살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 아시는 분은 아시겠지만 트위터를 통해 거의 매일 ‘기계학습과 금융’을 주제로한 논문을 소개하는 분이 계십니다. Carl Carrie입니다. 예를 들면 아래와 같은 트윗입니다. AI-powered hedge funds have outpaced average hedge fund returns by 3xhttps://t.co/dXam1jZNMS — Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) August 17, 2020 저는 Arxiv를 RSS로 연결해서 논문을 살피는데 트위이 솔직히 편합니다. 누군가 정리해서 올려준 덕분입니다. 몇 일전 제목이 흥미로왔던 논문입니다.논문의 글쓴이를…
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1. 솔직히 Three Quant Lessons from COVID-19에서 나온 Nowcasting은 처음 접했던 표현입니다. Forecastiong과 대비하여 무언가 새로운 느낌이라고 생각했기때문입니다. 그리고 최근 같은 표현을 다른 보고서에서 읽었습니다. Forecasting에서 Nowcasting으로, Big Data를 이용한 실시간 경제예측 같은 보고서는 Nowcasting을 GDP예측에서 기원을 찾습니다. Wiki를 보니까 Nowcastiong이란 개념을 최초 도입한 분야는 기상학입니다. 여기서의 정의는 다음과 같습니다. 우리에게 친숙한 일기예보가 바로 Nowcastiong의 한 예입니다. Nowcasting is a…
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1. 인플레이션을 둘러싸고 설왕설래중입니다. 비단 한국에만 국한된 현상이 아닙니다. 전세계적인 현상이고 코로나위기를 극복하려고 돈을 푼 결과이기도 합니다. 미국의 국채금리와 관련한 기사입니다. 물가 상승 기대감에 미국 물가연동국채(TIPS)로 투자자들이 몰리면서 국채 수익률이 상승했다.17일(현지시간) 벤치마크 10년 만기 수익률은 1.7bp 상승한 0.628%를 나타냈고 2년물 금리는 전장 보합인 0.145%로 지난 5월 이후 최저 수준에 거래됐다. 30년물은 2.7bp 오른 1.329%를 기록했다. 채권 시장은 코로나19 팬데믹으로 경기가…
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1. 여의도에서 활약하는 개인투자자를 지칭할 때 곤총으로 비유합니다. 개미. 소액투자자입니다. 메뚜기. ELW단타 투자자이고 매미는 펀드매니저출신의 투자자입니다. 이중 개미라는 단어를 언제부터 사용했을까 갑자기 궁금해서 찾아보니까 딱히 자료가 없네요. 신문기사로만 보면 1995년쯤부터 개미라는 단어가 등장합니다. 언론이 주식정보를 제공하던 때부터 등장하지 않았을까 추측해 봅니다. 코로나가 전 세계를 휩쓸는 동안 증시에 등장한 흐름이 ‘동학개미운동’입니다. 누군가 참 재미있게 단어를 만들었다고 생각했는데 역시나 유투브가 출발이었네요. 개인투자자들은…
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1. 금융회사들이 내놓는 제안요청서에 빠지지 않고 등장하는 단어가 있습니다. “인공지능” 여러가지 이유가 있을 듯 합니다. 경쟁력을 확보하기 위함일 수도 있고 비용절감일 수도 있습니다. 오늘 살펴본 제안요청서는 한국거래소 시장감시위원회의 불건전 알고리즘거래 분석을 위한 인공지능 모델 연구용역입니다. 2017년 한국거래소 시장감시시스템과 미국 SEC의 CAT에서 다루었던 차세대 시장감시시스템 이후 업그레이드를 위한 연구용역입니다. 아래는 RFP중 과제와 관련한 부분입니다. [별첨 3] 「불건전 알고리즘거래 분석을 위한 인공지능…
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1. 여전히 매일 많은 글이 올라오는 Zerohedge. JPMorgan의 보고서와 관련한 글이 올라왔습니다. This Is Where The World Is On The “Corona Curve” At This Moment: Over The Hump라는 제목인데 Corona Curve를 통하여 현재 코로나사태가 어디에 위치하는지를 보여주고 있습니다. Corona Curve는 크게 세가지 중요한 지점을 두고 있습니다. infection growth rate slowdown (checkpoint A),net infections start to decline (checkpoint B), midpoint of…
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1. Marcos Lopez de Prado, 친숙한 교수 이름중 하나입니다. 이 분이 올린 트윗에 올라온 논문입니다. Marcos Lopez de Prado는 트윗을 통해 코로나19의 위기를 금융공학, 자산운용이라는 관점으로 해석하여 교훈을 계속해서 올리고 있습니다. 이런 내용을 총정리한 논문이 ‘Three Quant Lessons from COVID-19’입니다. 저자의 주장은 크게 세가지입니다. Very few market makers experienced losses during the #COVID19 selloff. They learned their lesson after the…
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1. 트레이딩과 관련한 글을 쓰는 블러거들도 시류에 따라 부침을 겪습니다. HFT가 각광을 받았던 때 자주 찾았던 곳들중 지금까지 남아 있는 곳은 거의 없습니다. 망하지 않을 것같았던 Lowlatency.com도 명맥이 끊어졌습니다. 요즘 많이 올라오는 글들은 기계학습과 관련한 곳들이 있습니다. 그중 두개를 소개합니다. 첫째 Robot Wealth입니다. R을 이용한 사례를 소개하고 있고 Zerro Platform을 이용하고 있습니다. 독일 스타트업으로 이해하는 Zorro Platform은 C문법을 이용하여 전략을…
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(*)3월 17일에 일본 미즈호종합연구소가 3월 13일에 발표한 보고서를 추가하였습니다. 1. 벌써 몇 년째 재택근무를 합니다. 코로나19의 영향을 직접적으로 받지않습니다. 그렇지만 저녁시간 동네 도심을 가면 찬바람만 붑니다. 인적이 끊긴지 오랩니다. 직접간적으로 경제위기라는 말이 나올만 하고 ‘재난기본소득’정책을 추진하여야 한다는 목소리가 높아질 상황입니다. 때마침 중국이 발표한 통계를 보면 마이너스 생산을 하였네요. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태의 여파로 중국의 1∼2월 산업생산 증가율이 30년 만에 처음으로…
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