 있었습니다. 이 날 어떤 이야기가 오간지는 아래 포스팅을 참조하셨으면 합니다. 알고리즘 트레이딩 포럼 준비모임 내용 이날 어떤 분이 ‘총호가잔량…
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1. 몇 일전 DMA 지연측정을 위한 방법 시론이라는 글을 포스팅했습니다. 이 때 풀리지 않는 의문점이 있었습니다. “거래소는 ‘시간우선의 원칙’을 어떻게 시스템화하였는가”라는 의문도 그중 하나입니다. KRX도 밝히고 있고 대부분의 거래소들이 채택하고 있는 매매체결의 원칙은 ‘가격/시간의 원칙’입니다. 그리고 매매체결은 ‘시간우선의 원칙’에 따라 호가주문을 처리합니다. 이 때 ‘시간우선’의 기준을 무엇으로 할지는 중요합니다. 저처럼 FEP접수시간으로 해야 한다고 주장하는 사람도 있지만 매매체결프로세스에 도착하는 순서라고 주장하는 분도…
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1. 몇 주전 메일을 받았습니다. 아시아 HFT의 현재와 미래에 대한 질문이었습니다. 아마도 어떤 사이트에 가입했기 때문에 받은 메일일 듯 합니다. 답장을 보냈더니만 설문조사 결과가 나왔다고 메일을 받았습니다. ?설문조사를 실시한 곳은 Worldwide Business Research입니다. Trading Architecture Asia 2012?라는 행사를 주최하고 있는 곳입니다. 2. 설문조사이므로 표준이 부정확할 가능성이 많습니다. 응답률도 떨어질 듯 합니다. 이런 점을 염두에 두고 읽으시길 바랍니다. 다만 일본과 호주의…
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1. 멀티코어시대가 열리면서 메시징시장은 변화합니다. 그중 하나가 IPC 지원입니다. 코어와 코어간의 통신이 중요해지면서 IPC가 각광을 받기 때문입니다. ZeroM도 그렇고 ZeroAOS도 IPC를 쓰레드간의 통신을 위하여 사용합니다. 시세<->OMS, OMS<->FEP게이트웨어는 IPC로 연결합니다. ZeroAOS의 성능측정을 위하여 여러번 시험을 해보았습니다. 시험을 할 때마다 이상한 증상이 보였습니다. Jitter로 해석할 수 없는 비정상적인 값들이 보이더군요. 무얼까 열심히 고민을 해보았습니다. 수많은 데이타를 보면서 일정한 패턴을 찾을 수가 없었습니다….
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