논문으로 매매전략 익히기

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ELW와 파생상품에 대한 규제. 이후 여의도에서 알고리즘에 대한 열기가 잦아들었습니다. 알고리즘교육과정을 열어보면 몇 년전보다 신청자가 확 줄어듭니다. 공부를 위한 공부가 아니라 실전을 위한 공부, 매매수익을 위한 공부이기때문에 어쩔 수 없습니다. 그렇지만 자본시장이 있는 한 트레이딩은 영원(^^)하고 기회 또한 항상 열려있기때문에 노력한 자가 더 높은 수익을 얻을 가능성이 큽니다.

어떻게 공부할 것인가? 가장 좋은 방법은 훌륭한 강사와 함께 하는 것입니다. 다만 비용이 많이 발생합니다. 언어와 수학(통계학)이라는 장벽을 넘을 수 있다면 온라인과정은 좋은 대안입니다. 스탠포드대학이 만들었던 STATS242 – Algorithmic Trading and Quantitative Strategies 은 좋은 사례입니다. 이 과정을 맡은 분은 Raja Velu 입니다. 싱가포르 Syracuse University 교수이기도 합니다.

아래가 과정 소개인데 아쉽게도 현재 폐강중입니다.

This course is an introduction to financial trading strategies based on methods of statistical arbitrage. Topics include methodologies related to high frequency data, momentum strategies, pairs trading, technical analysis, models of order book dynamics and multi-exchange order placement and routing and dynamic trade planning with feedback. Emphasis is on developing, automating and empirically evaluating the models that reflect the market and behavioral patterns. The course will be balanced between theory and practice with a sufficient theory to understand practical applications. Although the methodologies could be applied to various financial markets, the course will mostly focus on stock and equity markets.

지도교수의 강의 안내 동영상입니다.

2.
과정의 학습자료를 보던중 재미있는 부분을 보았습니다. Tentative Readling List입니다.

Download (PDF, 88KB)

학습논문중 반드시 읽으라고 추천한 논문들입니다. 총 34편입니다. 이중 논문 하나만을 제외하고 나머지는 인터넷에서 검색하여 찾아서 올립니다. 분석 및 연구에 도움이 되시길 바랍니다. 더불어 알고리즘매매를 위한 플랫폼이 필요하면 ZeroAOS를 (^^)

A. Stylized Facts: An Overview

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B. Market Micro Structure

Download (PDF, 322KB)

C. Algo Trading / Order Book Dynamics

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Download (PDF, 241KB)

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