데이타가 뒷받침하여야 전략과 알고리즘이?

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벌써 2년전입니다. @dolppi님이 HFT Roundtable을 주최하였던 때가 있었습니다.

HFT Round Table 정리.. 3. HFT 플랫폼

이 때 나왔던 주제중 HFT플랫폼을 다룬 자료를 보면 CEP와 DB이야기가 많습니다.

HFT를 위한 플랫폼은 크게 네가지로 구성할 수 있을 것 같습니다. 우선 Database가 있어야 겠고, 주문 전략을 처리할 수 있는 Event Processing System, 주문관리를 위한 Order management/processing system, 그리고 외부 시스템과 연결해서 시세와 주문 데이터를 처리하는 Adapter, 혹은 Connector가 있어야 겠죠.

2년전 한국자본시장은 두가지 외풍과 내풍을 받고 있었습니다. ?좁은 의미의 알고리즘트레이딩과 넓은 의미의 알고리즘트레이딩(HFT)입니다. 이런 영향으로 시장에 CEP와 관련한 제품들이 활발히 움직였습니다. 그리고?2년이란 시간이 지났습니다. 그 사이 시장의 관심이 바뀌었습니다. 거대한 시장이 열릴 듯 하였던 CEP는 죽은 듯 합니다. 데이타베이스에 대한 관심도 별로 없습니다. 오직 Low Latency와 관련한 주제만 흘러다닙니다.? 복잡한 이유는 없습니다. 시장이 요구하지 않았고 시장이 요구하지 않는 기술은 수요가 없습니다. 공급이 빨랐던 탓이라고 할 수 있습니다. @dolppi님이 담당하시는 PowerALGO도 많이 팔리지 않은 듯 합니다. 왜 그럴까요?

지난 시기를 되돌아보면 알고리즘트레이딩과 알고리즘이 IT와 만나 탄생한 HFT가 한국시장에 뿌리를 내릴 수 있는 여건이 없었건 아닐까 생각합니다. 아주 우연히 이런 생각이 들었습니다. 어제 하루 종일 하루치 선물시세를 가지고 무엇을 해보려고 하였습니다. 데이타 건수를 보니까 50만건이 넘더군요. B6는 40만건쯤이고 A3,G7등이 있습니다. 하려고 한 것은 엑셀을 이용하여 그래프를 그리는 것이었습니다. 틱데이타를 읽어들였습니다. 시간이 걸리긴 했지만 가능하더군요. 다음으로 정렬을 해보려고 했습니다. 여기서부터 막힙니다. “리소스가 부족하다”고 주인의 명령을 거부합니다. 예전 기억을 되살려 VBA로 짜보려고 했지만 그 또한 누군가 샘플을 주면 가능한 일입니다. 원래 프로그래밍을 배우지 않았거든요. 하루종일 열받으면서 생각했습니다.

“트레이더들은 틱데이타를 가지고 어떻게 분석할까? 하루치도 쉽지 않는데 한달치 아니 몇 달치로 분석하는 것이 가능할까?”

결국 대부분 전략은 트레이더의 감각에 의존한 전략이거나 EOD(종가데이타)를 이용하는 것을 아닐까 추측해봅니다. 물론 개발을 잘 하는 분들이 있으면 가능하겠지만 몇 개월치의 틱데이타를 가지고 분석한다는 이야기를 들어본 적은 없습니다. @joelkim님이 HFT플랫폼을 구축하고자 했던 이유를 이해할 수 있었습니다. 지난 KATF 세미나와 알고리즘트레이딩교육에 참여하고자 하는 분들의 열기로 볼 때 다시금 시장은 변화하고 있다는 생각입니다. 속도가 아니라 전략에 중점을 둔 변화가 일어나서 속도를 중심으로 한 기술에 더하여 데이타를 중심으로 한 기술로 넓혀지지 않을까 예상해봅니다.

2년동안 CEP기술은 데이타베이스기술과 통합하여 가고 있습니다. 대부분 CEP업체들이 나아가는 방향입니다. 여기에 빅데이타가 관심을 받으면서 Realtime Analytics가 중요해지면서 다시금 CEP기술이 부각되고 있습니다. Big Data시대의 데이타베이스기술은 전통적인 기술에서 NoSQL과 IMDB와 같은 방향으로 진전을 이루고 있습니다. 전략에 대한 관심이 높아지면 질 수록 과거데이타와 실시간 데이타를 처리하는 기술과 제품에 대한 관심이 높아지지 않을까 예상해봅니다. 그래서 ZeroAOS도 새로운 기능을 추가할 계획입니다. 처음으로 대용량데이타의 실시간처리를 위하여 해외솔류션을 도입하려고 합니다.

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트레이딩전략과 기술이 서로 어떤 영향을 주고 발전하는지를 정리한 자료입니다. Excelian이라는 회사의 프레젠테이션 자료입니다.

앞서 데이타베이스의 중요성을 이야기하였기 때문에 NoSQL을 아주 자세히 정립한 입문서(?)를 소개합니다. 150쪽정도입니다.