TCA와 관련한 국내외 자료들
1. 어제 열렸던 알고리즘트레이딩포럼 3월 주제는 거래비용분석(Transaction Cost Analysis)이었습니다. 발표자는 Ofir Gefen, ITG managing Director였습니다. ZeroAOS를 오픈하는 관계로 행사에 참가하지 못했습니다. 사전에 받았던 자료로 후기를 대신합니다. 아마 @dolppi님이 행사 후기를 자세히 올려놓지 않을까 합니다. 아마 Low Latency Technology 봄 행사가 예정대로 열렸다면 3월은 TCA의 계절이었을 듯 합니다. 추상적이고 원론적인 수준에 머물러 있는 TCA를 구체적이고 실무적인 수준으로 내려보고자 ‘ VWAP 전략의 실제적인…
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