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한국거래소가 Exture+를 서비스하면 FIX접속을 지원합니다. 그동안 FIX서비스는 거래소가 아닌 증권선물사차원에서 했습니다. 따라서 Sell-Side OMS는 Buy Side의 주문을 FIX로 받은 후 KRX의 전문으로 변화하여 KRX로 전송하였습니다. FIX의 전문이 Key-Value=Tag=Value로 구성이라 다른 전문에 비해 길이가 길 수 밖에 없습니다. 더붙여 덧붙여 변환하는 프로세싱까지 하여야 하기때문에 Low Latency에 부적합하다는 생각을 합니다. 그렇지만 FAST 표준이 나오면서 많이 변화하고 있습니다. 앞으로 트레이더는 자신들의 조건에 맞춰서 FIX 혹은 KRX Prop Protocol을 선택하는 때가 도래할 듯 하네요.
그동안 FIX와 관련된 정책 혹은 번역자료를 소개했습니다.
FIX, KFIX 그리고 CFIX
FIX 프로토콜은 진화하지만(증권거래소가 정리한 FIX프로토콜 입문서)
오늘은 개발자나 운영자를 위한 자료를 소개합니다. 많은 증권,선물사가 FIX/OMS서비스를 제공하고 있기때문에 FIX에 대한 업무지식을 가진 분들이 많을 듯 합니다. 처음 FIX를 접했을 때 어떻게 업무습득을 하셨는지 궁금합니다. 딱히 체계화된 교육이 없습니다. 물론 코스콤이 자본시장아카데미에서 FIX교육을 한다고 하지만 몇 시간이라 어느 정도일지 알 수 없습니다.
결론은 스스로 자료를 찾아서 학습하는 것외에 달리 방법이 없을 듯 합니다. 주로 OMS를 위주로 운영을 하기 때문에 FIX 자체를 공부할 기회가 별로 없을 듯 합니다. FIX Protocol이 제공하는 자료들은 대부분 PT용입니다. 그래서 몇 블로그들이 정리해놓은 자료를 소개합니다.
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우선 가장 잘 정리해놓은 자료입니다. 아래의 목차대로 찬찬히 읽으시면 됩니다.
FIX Protocol Tutorial for beginners
FIX Protocol Tutorial 1: Session and Admin messages in FIX Protocol
FIX Protocol Tutorial 2: Basics of FIX Protocol and FIX Engine
FIX protocol Tutorial 3: Fix Session is not connecting how to diagnose it?
FIX Protocol Tutorial 4: Repeating groups in FIX
FIX Protocol Tutorial 5: Replaying messages in FIX protocol
FIX Protocol tutorial 6: Difference between Session Level and Business message Reject
FIX Protocol Tutorial 7: Difference between FIX 4.2 vs FIX 4.4
FIX Protocol Tutorial 8: Writing your own FIX Engine
FIX Protocol Tutorial 9: Common issues on financial information exchange (FIX) Connectivity
위의 블로그를 보면 재미있는 글이 몇 개 있습니다. FIX를 주제로 인터뷰할 때 받을 수 있는 예상질문들입니다.아래 문항말고 FIX 4.2와 관련한 FAQ도 있습니다.
What is NewOrderSingle, OrderCancelReplance and OrderCancel Reject message?
What are most common issues encounter when two FIX Engine communicates ?
What do you mean by Incoming Sequence No and Outgoing Sequence No? Which tag is used to carry Sequence No?
What happens if Client connects with Sequence No higher than expected?
What do you mean by Funari Order type?
What do you mean by Odd lot and Board lot?
What happens if Client connects with Sequence No lower than expected?
What is the difference between PossDup and PossResend?
Which of the following orders would be automatically canceled if not executed immediately?
What is the difference between FOK order and IOC Order?
Top 20 FIX Protocol Interview Questions?중에서
다음은 국내 블로거의 글입니다. 영어가 아니니까 읽기 편하시겠죠?
FIX 프로토콜 – 1. 개요
FIX 프로토콜 – 2. 주문 관리
FIX 프로토콜 – 3. KRX 주문으로의 도입
이상으로 학습을 한 후 QuickFIX와 같은 오프소스를 이용하여 시험을 해보시면 큰 비용을 들이지 않아도 FIX주문시스템을 구성하고 연구를 할 수 있습니다. FIX는 계속 진화하고 시장영향력을 키워나가는 프로토콜입니다. 익혀두면 손해날 일이 없습니다.(^^)
(*)추가로 High Freqeuncy Trading을 위한 FIX Parser를 소개합니다.
직접 시험해보시길 바랍니다. 또다른 오픈소스 프로젝트도 있습니다.
FIX Protocol Message Containers – Lightweight low latency message encoder/decoder
