QuantLib, Boost C++ Library 및 ZeroMQ

1.
그동안 제품 기획을 위해 조사를 하면서 정리했던 북마크를 필요한 분들이 있을까 공개합니다.

Implementing QuantLib를 운영하는 Luigi Ballabio의 자료입니다. 2002년 옵션전략을 개발할 때 C++개발자에게 사용을 권했던 제품입니다. 그 후 가끔 살펴보면 계속 발전하고 있는 듯 합니다. 국내에서 QuantLib를 사용하는 분들이 많은지 의문이지만.

1.Introduction
2..Financial instruments and pricing engines
3.Term structures
4.Cash flows and coupons
6.The Monte Carlo framework
A.Odds and ends
B.Code ConventionsBibliography

2.
Quant Network에 올라온 Danial Duffy가 쓴 Boost C++ Library에 대한 설명글입니다. Duffy가 운영하는 회사의 홈페이지를 방문하시면 Computation Finance와 관련된 더 많은 자료를 보실 수 있습니다.

Datasim Finance – Resources For Computational Finance

아래는 Quant Network와 인터뷰한 내용입니다. 이런 문장이 눈에 들어옵니다.

“연필과 종이의 시대는 끝났다.수학과 프로그래밍을 배워라”
“미래의 금융어플리케이션은 실시간데이타시스템과 연동된다.”

Where do you see the quantitative finance going in the next 5 to 10 years?

It will become ‘computational’ finance? At some stage all the Finance models will become standardized?? Just a guess.Finance apps will become linked up to real-time data acquisition systems.

What advice do you have for people looking for a career in this field?

Learn maths and programming. The day of pencil and paper is over. Parallel computation has a good future.

Boost C++ Libraries and Applications to Computational Finance
C++ Multithreading in Boost
C++ Statistical Distributions in Boost

3.
블로그 리퍼러를 보면 ZeroMQ를 연구하는 분들이 있는 듯 합니다. 사실 ZeroM을 ZeroMQ로 기반으로 개발할 생각을 했습니다. 그러나 파트너가 제품화와 라이브러리는 하늘과 땅차이라고 하여 파트너 제품을 재개발하는 쪽으로 결정하기전가지 Apache Qpid와 ZeroM을 놓고 저울질을 오랬동안 했습니다.

그래서 그 때 조사하였던 자료를 소개할까 합니다. 생각보다 마땅한 자료가 없습니다.

ZeroMQ an introduction
0MQ: A new approach to messaging0MQ: A new approach to messaging
Comparing OpenDDS and ZeroMQ Usage and Performance

덧붙여 ZeroMQ를 개발하고 있는 iMatrix가 만든 동영상입니다.