살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 작년 10월 주문수 탁제도를 변경하기 전입니다. 이 때 변경에 따른 여러가지 준비조치들을 발표하였습니다. 이 때 금융투자협회와 금융감독원은 ?주문수탁제도 변경을 반영한 표준내부통제기준을 개정하겠다고 하였습니다. 금감원 매매주문처리 감독규정 발표를 앞두고 금융투자협회가 표준내부통제기준을 발표하였습니다. 아래가 주요 변경내용입니다. 자료의 출처는 아래입니다. 전문을 같이 보실 수 있습니다. 금융투자회사 표준내부통제기준 2. 앞서 변경내용 말고 전문을 보면 맨 마지막에 ‘매매주문 접수처리 방법등 이용안내문'(예시)가 있습니다. 주문수탁제도를 바꾸면서…
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1. OFED. OPEC으로 읽으신 분은 없겠죠? OFED=Open Fabric Enterprise Distribution입니다. RDMA를 지원하기 위하여 개발된 오픈소스프로젝트입니다. 사실상 시장표준이기도 합니다. ?몇 일전 OFED가 워크샵을 가졌습니다. ?이 때 자본시장 IT를 하시는 분이면 관심이 가는 발표가 몇 있었습니다. 2012 OPENFABRICS INTERNATIONAL WORKSHOP PRESENTATIONS 첫번째는 금융산업에 OFED를 어떻게 사용하고 있는지에 대한 발표인 ‘OFED Use in the Financial Industry’입니다. 발표자는 Christopher Lameter입니다. SGI에서 HPC를 담당하고 있는…
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1. 우려했던 결과가 현실화하였습니다. 건전화라는 말로 포장했지만 시장 규제를 바라던 감독당국의 희망대로 시장은 폭삭 죽었습니다. ?지난 12일부터 시행된 ‘제3차 ELW시장 건전화 방안’ 이후 거래대금은 시행 이전보다 90% 이상 급감했다. 이날 ELW 거래대금은 546억원, 거래량은 4억주에 그쳤다. 이보다 앞서 시행 첫날(12일)에도 ?ELW 거래대금은 399억원으로 전일 5228억원 대비 10% 채 되지 않았다. 거래량도 21억주에서 3억주으로 급격히 줄었다. 고사위기 ELW시장, ″특단의 조치 나와야″중에서…
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1. 나이 삼심과 사십. 김광석이 ‘서른즈음에’를 블렀고 그 노래에 많은 사람이 공감을 했을 만큼 심리적으로 많은 변화가 있는 때인 듯 합니다. 새로운 도전으로 지내온 삼십이 끝날 즈음 사십을 맞은 사람들은 ‘청춘 끝, 중년 시작’을 느끼는 듯 합니다. ‘듯 합니다’는 나의 경험이 아니기때문입니다. 내가 서른 즈음인 1992년. 이념과 투쟁으로 이어진 이십대의 끝에 맞닥뜨린 것은 사회주의의 붕괴였죠. 내가 사회주의이든, 아니든 내가 무엇을…
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1. 어떤 설명회 자리였습니다. 고객이 질문을 하더군요? “가상화든 아니든 하드웨어 자원을 제공 받더라고 다른 사람이 접근가능하냐?” “시스템 관리자가 권한을 관리를 합니다.” “그러면 내가 개발한 전략이 노출될 위험이 있지않으냐?” “전략이라고 하지만 C언러로 개발한 후 컴파일한 오브젝트파일이라 알기 힘듭니다.” “그래도 불안하니까 흔적을 남기지 않는 방법이 없는지? 혹시 메모리를 이용할 수 있나요?” “음! ?메모리 디스크를 만들면 가능하지만 흔적이 남기 때문에 쉽지 않아보이네요.” 트레이더는…
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1. 지난 몇 년동안 Java를 개발하는 사람들사이에서 회자한 프로젝트가 있습니다. Disruptor입니다. Java로 개발된 프로그램에 주는 Duke’s Choice Award를 2011년에 수상하였습니다. Innovative Industrial Software부문입니다. Disruptor는 현재 영국 LMAX에서 사용하고 있습니다. LMAX는 FX를 거래하는 곳입니다. 겉으로 보면 증권사같습니다만 FX는 중앙거래소가 없기때문에 LMAX자체가 거래소라고 할 수 있습니다. 고객의 호가주문을 받아서 매매체결하는 부분으로 연결시켜주기 위한 라이브러리가 Disruptor입니다. Inter-Thread Library이며 고성능지지연(Low Latency)을 가능하도록 합니다. 그런데…
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1. 새로운 주문수탁제도가 4월 2일부터 시행합니다. 시행일이 4월 중순으로 알고 있었는데 아니라고 하네요. 세칙을 확인해보니 이렇게 되어 있습니다. 파생상품시장 업무규정 시행세칙입니다. 제1조(시행일) 이 세칙은 2012년 4월 2일부터 시행한다. 다만, 제48조, 제49조의2, 제50조, 제165조의 개정규정은 2011년 12월 29일부터 시행한다. 다시금 2011년 12월에 KRX가 발표한 주문수탁제도로 돌아가 보죠. 이 때 주문시스템 접속과 주문유효섭에 대한 정책을 내놓았습니다. 그동안 주문시스템 접속만 관심을 두었습니다. 호가…
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1. 몇 일전 소개한 글의 연장선입니다. FIA의 소프트웨어개발 권고 FIA가 프랍트레이딩그룹이 어떻게 소프트웨어를 관리하여야 하는가를 정리한 자료입니다. 오늘은 시카고연방은행이 조사한 ‘How Do Proprietary Trading Firms Control the Risks of High Speed Trading?‘입니다. 중심은 위험관리입니다만 위험관리에 영향을 줄 수 있는 다양한 주제를 정리하고 있습니다.? 예를 들면 ‘ Trading Plaform’, ‘Strategy Development’ 및 ‘Access Controls/Change Management’등입니다. 2. Flash Crash이후 미국은 시장의 안정성을…
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1. 오늘 페이스북을 들어가니 어떤 분이 한국금융공학포럼으로 초청을 하셨더군요 .벌써 십년이 되어갑니다. 금융공학포럼을 접한 때는 2003년쯤 될 듯 합니다. 옵션관련 프로그램을 개발하는데 전략에 관한 자료가 필요했습니다. 이 때 접했던 자료가 Quantlib입니다. 업무 설계자와 개발자들이 좀 무겁다고 했지만 그대로 개발했었죠. 영업력이 부족하여 팔지 못했지만 금융공학이 머리 아픈 수학이라는 생각을 그 때 했습니다. 이후 자주 가던 SERI를 검색해보니 금융공학포럼이 있어 가입한 것이…
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