1.
JP Morgan의 Deep Hedging. 그동안 올린 글은 네편입니다.
JP Morgan의 Deep Hedging
JP Morgan의 Deep Hedging 둘째
Deep Hedging 2.0 – MDP와 Bellman Equation
Quantum Deep Hedging vs BloombergGPT
오늘은 Deep Hedging 연구에 참여한 Dr. Hans Buehler가 DeepHedging을 주제로 한 Learning To Trade에 올린 강의노트입니다. Deep Hedging 2.0 – MDP와 Bellman Equation를 소개한 이후 같은 사이트를 확인해보니까 강의노트가 총 3편이 올라왔습니다. Hans Buehler는 JP Morang에서 Global Head Equities Analytics, Automation and Optimization (AAA)로 일하다가 2022년부터 XTX Markets의 대표로 일하고 있습니다.
Learning to Trade I: Statistical Hedging
Learning to Trade II: Deep Hedging
Learning to Trade III: Advanced Topics and Open Research Questions
2.
Deep Hedging을 이용한 샘플 프로젝트는 여럿이 있습니다.먼저 Hans Buehler의 github에 올라온 Git Hub repositiory for Deep Hedging입니다.
둘째는 PFHedge: Deep Hedging in PyTorch입니다. 개인적으로 보면 가장 완성도가 높은 프로젝트입니다.
No-Transaction Band Network: A Neural Network Architecture for Efficient Deep Hedging의 저자들이 많든 프로젝트입니다.
셋째는 Alexandre Carbonneau가 Deep Hedging을 이용한 논문인 Deep Hedging of Long-Term Financial Derivatives와Equal Risk Pricing of Derivatives with Deep Hedging에서 사용한 예제를 올린 Group OCF입니다.
마지막으로 YuMan-Tam/deep-hedging입니다. Tensorflow를 이용한 프로젝트입니다.
