살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 모멘텀과 추세. 여기에 방향성을 더하여 고민해본 적이 있었습니다. “가능한 값의 변화 혹은 값의 운동이 있다. 변화하는 값들 사이의 관계가 방향이고 방향이 시간에 따라 일정한 흐름을 보일 때 추세(Trend), 그리고 일정한 방향으로 움직이는 변화의 세기는 Momentum”으로 정리했었습니다. 이 때 썼던 3부작입니다. Direction, Trend 그리고 Momentum (1) Direction, Trend 그리고 Momentum (2) Direction, Trend 그리고 Momentum (3) 역행투자전략 vs 모멘텀전략 단기…
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1. 데이터사이언스과정을 준비하면서 고민을 많이 했습니다. 이미 했던 다른 과정과 다른 점을 어떻게 보여줄지 입니다. ‘알고리즘트레이딩 전략개발과정’,’알고리즘트레이딩 금융수학과정’은 데이터사이언스과정에 비하여 트레이더 친화적으로 만들어진 과정입니다. 과정을 만들었을 때의 규제환경 때문에 이전 과정은 전략 혹은 알고리즘을 직접적으로 소개하고 설명하는 부분이 많았습니다. 그렇지만 지난 몇 년사이 규제가 바뀌면서 매매환경이 바뀌었습니다. 유동성을 전제로 한 전략이 시장에서 성공하기 쉽지 않고 무언가 새로운 전략을 찾아야 하는…
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1. 매일 읽어보는 매매전략과 관련한 글중 눈에 들어오는 제목이었습니다. Inovance라는 회사가 제공하는 글입니다. Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy 위의 글을 읽어보는 두가지 개념이 나옵니다. 첫째는 Random Forest Algorithm이고 나머지는 은닉마르코프모델(Hidden Markov Model)입니다. 이 논문은 기계학습 알고리즘의 하나인 랜덤포레스트 알고리즘을 통하여 포지션사이징전략을 유연하게 구사하는 방법을 소개하고 있습니다. 무작위의 숲, 은닉 마르코프, 포지션사이징 하나같이 쉬운 개념은 아닙니다. 다만 포지션사이징과 관련한…
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1. 고빈도매매나 저지연매매와 같은 기계매매의 시대가 왔습니다. 더 나아가 지금은 데이타 매매의 시대라고 합니다. 매매환경의 변화에 따라 기관투자자의 전략도 많이 변화할 듯 합니다만 제가 본 많은 논문들은 “고빈도매매가 기관투자자의 매매비용에 어떤 영향을 주는가”에 촛점을 맞추었습니다. 긍정적인 영향과 부정적인 영향으로 나뉩니다. 고빈도매매와 기관투자자의 대량주문 아래의 논문은 고빈도매매가 비용증가와 관련이 없다는 주장을 담았습니다. This paper studies whether high-frequency trading (HFT) increases the…
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1. “Hack the wall street” “자본시장을 월스트리트의 프로페셔날에서 평범한 일반인에게로”를 목표로 내건 Quantopian이 주최한 Quantcon 2015의 주제입니다. 사실 Quantopian의 목표는 “Come hack Wall Street with us”입니다. 자신들의 목표와 함께 하는 사람들을 individual quant라고 합니다. 어떤 분이 별명으로 사용하는 ‘아마추어퀀트’와 같은 의미입니다. Quantcon 2015를 통해 발표한 자료는 QuantCon 2015 Replay: Videos and Presentations Available에서 구할 수 있습니다. 이중에서 관심이 가는 자료는…
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1. @비공개님이 알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스 과정에 올리신 댓글을 읽으면서 든 생각을 적은 글입니다. 비록 매매를 하지 않지만 제가 매매를 하는 회사를 하면 가장 강조하고 싶은 일이 조사,연구 및 분석입니다. 매일 트레이딩과 관련한 논문을 살펴보고 아이디어를 얻습니다. 저는 흐름을 이해하기 위한 노력이지만 트레이딩을 하면 생존을 위한 지속적인 활동일 듯 합니다. 이번에 개설한 데이터사이언스과정중 기계학습과 관련한 부분이 있습니다. 기계학습과 관련한 알고리즘중 SVM(support…
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WHY Data Science 2008년 미국 와이어드지에 실린 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete은 빅데이터시대를 연 칼럼이라고 합니다. 이 칼럼의 마지막은 이렇습니다. Correlation supersedes causation, and science can advance even without coherent models, unified theories, or really any mechanistic explanation at all. 세상을 이해하고 예측하는데 빅데이터를 분석하여 도출한 ‘상관관계(correlation)’가 전통적인 이론과 모델을 통한 ‘인과관계(causality)’보다 정확하고…
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1. 코스콤이 발표한 K-Index. 한국형 소셜 감성지수입니다. 얼마전 기사는 발표이후 진행을 보여줍니다. -사실 텍스트로 분석한다는 게, 신뢰성에 문제가 있을 수 있는 게 아닌가. 자신도 모르게 스스로를 속인다거나, 아니면 의도적으로 글을 올린다든지. “그런 부분은 있다. 사실 그래서 트위터나 이런 쪽은 데이터 자체는 많지만 실제 쓸만한 데이터 비중은 적은 편이다. 가장 신뢰할 수 있는 건 뉴스 데이터다. 트위터가 1000만 건이라고 하면 활용할…
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아래의 과정은 ‘알고리즘트레이딩을 위한 데이터사이언스 과정’으로 이름을 변경하여 현재 모집중입니다. 1. 2010년 말 몇 년동안 몸 담았던 회사를 나와서 사업을 다시 시작하였습니다. 한번의 실패가 트라우마로 남았습니다. 무리해서 위험을 질 수 없으므로 최대한 위험을 줄일 수 있는 방식으로 시작하였습니다. 그래서 두가지 원칙을 잡았습니다. ‘알고리즘트레이딩’과 ‘파트너’입니다. 알고리즘트레이딩은 사업하고자 하는 시장이고 파트너는 함께 하려고 하는 사람들과의 관계입니다. 알고리즘트레이딩시장을 공략하는 전략은 R&D부터 시작하여…
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